本文主要從風險來源，風險衡量，風險管理方法3個維度，講解消費金融公司風險管理體系。講解過程中，我儘量以通俗易懂的語言幫助大家理解，避免教科書式的照搬概念。即使是金融零基礎的讀者，也能簡單理解本文內容。如果讀者覺得有講得不明白的地方，也歡迎在底下留言評論告訴我。
優秀的風險管理技術應該是風險與收益相匹配，及時識別風險並對風險進行管理，實現利益最大化。
核心問題，風險是什麼?簡單來說，風險就是損失發生的概率和對應損失的金額大小。我們在進行風險管理的時候，必須要明確這個概念，那麼我們在管理過程中才能深刻認識到自己的策略制定方向。一是使得損失發生的概率降低，二是使得當損失發生時損失金額最小。
為了系統地講解整個風險管理過程，我們需要從3個方面來闡述。首先，我將講解在消費金融公司日常運營中會存在哪些風險。其次，這些風險應該如何度量。最後，介紹風險管理流程。
風險來源
所有的風險可以分為系統性風險和非系統性風險。系統性風險指的是整個經濟環境變化帶來的風險，屬於不可以改變的風險。非系統性風險指的是信用風險，作業風險，欺詐風險等可控的風險，而風險管理主要面對的是非性系統風險。下面，我們將解釋各種風險的定義：
系統性風險：也可以成為經濟週期風險，比如2008年全球經濟危機爆發，經濟衰退，很多人失去 ，因此導致貸款無力償還，各大信用卡公司、貸款公司壞賬率居高不下。而這種經濟環境引起的風險上升，屬於不可控因素。雖然如此，但是消費金融公司要有警惕心理，在日常風險管理時應該使風險保持在一個較低的水平，避免市場環境一旦惡化，風險失控導致破產。所以即便是早期為了搶佔市場而暫時放寬風險，也應該在市場份額穩定後，即使調整策略控制風險。
信用風險：消費金融公司所要管理的風險主要就是信用風險，信用風險指的是借款人違約、拒絕支付借款額而帶來的壞賬風險。一般而言，逾期超過180天未償還，則列入呆賬。消費金融公司所設計的信貸產品均是無抵押物品的信用貸款，所以個人信用風險是最主要的風險來源。消費金融公司一般貸款額度較低，貸款總額度普遍在1萬元以內，月還款額在1000元以內，絕大部分客戶都能夠在規定時間內還清。因此，逾期的客戶普遍不是因為還款能力不足，而是還款意願不強。雖然知道客戶風險高，但是為了搶佔市場份額，有些消費金融公司還是會鋌而走險。當前的發展趨勢更偏向於利潤最大化，而非風險最小化。
作業風險：作業風險也叫做操作風險，指消費金融公司員工因此操作失誤導致的風險。比如風控人員部署策略錯誤，導致申請客戶沒有按照正確的策略審批。或者IT人員管理數據庫出現問題，出現徵信調用失敗。或者前端人員沒有引導客戶正確操作APP，導致客戶信息填寫或授權項缺失。此類因為人為失誤到來的風險統稱為作業風險。作業風險是可以避免的，只要公司建立完善的監控體系。比如每次策略部署，需要部署人員和策略制定者雙重驗證；數據庫管理應該把生產庫和測試庫分開，避免混亂；銷售培訓師應該詳細講解APP操作流程，並保留視頻或者PPT供前端操作人員學習。
欺詐風險：包括以詐騙為目的的貸款申請，或者盜用他人身份進行申請。目前，大部分欺詐風險很難從貸前申請信息去識別，只能通過後期欺詐調查才能發現，但是這時貸款已打到客戶銀行卡上，能夠挽回的損失有限。貸前欺詐識別是當前風控技術需要不斷探索的一個領域，目前比較有效的手段是利用大數據算法建立欺詐申請評分模型，根據評分卡去識別欺詐風險高低。
風險衡量
前面我們討論了風險的來源，明確風險來源對於風險管理非常重要。那麼我們應該怎麼樣衡量風險大小呢？最常用的風險衡量指標是：
呆賬率=逾期超過180天的貸款總額/剩餘未償還貸款總額
呆賬率主要是用來衡量貸款資產質量的好壞，呆賬率越高說明風險越高，資產質量較差，反之則說明資產質量較好。
呆賬率主要在資產報表中展示，以便公司領導層瞭解貸款質量。但是信用風險分析師日常分析風險的指標並不是採用呆賬率，因為呆賬率需要經過至少180天之後才能觀察到，對於風險分析則顯得反應過慢，不能及時反映當前客群質量。在日常風險分析中，分析師更偏向於使用DEF_FPD1，DEF_FPD10，DEF_FPD30這樣的指標。
DEF_FPD1：該指標是一個布爾值，0表示未逾期，1表示逾期。該指標含義表示首次逾期超過1天發生在第1期，比如客戶貸款期數為12期，如果第1期逾期超過了1天，則DEF_FPD1等於1，否則記為0。也就是說，如果客戶第2期及之後逾期超過了1天，但是第1期沒有逾期，那麼DEF_FPD1是記為0。DEF_FPD1反映的是客戶逾期的早期風險，其他的兩個指標DEF_FPD10和DEF_FPD30同理表示逾期超過10天和逾期超過30天。客戶即使發生了DEF_FPD1，從風控的角度來看，仍然存在很多不確定因素，還不能斷定客戶信用風險較差，比如客戶忘記還款日期，手機未開通還款提醒功能等都有可能導致客戶短暫逾期。而DEF_FPD10和DEF_FPD30則能夠及時且穩定地反映出客戶信用風險的高低，尤其是DEF_FPD30出現的時候，幾乎可以斷定可以具有嚴重逾期行為。通過分析風險指標變化，風控人員應該合理地調整策略，以便控制風險。
風險管理
信用風險管理是一項細緻而長遠的工作，一定要建立一套穩定且可持續發展的風險管理流程。基本流程可以分為以下5個部分：
第一，制定明確的風險管理目標，確定邊際風險。邊際風險是消費金融公司盈利的最高風險閾值，由單品盈利模型計算而得。當整體風險高於邊際風險時，處於虧損狀態；當整體風險低於邊際風險時，處於盈利狀態。所以在風險管理的第一步，風控部門應該明確當前風險管理的方針。是為了搶佔市場份額，採用激進型策略，即接受一定程度的虧損，提高風險容忍度。還是採用保守型策略，嚴守風險底線，控制住整體風險在一個較低的水平。
第二，定期監控風險變化情況。一般以日報週報的形式輸出，對風險情況進行量化管理。風險監控一定要及時，數據展示要直觀。
第三，制定風險管理的策略和方法。明確風險波動原因之後，應該根據實際情況制定相應的策略調整方案來控制或者降低風險。比如客群變化，則應該收嚴信貸審批策略；系統故障，則應該及時聯繫有關部門進行修復；催收機制失效 ，則應該及時調整催收策略。風險管理策略的制定是千變萬化的，應該根據實際情況而定，而信用風險分析師的主要職責是明確風險波動原因並給出解決方案。
第四，風險管理策略部署及上線。當風險管理方案確定之後，應該與IT部門或者系統實施人員合作，將策略部署到決策引擎並應用於生產環境。上線前要預估策略上線後的影響，並仔細驗證策略是否部署無誤。
第五，風險管理策略跟蹤反饋。策略上線後，需要定時跟蹤反饋策略的表現，是否滿足預期需求，對風險管理有明顯的效用。當不滿足預期時，要及時查找原因，明確改進方案。
風險管理的目標不是風險最小化，如果只是一味地追求低風險，那麼只需要把所有客戶全部拒絕，則風險為零，但是同樣的利潤也為零。風險管理的目標是利潤最大化，根據公司發展目標，平衡風險與利潤兩者之間的關係，並持續挖掘客戶潛在價值。
那麼問題來了，你覺得一個優秀的風險管理人員應該掌握哪些技能呢？評論告訴我吧。
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