在我們各自的交易生涯，由於認知上的缺乏，總會被很多迷霧所矇蔽，也分不出其中的真偽；更為殘酷的是我們的交易認知是呈螺旋式上升的，不可能日拱一卒，所以認知上的突破需要外物的碰撞。可能某個人的一句話，或某篇文章都可能讓你醍醐灌頂，突破現有的枷鎖。當然，這個就要看機緣了…
不確定與隨機
我們做交易的第一要義就是承認行情的不確定性，未來不可預測。這裡我們需要理順的是行情不確定與隨機是兩碼事，確切的說市場是以一種混沌的狀態形式表現。
假設市場是以隨機的形式表現，那麼我們無論在什麼行情下入場都是五五開。但現實真是如此嗎，當一個商品處於強勢的下跌行情，在統計下做空的成功概率，是明顯大於50%的；比如這段時間原油的史詩級暴跌，帶動一系列的化工下跌，此時順著阻力最小的方向開倉做空，效率和成功率都是最高的。所以我們要把不確定與隨機區分開來：在開倉後的下一秒，不知道行情是往北走還是往南走，這是不確定，毋容置疑的；什麼才叫隨機，如拋硬幣正反和行人過馬路恰好遇到紅燈，這些只要次數足夠多，概率就會呈五五開的狀態，這些才是隨機。但因為市場有趨勢的存在，隨機狀態就會被弱化，從而傾向強勢的一方，那麼就不能以隨機的形式來解讀市場。
經過這一闡述，就不難理解為什麼明明是利好消息，市場卻在下跌；為什麼兩個正相關的品種，一個在漲一個卻在跌等等諸如此類的情況。因為走勢為王，盤面才是最真實的，所有的價格信息因素已被包含進去。我們不用試著去分析其中漲跌的原因，因為我們深深地相信行情的不確定，在未來的每一秒什麼都可能發生，我們只接受與執行。所以，市場不僅有不確定且以混沌的狀態形式表現。
過去式與進行時
行情走勢已成為過去，那過去的走勢對當下還有什麼指導意義？過去的行情走勢確實不能預測當下行情，這點不假，那難道過去的走勢就不具有任何意義了嗎。非也，在過去的走勢有個一非常重要的功能就是提供回測，讓我們對自己系統各參數有個大概的瞭解。
這個回測有個大前提就是樣本數據要足夠多且不能擬合數據，那麼隨之大數定律的作用，系統的各參數在長時間就是呈現一個變化不大的浮動值。比如系統測出的勝率大概為38%，但由於最近出現撿錢行情十分流暢，這系統勝率一下上升到80%，難道系統的勝率就這樣被修改了；不會的，剛才說了隨著大數定律的作用和時間的推移，該系統的各參數都會迴歸浮動值水平。所以，過去式的行情數據是用來驗證我們的交易系統是否為正向預期的。
雖然行情已成為過去，但是行情的過程卻是還在的。歷史數據也雖為過去，但能驗證我們的假設，當假設能被推導和驗證時，說明這個假設是可被證偽的，是成立的。而我們想要堅定的相信系統就需要假設和回測相結合，有了歷史數據對邏輯的證明，這樣才能堅如磐石的執行系統
我們憑什麼獲利
在這個市場我們獲利靠的什麼，技術面、基本面、小道消息、還是傳說中的聖盃系統。都不是，想要獲利靠的是市場的波動，沒有波動獲利就不存在，而市場就更加沒有存在的必要。不管你是做主觀的，炒單的，還是系統化的，甚至是夜觀天象的，這裡獲利的一切前提條件就是該標的物市場存在波動。
在某個時段，我們各自的系統都會陷入不利期，這個不利期足以摧毀意志不堅定的交易者。因為他們此時還不明白並不是系統出了問題，而是市場的波動沒有走出符合系統的行情。正因如此，很多交易者沒能認清這個問題的根本，就會修改系統參數，甚至放棄系統，不斷地去尋找所謂完美的系統，就這樣不斷的陷入死循環。
所以當我們建立了一個正向預期的交易系統，要做的就只有接受與執行。很多時候，並不是自己的系統出了問題，而是市場走出了沒有符合你係統的波動行情。當我們能夠一致性地執行，並且系統也是正向預期的，為什麼還是不賺錢？很多時候，就是標的物失去了波動，所以啊我們在選擇標的物也是尤為重要的。活躍的品種賺錢效應是要大於沉悶的品種，這在效率上反應的十分明顯。
同時，我們更應該清楚明白，一個系統做的是趨勢跟蹤，但最近行情頻繁的上走下行，這鐵定就是要虧錢的，不管這個系統換了誰來執行，都是一樣的結果。並且這個系統虧的錢，也是系統必要的成本，根本不存在一個系統是一直賺錢的，這個是不現實的，也是自欺欺人，騙騙“小孩”粗劣的伎倆罷了。
所以，我們想要獲利的條件就是能一致性執行一個正向預期的系統且交易的標的物存在波動。
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