1、我的短期趨勢交易策略
從大的框架裡說，我的交易方式是一種十分古老的趨勢類交易策略，關於我選擇趨勢交易策略及其理念的原因，我在之前的文章《人性不滅，趨勢不死》裡作過較為詳細的解釋。
而且我在古老的趨勢策略中加入了一些適合自己的模式，最直接的是，我將原本週期較長，反應不怎麼靈敏的趨勢跟蹤策略改為了持有幾小時到幾天的短期趨勢交易策略。
這一策略最明顯的特點為“追漲殺跌”，顯然這種交易方式獲得的勝率較低，必然會遇到很多假突破，這要求我必須在贏錢的時候贏到足夠多的錢！以覆蓋之前多筆較小的虧損的交易。
而贏到很多錢最大的困難在於——在可以持有的時候被一個價格回調嚇得提前平倉獲利了結了！
但是一直持有，任由回調發生，也可能將之前有的大部分利潤回吐甚至扭盈為虧！
2、簡單粗暴的跟蹤止損幅度
有人會說，設置一個跟蹤止損不就行了嗎？
是的，沒錯，這需要設置一個跟蹤止損。
但是跟蹤止損的幅度如何確定呢？太小了太大了都不合適。
重點來了~~
下面介紹一個非常簡單粗暴的解決方式。
我個人也是實際中這樣操作的，以我自己的交易為例，由於我是短期的追漲殺跌模式，並且基於對自己交易時期的長期觀察，一筆成功的交易通常是日線產生了連陽或者連陰，小時線出現了單邊走勢。
而我最大的持有時間為兩個交易日，那我就把歷史價格行情中所有的兩連陰與兩連陽都抓取出來，並假設都在第一根線開盤買入（連陽時），第二根線收盤賣出；反之連陰亦然。
這樣整個過程裡的訂單利潤變化情況就可以反應出每次兩連陽與兩連陰的最大利潤幅度與最大利潤回吐幅度。
通過簡單的數學統計知識可以找到一個當前條件下最優的跟蹤止損幅度範圍，使得這樣的跟蹤止損恰好不大不小，又控制了風險，又讓利潤適當奔跑！統計結果如下圖：
不僅如此，我們還因此可以發現，最大價格波幅總是與最大利潤回吐（最大回調）呈現明顯的正相關性，即
波動大的時候，往往要設置更大的止損與跟蹤止損（也符合常識）。
並且！我們還可以統計三連陰與陽，四連陰與陽，甚至單根k線，來確認它們的波動特點是否有與自己風格特別契合的情況。
基於大量數據統計，慢慢建立並調整屬於自己的交易優勢。
數據分析並不都那麼高深莫測，從簡單易懂卻也有效的方面入手，可以讓交易事業事半功倍！
你是否也有有效的數據分析方法可以分享給大家呢？留言區等你發揮！【更多資訊關注微信公眾號：（ID：a009543）】
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