基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2018年10月22日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
2.1基金產品概況
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2.1.1目標基金基本情況
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2.1.2目標基金產品說明
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§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
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注：1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
3.2 基金淨值表現
3.2.1本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2015年1月22日至2018年9月30日）
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注：自基金合同生效至報告期末，基金份額淨值增長率為-19.56%，同期業績比較基準收益率為-24.73%。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
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注：1.此處的“任職日期”為基金合同生效之日，“離任日期”為公告確定的解聘日期。
2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信於市場、取信於社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人主要通過建立有紀律、規範化的投資研究和決策流程、交易流程，以及強化事後監控分析來確保公平對待不同投資組合，切實防範利益輸送。本基金管理人制定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，並重視交易執行環節的公平交易措施，以“時間優先、價格優先”作為執行指令的基本原則，通過投資交易系統中的公平交易模塊，以儘可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本報告期內，公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共24次，其中23次為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易，1次為不同基金經理管理的基金因投資策略不同而發生的反向交易，有關基金經理按規定履行了審批程序。
本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
2018年三季度國內經濟增速回落，前期貨幣、財政政策收緊的效果逐步傳導至實體經濟。中美貿易摩擦的影響逐步顯現，導致外需承壓。宏觀數據顯示9月份PMI指數大幅回落至50.8%，比上月回落0.5個百分點，創2018年年內次低，經濟下行壓力顯現。新訂單指數和出口訂單指數雙雙下滑，顯示內外需均相對疲弱。8月工業企業利潤增速從上月的16.2%大幅放緩至9.2%。在貨幣政策方面，央行三季度貨幣政策例會稱，未來穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕。季度末美元指數連續回升，人民幣對美元即期匯率延續前期貶值預期，季末在岸和離岸美元對人民幣即期匯率均貶至6.88。資本市場方面，受國內去槓桿政策壓制以及中美貿易摩擦升級影響，市場風險偏好回落，最終三季度上證綜指以下跌0.92%收官。風格方面，大小盤結構分化顯著，低估值大盤股表現較好，中小市值股票在退市制度改革等因素影響下普遍承壓，上證50指數上漲5.11%，創業板指大幅下跌12.16%；行業方面，保險、銀行、採掘、鋼鐵、國防軍工等板塊漲幅居前，家用電器、紡織服裝、醫藥生物、電子、傳媒等板塊跌幅較大。報告期內滬深300非銀行金融指數上漲5.79%。
本基金是易方達滬深300非銀行金融ETF的聯接基金，主要投資於滬深300非銀ETF。報告期內本基金為正常運作期，在操作中，我們嚴格遵守基金合同，依據基金申購贖回變動的情況進行日常操作，控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度在較低水平上。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為0.8044元，本報告期份額淨值增長率為6.64%，同期業績比較基準收益率為5.54%，日跟蹤偏離度的均值為0.04%，年化跟蹤誤差為1.067%，各項指標均在合同規定的目標控制範圍之內。
§5 投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
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5.2期末投資目標基金明細
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5.3報告期末按行業分類的股票投資組合
5.3.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
5.4報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.7報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.9報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.12投資組合報告附註
5.12.1根據中國人壽保險股份有限公司董事會2018年7月29日發佈的關於收到《中國人民銀行行政處罰決定書》的公告，因公司未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄以及未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告，被中國人民銀行予以行政處罰。
本基金為目標ETF的聯接基金，上述股票系標的指數成份股，上述股票的投資決策程序符合公司投資制度的規定。除中國人壽外，本基金的目標ETF投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.12.2本基金報告期末未持有股票。
5.12.3其他各項資產構成
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5.12.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.12.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。
§6開放式基金份額變動
單位：份
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內基金管理人未持有本基金份額。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。
§8 備查文件目錄
8.1備查文件目錄
1.中國證監會註冊易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金募集的文件；
2.《易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》；
3.《易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金託管協議》；
4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；
5.基金管理人業務資格批件、營業執照。
8.2存放地點
廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓。
8.3查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。
易方達基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
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