2018年9月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金託管人:中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一八年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2018年10月23日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
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§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
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注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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3.2.2自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
上投摩根中國優勢證券投資基金
累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2004年9月15日至2018年9月30日)
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本基金建倉期自2004年9月15日至2005年3月14日,建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規定。
本基金自2013年12月7日起,將基金業績比較基準由“富時中國A600指數收益率×70%+上證國債指數收益率×25%+同業存款利率×5%”變更為“滬深300指數收益率×70%+中債總指數收益率×30%”。
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
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注:1.任職日期和離任日期均指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。
2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益。基金管理人遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《上投摩根中國優勢證券投資基金基金合同》的規定。基金經理對個股和投資組合的比例遵循了投資決策委員會的授權限制,基金投資比例符合基金合同和法律法規的要求。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
報告期內,本公司繼續貫徹落實《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等相關法律法規和公司內部公平交易流程的各項要求,嚴格規範境內上市股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等活動,通過系統和人工相結合的方式進行交易執行和監控分析,以確保本公司管理的不同投資組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的環節均得到公平對待。
對於交易所市場投資活動,本公司執行集中交易制度,確保不同投資組合在買賣同一證券時,按照時間優先、比例分配的原則在各投資組合間公平分配交易量;對於銀行間市場投資活動,本公司通過對手庫控制和交易室詢價機制,嚴格防範對手風險並檢查價格公允性;對於申購投資行為,本公司遵循價格優先、比例分配的原則,根據事前獨立申報的價格和數量對交易結果進行公平分配。
報告期內,通過對不同投資組合之間的收益率差異比較、對同向交易和反向交易的交易時機和交易價差監控分析,未發現整體公平交易執行出現異常的情況。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
報告期內,通過對交易價格、交易時間、交易方向等的分析,未發現有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。
所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情形:無。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
2018年3季度,A股市場繼續保持疲弱態勢,一方面中美貿易戰出現升級態勢,投資者對沖突帶來的不確定性感到擔憂;另一方面,地產及部分消費品行業當期銷售數據出現放緩,相關行業投資前景產生負面展望。總體看,市場缺乏有效的長期投資邏輯,投資者信心較弱,需要進一步提升組合的內在質量,提升抗風險能力。
本基金根據基本面情況,對行業配置作了一定程度的調整,增加部分大盤股和消費品的配置,組合均衡性有所提高。
展望2018年4季度,我們認為積極的因素在積聚,市場流動性狀況邊際上有所緩解,央行降準進一步定點釋放流動性,退稅率上調,同時財政部還在積極研究進一步減稅降費措施。組合操作上,我們會更加註重控制組合風險,同時積極尋找低估錯殺品種,力爭為投資人創造較好的回報。
4.4.2報告期內基金的業績表現
本報告期本基金份額淨值增長率為-14.35%,同期業績比較基準收益率為-1.39%。
4.5報告期內基金持有人數或基金資產淨值預警說明
無。
§5投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
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5.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
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5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.11投資組合報告附註
5.11.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.11.2報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。
5.11.3其他資產構成
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5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分
因四捨五入的原因,投資組合報告中分項之和與合計數可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
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§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
無。
§8備查文件目錄
8.1備查文件目錄
1、中國證監會批准上投摩根中國優勢證券投資基金設立的文件;
2、《上投摩根中國優勢證券投資基金基金合同》;
3、《上投摩根中國優勢證券投資基金託管協議》;
4、《上投摩根開放式基金業務規則》;
5、基金管理人業務資格批件、營業執照;
6、基金託管人業務資格批件和營業執照
8.2存放地點
基金管理人或基金託管人處。
8.3查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
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