最近的交易行情震盪，連巴菲特都要跪了。在交易的世界，沒經歷過一次爆倉是不完整的。爆倉是怎樣的一種體驗，沮喪，失落，絕望，失控？
交易15年，社區用戶@曉明516 在3月迎來了第一次爆倉，他是怎樣應對的？或許大家可以從中找到自己的身影。
上週更換了交易商。
在15年交易生涯中終於迎來了值得感嘆的第一次——爆倉！以前都是虧著虧著錢變少了然後主動存保證金，現在來了個乾脆的。
就像小混混可以跟只敢偷雞摸狗的人吹噓——老子坐過牢。
就像兩流氓對峙時，其中一個突然對著那個拿著刀只敢往身上砍而不敢往身上捅的“慫貨”說——老子殺過人。
都說優秀的交易員都有過爆倉的經歷，怎麼說我現在也是有爆倉資本的人了，算起來也是朝目標邁進了大大的一步。
現在我也可以很有底氣的和你們一樣大聲說——老子爆過倉！
爆倉的前世今生
本週主要交易還是5個固定品種：黃金、鎊美、鎊日、美日、澳美，全部都是在試多或者做多。
黃金：EA在1458.58開多單0.03手試探，盈利後逐步開始加倉到1495，共6單總計0.15手。豐滿的浮盈中，週一晚上睡了個安穩覺。週二行情突變，無奈在1484附近手動平手出局；晚間再次開多單，在1477-1509區間同樣共計0.15手。同前一天一樣抱著浮盈美美地進入夢境。週三早上在1527開了最後一單多，然後悲劇再次重演，1500附近手動微利出局。
這時候賬戶由於在鎊美、鎊日、澳美三個品種上不斷的試錯，加之黃金又未盈利，賬面資金已縮水15%。
心態已經失衡，停止了EA在黃金上的運行，決定手動操作——爆倉的第一個條件已經具備（違反了交易原則——在情緒化中進行交易）。
晚上黃金的行情也很“給力”，5分鐘的行情能趕上一般情況下一天的波動，一秒鐘7-8美金的振幅都出現了好幾次。在被啪啪的打臉中，興致高昂地玩得不亦樂乎。這時候，倉位越來越大，隨之而來的是資金越來越少。瞟了一眼見資金已縮水80%，在驚醒中，洗了個冷水臉之後停止了操作。
想了半個小時，抽了兩根菸之後。得出了一個結論——原來我還是個傻子。既然是個傻子，理所當然停止了當前人工操作了，再次打開了EA——爆倉的第二個條件（資金匱乏而強制運行EA）。
很快EA產生了總金額50%的利潤。虧了錢，睡覺還是要繼續的。
爆倉的最後兩個條件形成：1、在劇烈波動市場中無有效防範機制；2、EA未重新設置，而是延續以前開倉量，導致開倉量與資金嚴重不匹配。
4個條件完美結合，環環相扣。
讓我在這兩個月當豬的日子裡，早晨第一次在5秒鐘之內，完全脫離剛睡醒時的朦朧狀態。這段日子裡省下的油錢500刀，這一次充值對象由加油卡變為了保證金賬戶。
3月19日夜睡前，賬戶淨值從500刀又到了1000刀，次日再次5秒內脫離了朦朧狀態。賬戶淨值240刀，也就是說500刀的利潤回吐乾淨了還倒虧260刀。
連續4天的高質量睡眠的成本有點高啊。算了算睡前和醒後的資金狀況，連續幾天加起來有1500多刀。平均每天高質量睡眠要400刀，5星級酒店的商務間也就這個價了吧，關鍵這還不含早餐。
結論是——很不划算。
爆倉後的分析
這促使我再次對整個交易系統進行深度分析。總體來講是一個抄底的策略，就是做反轉行情。首先開第一單（自定義的最小週期）如有盈利在第二個週期再加倉......錯誤就止損。
特點是成功率不高，而如果方向一旦正確，浮盈就像搭載著神舟飛船的長征2F火箭。理論上這是一個可行的系統即：用多次小的止損換來一次大的盈利。
實際運行結果：
- 虧損單：每次開倉後止損都是乾淨利落。
- 盈利單：充滿艱辛，10次裡有8次盈利後加倉碰到回調，無奈平手出局，再次開倉—加倉—回調—平手出局。最後只有2次能順利盈利出局。
這類盈利後回調然後平倉的情況有很多，也就是說虧損的一次不落全部完美執行，盈利的單70%-80%從手中溜走，成功執行的20%-30%。
按照原定成功率計算結果如下：
成功率30%，完成率30%：30%*30%=9%；70%/9%=7.77
成功率25%，完成率20%：25%*20%=5%；75%/5%=15
結果就是目前狀態，單次盈虧比8:15才能保持不虧損。
做不到啊做不到，怎麼辦啊怎麼辦？既然沒有一休和尚那種聰明不長毛，隨時都能靈機一動的腦袋，就要用傻辦法，那就是逐項列舉，逐項解決。
爆倉後的調整
1、準備工作
平復心情：方法——聽了30分鐘海浪白噪音
思考伴侶：黃鶴樓香菸一條
2、問題分析
盈利單成功率低是因為空單想開在最高處，多單開在最低處。一種是固有思維決定的，一種對多空狀態預判是先形成的。比如認為到頂了（預判），就開始試空，然後錯了就止損，不停的試，終有一次會成功。
這種固有思維應該被摒棄。已有的盈利單拿不住，特別是已加倉3-4次以後，一個回調就會回吐全部利潤。最關鍵的是誰也不能100%保證前期盈利的那段走勢是反轉還是階段性反彈。如果是反轉拿著就好，而如果是階段性反彈——在高位加倉以後一起止損，結果會比直接吃檸檬還來得酸爽。
首先需要考慮什麼樣的走勢才是趨勢？
本人認為在固定時間週期內底部比前一底高，峰比前一峰高這就是上升趨勢，反之就是下降趨勢；底比前底高，峰比前峰低那就是震盪趨勢；底比底低，峰比峰高，這種情況要麼是反轉，要麼就放大一個週期再來看。
再來考慮開倉後盈利了，加倉瞭如何保證回撤不動搖；方向錯了不至於產生大的虧損。
先談止損單：前期盈利後，開始回吐利潤了，直到止損平倉出局。也就是說如果抄底單在K線開始改變方向運行時那個點位位將是反方向開倉的絕佳位置。
再談盈利單：盈利後拿不住是關鍵問題。盈利碰到回調，即擔心到手的利潤變成過眼雲煙，又不敢保證開倉位置就是絕對的低點或高點，平倉又害怕丟失了原始點位。說來說去回調時的點位又是關鍵問題。
建立新策略
在5集網絡劇加半包黃鶴樓的催化作用下，新的交易策略成型——盈利鎖倉。
也就是在盈利高速增長和急速上漲過後，通過反向開同等倉位進行對鎖。
1、用小止損來換取長久持倉
2、即使方向錯誤依然能繼續保持盈利
當抄底單方向錯誤：
假設開始抄底做多（黃色線為開倉價，紅色為止損價），快速上漲後有了浮盈，在開始回調時開同等倉位空單。
經過一段時間後發現做錯了方向，多單止損，空單繼續保持。
結果：抄底多單止損17點，空單在圖表中浮盈141點。總盈利124點。
當抄底成功：
抄底開多單後依然在上漲過程中開反向空單，中途止損多次；
持倉方向一直未變；
結果：
空單止損5次平均每次50點，共虧損250點，多單盈利740點。總計盈利490點。
想到不如做到，週五晚間10點就開始實際操作。鎊美和鎊日兩品種目前處在盈利狀態，都在小週期橫盤。開始對鎖，關掉MT4。由於是周5夜盤，為應對週一突發狀況（跳空）因此倉位並未設置止損。由於時間比較早，因此鎖倉位置並不理想，即使如此也成功鎖住180刀的利潤。
策略特點：
1、用盈利來衝抵虧損，能保障本金安全。
2、能一直持有原始倉位，能有效克服心理障礙，順利持倉。
3、即使初始倉位錯誤，依然能夠避免虧損。
操作要點：
1、只針對有一定額度的盈利倉位。
2、一定不能憑主觀意願判斷隨意平倉，因為誰也不知道是反轉還是回調。
3、在同時持有雙向單，且有大額浮盈的情況下可以把止損調成平手或微利。
4、在固定週期下可以不斷的將止盈位調整到次一級的峰或谷，以保證盈利。
5、對鎖單可以根據K線走勢來完成，也可根據亞盤、歐盤和美盤的開始、結束時間來確定。
總結
想出的這個策略個人覺得還是挺理想的，具體效果還是需要實際操作才能得出結論。
突然想到一個問題——我到底算不算是個傻子。說的不是將剛想好的策略與大家分享，而是在不斷虧損中還繼續在這個市場裡晃盪。
如果一個正常人去了精神病醫院，問一個病人：“你有病嗎”。回答沒有的佔絕大部分，回答“有”的，估計是快出院的。
而如果問一個人傻不傻，即使嘴上回答“是”，心底裡估計在想“你才傻呢，我逗你玩呢”。
通過統計結果，據說在外匯市場裡99%的人虧錢，1%掙錢。也就是說99%的人是傻子，還有1%聰明人。
而那99%的傻子裡有幾個會承認自己真傻呢？這個問題很頭疼......
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