風控量投

說不基本不能成功或者很難成功的人，基本上都是做日內交易不得“法”的人。那麼什麼是“法”？佛說：大雷音寺有大乘佛法三藏，能超亡者昇天，能渡難人脫苦，能解百冤之結，能消無妄之災。大乘佛法就是咱們所說的——能夠盈利的“法”但是大乘佛法沒那麼容易獲取，在哪呢？觀音說了，大乘佛法在西天靈山大雷音寺，我佛如來之處。距長安十萬八千里，一路窮山惡水，妖魔野獸。但是唐玄奘還是願往西天求取真經，為什麼呢？他有一顆普度眾生的心，他想得此法以保佑大唐江山。故事很老，但是道理很明顯。做交易也是如此，如果你剛開始就覺得難，沒法成功的話，那我勸你早點銷戶離開，沒有一顆不到西天不罷休的心，如何成正果，得金身？

經常關注我頭條號的朋友們可能知道，今年全國期貨實盤交易大賽的輕量組冠軍——吳偉淼，就是一位短線做的超級厲害的選手，現在應該叫金牌導師了。如題日內短線穩定性很差，基本不能成功，那麼他是如何從17年3月份到現如今每個月都保持穩定盈利沒有出現虧損的呢？引用之前的典故就是說，他見到了如來取得了真經，成了正果，得了金身。之前在跟他聊天的過程中，談到參賽保持盈利的秘訣，吳偉淼說，對於參賽賬戶嚴格遵守短線規則，大賽開始以後未留過一次隔夜倉，甚至早盤15分鐘也不留倉。“通過大賽，我覺得自己在耐心等待上仍有待提高”。至於交易策略，在吳偉淼看來，一個人的交易思想拓展以後是可以衍生出多個交易策略的，策略基本要定型才會成熟，但一個人的思想可以根據行情衍生出多種適應不同行情的策略。他以自己舉例說，他的短線策略適合快速波動的極速行情，遇到陰漲陰跌的行情或振盪行情時就容易虧，不能再用超短策略去操作，就需要切換交易策略。比如1分鐘週期振盪時1分鐘週期的指標就嚴重鈍化，他可能會去看3分鐘、15分鐘或者其他週期的來進行波段操作；如果還是沒有好的機會，那就不做，“不交易也是一種操作”

所以總的來說，期貨日內短線並不是不能成功，而是你做的時候不得法，雖然期貨市場相比於股市更加靈活，但也正因為這一點，很多人在不得法的情況下就頻繁操作，導致日內虧損在日積月累的情況下，越來越大，從而讓人誤以為期貨日內短線基本不能成功，其實並不是不能成功，只不過是你自己不得“法”而已。另外想學習吳偉淼日內短線技巧的朋友可以去關注下期海茫茫公眾號。

你認為呢？

吳偉淼日內短線助理

我覺得，在期交易中，日內交易是最難成功的一個環節。但是我說的是最難成功，並沒有說不能成功。

我們都知道，做期貨交易，無論是日內，還是長線，還是其他中等級別，獲利的根本因素都是一樣的，基本原理也都是一樣的，唯一的區別，就是交易級別的不同。

日內想要的是幾個點，十幾個點的利潤。而長線想要的，是幾十個點，幾百個點的利潤。

那為什麼說日內最難呢？因為越小的交易級別，它的穩定性越差。

首先，手續費佔比。日線級別等長線交易，手續費/利潤的比重非常低。因為大級別的交易次數少，盈虧比大。但是日內級別呢？交易頻率高，一天可能好幾個來回，這些費用，就會影響到利潤的穩定性。

同樣的交易，前者根本不需要考慮手續費的問題，而後者必須要考慮手續費。如果一個品種忽然間提高了日內交易的手續費，那麼這個品種可能根本就做不了了。

所以，日內交易模式，它的反脆弱性沒有日線級別強。

其次，日內走勢的不確定性更多。

根本原因很簡單，同樣一筆資金的開倉平倉，在日線級別上濺起波動的概率，遠低於小週期。在一分鐘圖上，可能我100萬的資金開倉就能夠連續的吃掉幾個點，觸發某交易者的入場信號，但是這種情況，在日線上是可能出現的。

所以，越大的週期，走勢的毛刺越少，這就是對短線交易者提出了更嚴苛的要求。交易難度就更大一些。這一點，最顯著的例子就是，你編寫一套程序化模型，加載到日線上是盈利的，加載到小時線上是盈利的，但是，加載到5分鐘，3分鐘，1分鐘，基本上就盈利不了。為什麼？因為無效的信號太多了。

做日內交易，需要大過濾，過濾掉大多數無效信號，精選入場機會。這些，主觀系統化交易者就更有優勢。

所以，日內交易者之所以困難，是因為它的交易級別降下來了之後，很多因素的影響被擴大了，導致了它的難度更大一些，這就是根本原因。

所以，我的建議是，能大級別，儘量大級別，這樣的話，系統的反脆弱性更強一些。

天啟量投

題主或者是外在普遍導向所認得的觀點吧，我不說自己短線有多麼成功，就我身邊來說足足就有三人是靠日內短線發家的（都賺了小几千萬了）……基本都是幾萬元甚至幾千元慢慢積累上去的。

我17年拿著僅僅不到10萬的資金也號稱做中長線，原因就是書籍、網絡等等論調中長線很優，也確實：連續搞了半年，止損了30多次才抓到一波行情（這其中有好幾次盈利返回止損了），才賺了不到三萬元，光止損就耗費差不多一萬了；這可是接近6個月時間，想象一下，這對於微小體量的資金來做中長線，不就是餓死的前奏嗎？

再者一天天過的：要麼與小區裡的小孩們打乒乓球，要麼就陪著老頭老太太……儼然已經過上了退休生活了（只是自己看起來還是個大孩子）。思想閒身體也閒，交易一旦設定為中長線也必須嚴格那樣做，從另一個側面講那就是充分的浪費時間：那些小週期小級別的行情、那些財富就都視而不見（當然了，資金累積幾千萬了那就另當別論了）。

也就是今年年初發現了些非常活躍的品種（暫時不提什麼品種，免得誤解我做什麼廣告之類），一下子對做短線波段全然興趣勃然……截至目前相對於自己交易事業：無論內在、或是外在著實增益頗豐，反而要感恩日內短線，這不僅僅是能否能積累財富的事情，更是修煉投資交易心性的最佳且最為具體的事宜。

就說到這了，至於我自身提供的這點“活材料”，有機緣了就參考參考吧……老衲慈悲為懷，僅僅只愛“素貞”，，，素素真真!

期貨投機者

有人說期貨難做，那為什麼還會有人做呢？至於期貨日內短線穩定性很差，能不能成功，那就要看你的判斷能力了。

我認為不管是長線還是短線，看重的都是趨勢。

從K線的角度看都是一樣的，都有一個逐步的盤整然後突破然後一波一波地上漲，最後加速。都是這樣一個過程，只是說它在不同的級別上呈現出不同的一個變化。從道理上講都是遵循趨勢，我覺得趨勢才是從事交易一個最核心的東西，永遠不要忘記這一點。

做日內開倉主要是追漲殺跌，儘量把單子開到起爆點上。

我是一個純粹的技術分析者，我認為的一個理念是價格包含了所有的信息，不管是政策面還是外界的影響。我更願意通過一個單純技術分析的方法來判斷後市的行情。

做短線是很無聊、寂寞的。找到一個合理的入場點並不是容易的事情，我習慣於開一單馬上見利潤，這樣自信心就會增強，如果每開一單就虧損，對自信心的打擊是比較大的。

上圖是甲醇3分鐘實盤圖，看圖上的信號很簡單，但是要在實際行情的走勢中去操作，就不是簡單的事了，因為可以交易的信號不是隨時都有，要等待符合條件的交易信號，需要一定的耐心，過早的進場或者滯後的進場，都會影響到交易的合理性，缺乏合理性的交易，通常都是失敗的。

當你確定什麼時候該下單，剩下的就很簡單，就是執行力。想做好期貨，執行比交易方法要重要的多。

我的建議是做日內還是要等，只要有合理的進場信號，一擊必殺，這也是海龜交易法則的精髓。

各位覺得呢？可以在下方評論區留言，每天都會在頭條回答關於期貨的各種問題，可以隨時交流學習，點贊關乎支持一下，謝謝~

期貨冠軍實戰特訓營

穩定性差是源於頻繁性的止損導致，做期貨日內短線首先我們就需要了解每個品種的交易特點，止盈止損該如何去放置。

我現在基本很少做期貨日內短線，可能是因為比較懶，不喜歡盯盤。基本做的都是長線持有一個月這樣的單子。

做期貨日內短線那麼我們首先就需要有充足的時間來盯盤，制定一套自己日內短線的交易規則，然後去嚴格執行就可以了。

交易規則就好比螺紋，白糖，熱卷，甲醇我們可以設置止損15個點，止盈45個點。勝率不低於30%，如果是前期剛開始做，在拿出2萬人民幣。用每次一手去慢慢完善你的交易規則，完善好了之後，放棄分析，做到遵守紀律執行力長期下來獲利也是不難的。

就比如你交易100次，止損70次，每次止損150元，合計止損10500元。獲利30次每次獲利450元，30次獲利13500。30%的勝率長期交易下來最差你還有3000元的盈利，只要把你的交易規則勝率提高到50%，盈虧比往上再去提升那獲利就會翻倍了，也就基本非常穩定了。只要不用過多的技術理論分析行情獲利都很簡單，關鍵就在於你能不能瞭解期貨交易的核心問題。

易極115

日內短線交易穩定性很差，基本不能不能成功？我想問問這是誰說的，長線交易都賺錢了嗎？未必吧。

暫且不論日內短線能否成功，很多時候是自己生不行就否定了全部，短線虧損了就否定了短線，長線爆倉了，否定了長線，如果這樣交易下去，沒有任何一種交易方式能夠盈利。

回到正題，題主說短線穩定性很差，這點我是不認同的。

短線的在盈虧比上相對較小，小止盈止損，即使連續虧損幾次也不會對本金造成非常大的傷害，短線交易的資金曲線圖往往要比長線資金曲線圖平滑的多。

天天喊減肥的人很多，但是胖子也是越來越多，說短線不能賺錢的人很多，但是做短線的人從來不見減少過。

短線交易並非不能成功，下面是我的前兩天的交易單：

任何交易都不是輕而易舉就能獲利的，只要有好的交易模式，才能平穩獲利，這和是短線還是長線沒有任何關係，關鍵在於交易者本身是否有足夠的交易基礎！！

歐陽月柏

先說觀點：期貨日內短線的穩定性差是階段性的，期貨品種短線交易還是大有作為。

以我現在的交易為例來說明，螺紋，熱卷， 燃油（全部短線交易）

首先：交易成本低，（這是我喜歡期貨很重要的原因）這是可以日內交易的很關鍵的因素。因為日內交易，空間有限，而且交易的頻率比較高，這時候交易成本對結果的影響就比較大了。

（對比一下外匯交易，就知道期貨交易成本多低了）

其次停盤價格跳空的問題，風險更大。期貨不是24小時交易，跟外盤關聯度高的品種，經常跳空，跳空意味著更大的不確定性風險。所以我期貨交易基本選擇日內交易。

用圖說明一下我的交易邏輯：這是日內5m的一次多單的交易機會，圖中橢圓形中k線反轉進場。當時k線反轉以後進場的價格3631.止損在3619.止損只有11個點，日內最高點3680，大約有1:5的的盈虧比。日內的波幅足夠得到很合理的盈虧比。

總結：我的觀點如果止損空間產品波幅成比例，能夠拿到大約1:2以上的盈虧比的，這樣的交易就很合理的。

短線交易可能在短時間內出現行情不配合，連續止損，對於交易員心態的考驗更大，所以短線交易更難，但是短線交易資金利用率高，交易頻繁，操作得當，收益很客觀。

所以短線交易完全可以，而且大有所為。

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八位數花園

做短線也有能夠成功的人，只是相對於做趨勢的人來說少一些。為什麼會這樣呢？主要有幾個原因：

2.週期越短，市場的隨機波動越大。做趨勢交易，一般都是基本面選擇方向，配合技術面選擇入場時間，在市場出現回調的時候，你可以根據基本面的情況去判斷，品種趨勢是否已經改變來決定是否需要離場。這樣你可以過濾掉市場很多的毛刺。而日內短線交易一般是不考慮基本面的。純技術分析，每一次市場出現毛刺都可能觸發你的止損。這樣你不斷的出場入場，就會回到原因1，惡性循環。

3.交易成本相對較高。這個問題大家可以隨便的找一個期貨大廈的實盤賬戶曲線，隨機對比一下做趨勢和做短線的曲線。做短線交易的交易成本一般會佔到資金曲線的50%以上，而趨勢交易的交易成本一般不會超過10%。我隨意截取了一個實盤大賽的趨勢組和高頻組的交易曲線，大家感受一下。

4.精力問題。這個是很現實的問題。做日內短線，高頻，你需要時時刻刻的盯著盤面。在交易時間內精力需要高度集中。一兩週，一兩個月是可以堅持的。但是長年累月是很難堅持的。一旦精力沒有集中，你出錯的概率就提高了。我認識的一個短線高手，到了一定年紀之後，眼睛和精力都不行了，現在也開始轉趨勢了。

期貨大咖

對於這個問題，見仁見智。不少人認為日內短線不好做，因為週期越小，穩定性越差，所以很難做到穩定盈利。不過據我所見所聞所瞭解的，恰恰相反，有相當數量的人恰恰是在日內短線上做到穩定盈利了。究其原因，日內短線更像是把交易技術提煉成一種交易技巧，沒有花拳繡腿，講究一招制敵。也就是我們常說的一招鮮，吃遍天。相比波段也好，中長線也好，它所考慮的東西更少，也更簡單有效。另外，這種方式的風險回撤相比其他方式也可以控制的更好。這些都是日內交易的一些優勢所在。我們可以舉一些實例來佐證一下，拿程序化交易來說，目前國內主流的量化CTA產品大部分都是以日內中高頻為主。再說主觀交易，比如今年期貨日報舉辦的期貨大賽輕量組冠軍吳偉淼，他做的是日內高頻主觀交易，入市三年，拿了兩個冠軍一個第四。當然還有更多的例子，我們不一一列舉，這是不是也能說明一些問題。

當然，日內交易無論高頻也好，日內波段也好，日內主觀交易也存在一個很大問題（量化情況不一樣，另說），就是資金容量小的問題，更適合資金量不大的人來做。歸根結底，每種交易方式都有利有弊，沒有哪種方式一定是最好的，我們應該客觀的去看待。選擇什麼樣的交易風格還需要根據你個人的實際情況去選擇。

一點淺見，貽笑大方，還請各位方家指正。

多空之眼

本人基本認同題主的觀點，期貨的日內短線若能做到保持較高的穩定性，那麼絕對是期貨界鳳毛麟角的高人，因為日內短線的交易方式是所有交易方式中效率最高的，同時當然也是最不穩定了啦（高風險高回報，也是符合自然規律的！），為什麼說日內短線穩定性很差，原因如下：

1. 日內短線一般追求小點位的成功率累積，然而這種操作對風控的要求極高，往往會造成賺小虧大的局面；
   

2. 日內短線參考的一般是短週期技術信號，眾所周知越短週期的技術信號，其穩定性越差，看似深抓細節操作，然而往往容易忽略大局，釀成大錯；

3. 由於交易頻率高，錯單會不停地觸發交易者內心的痛苦機制，長期以往非常容易陷入心態奔潰的邊緣，形成非理性循環；

4. 日內交易容易忽視基本面因素，然而期貨的內在運行邏輯恰恰是跟隨現貨面的情況而動的，這種類似與本質背道而馳的操作，總有一天會帶你走向虧損的深淵；