大數據揭秘一個真相，幫你提高交易勝率。
喜歡在股市裡做短線交易的朋友，請認真看一下此文，我必須告訴你，這很有必要，對你今後的交易會有很大啟發。
短線交易應該選擇什麼樣的買入時點？ 有人說應該在個股強勢啟動後跟進，吃一段上漲的慣性，有人說應該在急跌時低吸，獵取此後的技術性反彈。到底哪種方法好？這是個見仁見智的問題，爭論不休。
做為一個從軟件工程師轉型的股市玩家，我不相信任何主觀的判斷，我只相信科學嚴謹的事實，讓事實來說話。為了釐清和驗證很多交易模式的效果，我又做了一把程序猿，花了數月時間，編寫了一套股市大數據統計分析系統，今後將持續和大家分享這些大數據研究結果。
今天先分享一個開胃小菜，盤中買入價所決定的超短線收益率。來， 翠花，上圖表！
這個圖表統計了2018年前上市的3467只A股，統計時段從2016年4月1日到2019年9月20日，這期間滬指從3003點反覆折騰又到了3006點，經歷多輪波段牛熊和震盪市，最後漲幅近乎為0，總體平均可視為市場中性。
圖表中統計數據所揭示的，試想一下各種交易情形。看到一隻股票盤中漲幅已超過7%，大有衝擊漲停之勢，如果你在漲幅7%到9%區間買入，試圖搏取當日漲停，不管當天是否能漲停，T+1日你以市場均價賣出（開盤價和收盤價的平均價，很接近當天均價），統計樣本中這樣的交易可產生102317次，產生虧損的概率62.29%，這些虧損交易的平均收益率是-3.63%，產生盈利的概率是37.71%，盈利交易的平均收益率是3.93%， 所有交易的總體平均收益率是 -0.777%， 這個T+1交易，平均虧損0.777%，看起來並不多，可但是，這只是一天，如果你天天做這樣的交易，年化收益率將是 -82.01%，即年化虧損82.01%。只持有一天確實太短了，如果多持有一天，T+2再賣呢？如表2所示，盈利概率是36.48%，虧損概率是63.52%，單次交易平均收益率是 -1.28%，年化收益率是 -75.78%， 情況也一樣很糟糕。
如果在盤中漲幅5%到7%之間買入，T+1日均價賣出，則盈利概率是40.31%，虧損概率59.65%，單次交易平均收益率-0.35%，年化收益率 -53.76%， 若T+2日均價賣出，則年化收益率是-51.58%。照舊很糟糕。
這鐵的事實表明，如果經常在盤中漲幅超過5%的時候買入做超短線，實在是作死之道。
這麼說的話，追漲一定虧嗎？ 也未必，表一可以看出，溫和追漲，即在盤中漲幅1%到3%區間時買入，並在T+1日均價賣出的話，不考慮交易成本的話，年化收益率可以達到了19.16%，看起來很不錯哦，但是，別忘了這麼頻繁的交易，交易成本相當高，扣掉交易印花稅後，年化收益率是 -4.36%，相當於所有盈利都交了印花稅還不夠。哎，印花稅要是免了該多好啊。
既然激進的追漲模式虧損概率很大，那麼低吸模式能盈利嗎？做統計之前，我的感覺應該是這樣的， 但我說了不算，繼續讓統計數據來說話。
從表一可以看出，在盤中跌幅1%到3%區間買入，T+1日均價賣出的話，盈利概率是50.87%，虧損概率49.12%，盈利概率超過一半了，但是盈利交易的平均收益率只有2.35%，而虧損交易的平均虧損率是2.55%，導致總平均收益率是-0.055%，年化收益率則是 -11.47%，扣稅後的年化收益率是-28.97%。 盤中跌幅3%到5%區間買入，T+1日均價賣出，稅前年化收益率-27.30%，稅後年化收益率-41.68%。
這個結果也告訴我們，低吸模式做超短也決非想象般賺錢，也容易虧。這其中的道理是，當個股產生3%左右的跌幅時，不管是因為有利空消息，還是有恐慌情緒釋放，個股仍有一半的概率繼續慣性下跌，在下跌動能未充分釋放的時候接飛刀，並非明智的選擇。
好吧，既然跌幅不夠大時低吸效果不好，跌幅更大一些會怎樣呢？
表中所示，在跌幅5%到7%之間低吸，T+1日均價賣出，稅前年化收益率為 20.11%，還不錯，但稅後年化收益率則為 -3.60%，盈利也是不夠交印花稅的。瞧，印花稅萬萬不能忽視！若是T+2日再賣出，交易次數和成本自然都降低了一半，稅後總算盈利了，但年化收益率是5.93%，也是雞肋！
若採用更大膽激進的模式，在盤中跌幅7%到9%區間，冒著吃跌停的風險買入，T+1日均價賣出的話，會怎樣呢？ 一般人不太敢這麼幹，但統計結果表明，這確實是個不錯的盈利模式，統計區間內，這種交易可產生40736次，盈利概率55.23%，盈利交易的平均收益率是3.39%，虧損概率是44.77%，虧損交易額平均收益率-2.99%，總的平均收益率0.538%，雖然不高，但這僅僅是T+1的收益率，折算成年化收益率225.68%，稅後年化收益率也高達161.65%。這個統計事實表明，若個股當日盤中跌幅超過7%，那麼當天盤中或第二日產生超跌反彈的概率確實較大，具備較高的短線操作價值。 這種買入模式如果多持有一天，到T+2日再賣，收益會不會更高呢？ 表2所示，總平均收益率反而略微降低至0.439%，年化收益率則降低至61.87%，這也表明，當日超跌股第二日反彈後，第三日再度走弱的概率較高。
好了，今天先分享這些吧，這只是個小菜，日後會有更多的大數據所揭示的股市規律和大家分享，幫助大家提高交易勝算，喜歡這類內容就關注我吧，也歡迎大家留言提出建議，我的統計分析系統是開放的，你有什麼交易模式想讓我來做統計驗證的，歡迎留言告訴我！
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