所謂是騾子是馬拉出來遛遛就知道了，經過這一戰，漢武帝心裡就有數了。過了兩年，衛子夫給漢武帝生下一個男孩，被立為皇后，衛青更加被重用。公元前128年，衛青被封為車騎將軍，從雁門出發，帶領三萬人進攻匈奴，斬殺幾千人。第二年，匈奴入侵，殺死了遼西郡的太守，擄掠漁陽郡二千多人，打敗了韓安國的軍隊。漢武帝讓李息從代郡出兵，衛青從雲中郡出兵，向西攻打匈奴，發動了“河南之戰”。這仗戰果很大，收復了河南地區，抓了幾千個俘虜，還有牲畜十萬頭，打跑了白羊王和樓煩王。漢武帝在這個地方設置了朔方郡，讓衛青手下的一個校尉叫蘇建負責修建朔方城。蘇建這個人在歷史上沒什麼名氣，不過他有個兒子很有名，就是蘇武，關於他後來再說。匈奴不甘心失敗，大規模入侵，燒殺搶掠。
在公元前124年，漢武帝決定發動“漠南之戰”，讓衛青率領遊擊將軍蘇建、強弩將軍李沮、騎將軍公孫賀、輕車將軍李蔡（李廣的堂弟），共三萬騎兵，從朔方出發。派李息從右北平郡出發。匈奴的右賢王（匈奴貴族封號，二十四長之一）認為漢軍來不了，就喝起酒來。晚上，漢軍把右賢王包圍了，右賢王大驚，帶著愛妾和幾百個騎兵跑了。漢軍俘虜了右賢王的十幾個王，還有人口一萬五千多，牲畜多得數不清。衛青班師回朝，剛到邊境，漢武帝就派使者去封衛青為大將軍，衛青的兒子衛伉、衛不疑和衛登都被封侯。第二年，衛青從定襄（山西省忻州附近）出兵，公孫敖為中將軍，公孫賀為左將軍，趙信為前將軍，蘇建為右將軍，李廣為後將軍，李沮為強弩將軍。
李廣被削職後，過了幾年，漢武帝讓他當右北平的太守，匈奴人稱他為“飛將軍”。有一次李廣出去打獵，看到草叢中的一塊石頭，以為是一隻老虎，就向它射去，射中了。走近一看，原來是石頭，箭頭卻射進石頭裡了。李廣也很吃驚，又射，卻怎麼也射不進了。
這場仗斬殺了幾千人。過了一個多月，又出戰，殺敵一萬多。但這次蘇建和趙信的軍隊共三千多人被匈奴包圍了，眼看就要全軍覆沒。趙信本來是匈奴人，看到情況危急，就帶著八百人投降匈奴了。蘇建一個人逃了回來，衛青向軍正（軍隊中執法官）閎、長史安和議郎周霸徵求怎麼處理蘇建的意見。周霸說:“自從大將軍出征，沒有殺過副將。現在蘇建一個人回來，可以殺他以立威。”閎和安說:“不能殺，兵法上說兩軍交戰，人少的一方即使再厲害，也會被人多的一方打敗。蘇建只有幾千人，對抗匈奴幾萬人，戰士全部犧牲，他卻沒有背叛漢朝。現在把他殺了，不是告訴士兵打了敗仗就不要回來嗎？”衛青說:“我因為皇帝親戚的身份在軍隊裡當官，不擔心沒有威嚴，周霸勸我樹立個人的威嚴，這不是人臣該做的。況且如果我有誅殺將軍的權力，但我卻不殺，而是報告給天子，讓天子處置，以此來表示做臣子的不敢專權，不也可以嗎？”從這裡可以看出衛青這個人很謹慎。
衛青墓
還有一件事，當時漢武帝寵幸王夫人，有個人叫寧乘對衛青說:“您立的軍功還不多，但食邑萬戶，三個兒子都等封侯，是因為衛皇后的緣故。現在王夫人得寵，她的親戚還沒有富貴，希望您能夠送上千金給王夫人的雙親祝壽。”衛青於是給王夫人的雙親送去五百金祝壽，漢武帝知道後，問衛青，衛青如實回答。
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