衛青是西漢最傑出的將領之一。他領兵出塞，於漠北以5萬弱旅擊垮單于精銳主力部隊，致漠南再無匈奴王庭。
漢武帝為了賞賜衛青，從侍中一路升到關內侯，又加封長平侯，《史記》記載其所得封邑總共有一萬六千七百戶，《漢書》則有為二萬二百戶和三萬戶的不同記載，可謂身份顯赫。
衛青
按照漢朝的習慣，高官貴族往往都會養大批門客。所謂門客，就是寄食於高官貴族家的人，也叫食客。門客興於春秋，盛於戰國，到了漢朝，很多高官依舊習慣養門客。一方面是為了聽取他們的意見，以謀求更高的地位，另一方面養門客花費巨大，可以炫富。歷史在描述平原君、信陵君的時候，都會加上一句“食客數千”，以彰顯其富貴程度。
當時滿朝文武皆養門客，唯獨衛青不養，於是一個叫蘇建的將領就勸衛青也效仿古今名士“招選擇賢者，勉之哉”。衛青聽了蘇建的話後立刻拒絕，蘇建不解，問衛青為何不養門客，衛青回答：“自魏其、武安之厚賓客，天子常切齒。”
衛青的這句話包含了西漢的兩主要矛盾點：一是
外戚干政，二是結黨營私。 竇嬰
所謂外戚，就是皇后的親戚。魏其和武安指的是竇嬰和田蚡，這二人就是外戚。自西漢建立以外，外戚干政頻頻發生。漢朝建國伊始，以呂后為核心的外戚勢力便把控朝政，甚至直接加害劉邦的子嗣。
呂雉死後，竇姬憑漢文帝上位，其家人也因為竇氏的皇后身份在朝野任官，地位顯赫。而竇嬰就是竇氏皇后的親戚。漢景帝時期，竇嬰因為平定七國之亂有功，掌控了漢朝的軍權。而田蚡則是漢景帝皇后王娡同母異父的弟弟。皇后王娡得寵，田蚡也得以在朝中任職，能夠左右朝政。而外戚的強勢往往會導致皇權被威脅，所以漢武帝一直對外戚十分警惕。
竇太后
而竇嬰和田蚡可不僅僅是外戚這麼簡單！為了爭取更多的權力，養了大批門客，最後形成了自己的團體。這種團體在歷史上有個特定的稱謂——黨。
黨就是幫派，明朝著名的東林黨和閹黨就是典型的案例。單個官員不足為道，可一旦結黨就可以左右朝政，甚至威脅皇權，是皇帝最為忌憚的事情！東漢桓帝、靈帝時期，皇帝就下了黨錮之禁，任何結黨或者有結黨嫌疑的人都要被定為“黨人”之罪。
王娡
為了對付外戚結黨干政的問題，漢武帝動用了大量酷吏來對付外戚，張湯、王溫舒、杜周、寧成等人因此上位。《史記》記載：“外戚多毀成之短，抵罪髡鉗。”武帝利用外戚之間的矛盾，先給掌控軍權的竇氏扣了個罪名，最後將其滅族。田蚡聽到竇嬰已死的消息驚恐而死。漢武帝得知田蚡已死並沒有惋惜，反而冷冷地說到“使武安侯（田蚡）在者，族矣”。可見外戚養門客並非有多麼讓皇帝忌憚！
田蚡起初地位低下
衛青是衛子夫同母異父的弟弟，憑衛子夫寵幸而上位，已經屬於外戚集團的一員了。如果衛青不吸取竇嬰、田蚡的教訓，繼續養門客，只會讓漢武帝覺得衛青有結黨干政的跡象，到時候只怕會落個滅族的下場，所以衛青選擇了孑然一身，並且回答蘇建：“彼親附士大夫，招賢絀不肖者，人主之柄也。人臣奉法遵職而已，何與招士！”
因為衛青從未養門客，所以漢武帝至始至終沒有奪衛青的權。公元前106年，衛青得以善終。衛青死後，漢武帝將其葬在茂陵東北。而茂陵本就是武帝的陵墓，安排衛青葬在自己的陵寢旁足以顯示漢武帝對衛青的信賴。假使衛青當時聽從了蘇建的建議養了門客，恐怕早就被滅族了，哪裡還會葬在茂陵？
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