06.08 新華豐利債券型證券投資基金招募說明書（更新）摘要

基金管理人：新華基金管理股份有限公司

基金託管人：中國工商銀行股份有限公司

重要提示

新華豐利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2016年8月12日證監許可【2016】1810號文准予募集。本基金合同已於2016年10月26日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面瞭解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現的各類風險，包括市場風險，流動性風險，信用風險，交易對手違約風險，管理風險，資產配置風險，不可抗力風險，本基金特有的風險和其他風險。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀本招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

本摘要根據基金的基金合同和基金招募說明書編寫。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人慾瞭解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本招募說明書（更新）所載內容截止日為2018年4月26日，有關財務數據和淨值表現截止日為2018年3月31日(財務數據未經會計師事務所審計)。

一 基金管理人

（一） 基金管理人概況

1、名稱：新華基金管理股份有限公司

2、住所：重慶市江北區聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

3、設立日期：2004年12月9日

4、法定代表人：陳重

5、辦公地址：重慶市江北區聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

北京市海淀區西三環北路11號海通時代商務中心C1座

6、電話：010－68779666

傳真：010—68779528

7、聯繫人：齊巖

8、註冊資本：貳億壹仟柒佰伍拾萬元人民幣

9、股權結構：

■

（二）主要人員情況

1、董事會成員

陳重先生：董事長，金融學博士。歷任原國家經委中國企業管理協會研究部副主任、主任；中國企業報社社長；中國企業管理科學基金會秘書長；重慶市政府副秘書長；中國企業聯合會常務副理事長；享受國務院特殊津貼專家。現任新華基金管理股份有限公司董事長。

張宗友先生：董事，碩士。歷任內蒙古證券有限責任公司營業部總經理、太平洋證券有限責任公司副總經理、恆泰證券有限責任公司副總經理，現任新華基金管理股份有限公司總經理。

胡三明先生：董事，博士。曾就職於中國太平洋財產保險股份有限公司、泰康資產管理有限公司、合眾資產管理有限公司、中英益利資產管理公司，歷任泰康資產管理有限公司資產負債管理部組合經理、合眾資產權益投資部高級投資經理、中英益利資產管理公司權益投資部總經理，現任恆泰證券股份有限公司投資總監。

於芳女士：董事。歷任北京市水利建設管理中心項目管理及法務專員、新時代證券有限責任公司總經理助理、副總經理。現任恆泰證券股份有限公司首席風險官。

胡波先生：獨立董事，博士，歷任中國人民大學財政金融學院教師、中國人民大學風險投資發展研究中心研究員、副主任、執行主任，現任中國人民大學財政金融學院副教授。

宋敏女士：獨立董事，碩士，歷任四川資陽市人民法院法官、中國電子系統工程總公司法務人員、北京市中濟律師事務所律師、北京市東清律師事務所律師，現任北京市保利威律師事務所合夥人。

張貴龍先生：獨立董事，碩士，曾任山西臨汾地區教育學院教師。現任職於北京大學財務部。

2、監事會成員

楊淑飛女士：監事會主席，碩士。歷任航天科工財務公司結算部經理、航天科工財務公司風險管理部經理，航天科工財務公司總會計師、總法律顧問、董秘、副總裁，華浩信聯（北京）科貿有限公司財務總監，現任恆泰證券股份有限公司財務總監。

張浩先生：職工監事，碩士。歷任長盛基金管理有限公司信息技術部副總監，長盛基金管理有限公司風險管理部副總監，合眾資產管理股份有限公司風險管理部總監，房寶信業（北京）投資管理有限公司總經理。現任新華基金管理股份有限公司監察稽核部總監。

別冶女士：職工監事，金融學學士。十年證券從業經驗，歷任《每日經濟新聞》、《第一財經日報》財經記者，新華基金管理股份有限公司媒體經理，現任新華基金管理股份有限公司總經理辦公室副主任。

3、高級管理人員情況

陳重先生：董事長，簡歷同上。

張宗友先生：總經理，簡歷同上。

徐端騫先生：副總經理，學士。歷任上海君創財經顧問有限公司併購部經理、上海力矩產業投資管理有限公司併購部經理、新時代證券有限責任公司投行部項目經理，新華基金管理股份有限公司總經理助理兼運作保障部總監。現任新華基金管理股份有限公司副總經理。

晏益民先生：副總經理，學士。歷任大通證券投行總部綜合部副總經理，泰信基金機構理財部總經理，天治基金北京分公司總經理，天治基金總經理助理，新華基金管理股份有限公司總經理助理，現任新華基金管理股份有限公司副總經理。

沈健先生：副總經理，碩士。歷任嘉實基金管理有限公司機構客戶部高級客戶經理、海富通基金管理有限公司渠道副總監、天治基金管理有限公司市場總監、紐銀梅隆西部基金管理有限公司渠道銷售副總監、華商基金管理有限公司渠道業務部部門總經理，現任新華基金管理股份有限公司副總經理。

崔建波先生：副總經理，經濟學碩士。歷任天津中融證券投資諮詢公司研究員、申銀萬國天津佟樓營業部投資經紀顧問部經理、海融資訊系統有限公司研究員、和訊信息科技有限公司證券研究部、理財服務部經理、北方國際信託股份有限公司投資部信託高級投資經理、新華基金管理股份有限公司總經理助理。現任新華基金管理股份有限公司副總經理兼投資總監、基金經理。

齊巖先生：督察長，學士。歷任中信證券股份有限公司解放北路營業部職員、天津管理部職員、天津大港營業部綜合部經理，現任新華基金管理股份有限公司督察長兼任子公司北京新華富時資產管理有限公司董事。

4、本基金基金經理人員情況

姚秋先生，經濟學博士、註冊金融分析師，歷任中國建設銀行北京分行投資銀行部投資研究工作、中國工商銀行資產管理部固定收益投資經理。2014年4月加入新華基金管理股份有限公司。現任新華基金管理股份有限公司固定收益與平衡投資部總監、新華增盈回報債券型證券投資基金基金經理、新華鑫回報混合型證券投資基金基金經理、新華豐利債券型證券投資基金基金經理、新華紅利回報混合型證券投資基金基金經理。

5、投資管理委員會成員

主席：總經理張宗友先生；成員：副總經理兼投資總監崔建波先生、投資總監助理於澤雨先生、研究部總監張霖女士、金融工程部副總監李會忠先生、固定收益與平衡投資部總監姚秋先生、基金經理付偉先生。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制中期和年度基金報告；

7、計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反法律法規的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反法律法規行為的發生。

3、本基金管理人建立健全內部控制制度，採取有效措施，禁止將基金財產用於下列投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股票或者債券；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）以任何形式的交易安排人為降低投資組合的真實久期，變相持有長期券種；

（8）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）越權或違規經營，違反基金合同或託管協議；

（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（3）在向中國證監會報送的材料中弄虛作假；

（4）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（5）翫忽職守、濫用職權；

（6）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（7） 除依法進行基金資產管理和中國證監會允許的其它業務外，直接或間接進行其他股票投資；

（8）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人謀取不當利益；

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度

（1）內部控制的原則

健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

獨立性原則：公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

（2）內部控制的主要內容

1）控制環境

① 控制環境構成公司內部控制的基礎，環境控制包括管理思想、經營理念、控制文化、公司治理結構、組織結構和員工道德素質等內容。

② 管理層通過定期學習、討論、檢討內控制度，組織內控設計並以身作則、積極執行，牢固樹立誠實信用和內控優先的思想，自覺形成風險管理觀念；通過營造公司內控文化氛圍，增進員工風險防範意識，使其貫穿於公司各部分、崗位和業務環節。

③ 董事會負責公司內部控制基本制度的制定和內控工作的評估審查，對公司建立有效的內部控制系統承擔最終責任；同時，通過充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，避免不正當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，建立健全符合現代企業制度要求的法人治理結構。

④ 建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主透明的決策程序和管理議事規則、高效嚴謹的業務執行系統、以及健全有效的內部監督和反饋系統。

⑤ 建立科學的聘用、培訓、輪崗、考評、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴格制定單位業績和個人工作表現掛鉤的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、誠實、公正、廉潔的品質與應有的專業能力。

2）風險評估

內部稽核人員定期評估公司風險狀況，範圍包括所有可能對經營目標產生負面影響的內部和外部因素，評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能性，並將評估報告報公司董事會及高級管理人員。

3）組織體系

內部控制組織體系包括三個層次：

第一層次：董事會層面對公司經營管理過程中的風險控制工作的指導；公司董事會層面對公司經營管理過程中的風險控制的組織主要是董事會通過其下設的風險控制委員會和督察長對公司經營活動的合規性進行監督。

風險控制委員會在董事會領導下，著力於從強化內部監控的角度對公司自有資產經營、基金資產經營及合規性經營管理中的合規性進行全面、重點的跟蹤分析並提出改進方案，調整、確定公司的內部控制制度並評估其有效性。其目的是完善董事會的合規監控功能，建立良性的公司治理結構。

督察長負責風險控制委員會決議的具體執行,按照中國證監會的規定和風險控制委員會的授權對公司經營管理活動的合規合法性進行監督稽核；參與公司風險控制工作，發生重大風險事件時有權向公司董事會和中國證監會直接報告。

第二層次：公司管理層對經營風險進行預防和控制的組織主要是督察長領導下的風險管理委員會、監察稽核部和金融工程部；

①風險管理委員會是公司日常經營管理的最高風險控制機構。主要職權是：擬定公司風險控制的基本策略和制度，並監督實施；對公司日常經營管理風險進行整體分析和評估，並制定相應的改進措施；負責公司的危機處理工作等。

②監察稽核部是公司內部監察部門，獨立執行內部的監督稽核工作。風險管理人員使用數量化的風險管理系統，隨時對基金投資過程中的市場風險進行獨立監控，並提出具體的改進意見。

第三層次：各職能部門對各自業務的自我檢查和監控。

公司各職能部門作為公司內部風險控制的具體實施單位，在公司各項基本管理制度的基礎上，根據公司經營計劃、業務規劃和各部門的具體情況制訂本部門的業務管理規定、操作流程及內部控制規定，並嚴格執行，將風險控制在最小範圍內。

4）制度體系

制度是內部控制的指引和規範，制度縝密是內部控制體系的基礎。

① 內部控制制度包括內部管理控制制度、業務控制制度、會計核算控制制度、信息披露制度、監察稽核制度等。

② 內部管理控制制度包括授權管理制度、人力資源及業績考核制度、行政管理制度、員工行為規範、紀律程序。

③ 業務控制制度包括投資管理制度、風險控制制度、資料檔案管理制度、技術保障制度和危機處理制度。

5）信息與溝通

建立內部辦公自動化信息系統與業務彙報體系，通過建立有效的信息交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保證信息及時送達適當的人員進行處理。

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確；

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

二 基金託管人

（一）基金託管人概況

1、基金託管人基本情況

名稱：中國工商銀行股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：易會滿

註冊資本：人民幣35,640,625.71萬元

聯繫電話：010-66105799

聯繫人：郭明

（二）主要人員情況

截至2017年末，中國工商銀行資產託管部共有員工230人，平均年齡33歲，95%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

（三）基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首家提供託管服務以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的託管服務。截至2017年末，中國工商銀行共託管證券投資基金815只。自2003 年以來，本行連續十四年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的54項最佳託管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

(四) 基金託管人的內部控制制度

中國工商銀行資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資產託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部“一手抓業務拓展，一手抓內控建設”的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險管理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次順利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70（審計標準第70號）審閱後，2015年、2016年中國工商銀行資產託管部均通過ISAE3402（原SAS70）審閱，迄今已第十次獲得無保留意見的控制及有效性報告，表明獨立第三方對我行託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌，達到國際先進水平。目前，ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監控制度化的內控體系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完整；維護持有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產託管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責範圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

（1）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

（2）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序和監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門、崗位和人員。

（3）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按照“內控優先”的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規章制度。

（4）審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基金資產和其他委託資產的安全與完整。

（5）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善，並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（6）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和控制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控制度的制定和執行部門。

4、內部風險控制措施實施

（1）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系列規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

（2）高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策略的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查資產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措施，督促職能管理部門改進。

（3）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立“自控防線”、“互控防線”、“監控防線”三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立“以人為本”的內控文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。並通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書，使員工樹立風險防範與控制理念。

（4）經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效益最大化目的。

（5）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行風險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（6）數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

（7）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基於數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演練。為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看，資產託管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5、資產託管部內部風險控制情況

（1）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保資產託管業務健康、穩定地發展。

（2）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

（3）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項業務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。

（4）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題、新情況不斷出現，資產託管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風險防範和控制為託管業務生存和發展的生命線。

(五)基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之後六個月開始。

基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

三 相關服務機構

（一）基金份額髮售機構

基金份額髮售機構包括基金管理人的直銷機構和其他銷售機構：

1、直銷機構

（1）新華基金管理股份有限公司北京直銷中心

辦公地址：北京市海淀區西三環北路11號海通時代商務中心C1座

法定代表人：陳重

電話：010-68730999

聯繫人： 陳靜

公司網址:http://www.ncfund.com.cn

客服電話：400-819-8866

（2）電子直銷：新華基金網上交易平臺

網址：https://trade.ncfund.com.cn

2、其他銷售機構

(1)中國工商銀行股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人：易會滿

聯繫人： 郭明

客服電話：95588

網址：www.icbc.com.cn

（2）上海浦東發展銀行股份有限公司

住所：上海市中山東一路12號

法定代表人：高國富

聯繫人：楊文川

客服電話：95528

網址：www.spdb.com.cn

（3）中國民生銀行股份有限公司

住所:北京市西城區復興門內大街 2 號

聯繫人:穆婷

法定代表人:洪崎

客服電話：95568

網址：http://www.cmbc.com.cn

（4）交通銀行股份有限公司

註冊地址：上海市銀城中路188號

法定代表人：牛錫明

聯繫人：曹榕

客服電話：95559

網址：www.bankcomm.com

（5）招商銀行股份有限公司

住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人：李建紅

聯繫人：鄧炯鵬

客服電話：95555

網址：www.cmbchina.com

（6）恆泰證券股份有限公司

住所：內蒙古呼和浩特賽罕區敕勒川大街東方君座D座

法定代表人：龐介民

聯繫人：熊麗

客服電話：400-196-6188

網址：www.cnht.com.cn

（7）北京肯特瑞財富投資管理有限公司

辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街十八號院京東集團總部

註冊地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

法定代表人：江卉

客服電話： 個人業務：95118 企業業務：400 088 8816

網址：http://fund.jd.com

（8）上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

法定代表人：楊文斌

聯繫人：胡凱雋

客服電話：400-700-9665

公司網址：www.howbuy.com

（9）濟安財富（北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區東三環中路7號4號樓40層4601室

辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓冠捷大廈3層307單元

法定代表人：楊健

聯繫人：李海燕

客服電話：400-673-7010

公司網站：www.jianfortune.com

（10）上海陸金所基金銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

法定代表人：胡學勤

聯繫人：何雪

客服電話：400-821-9031

公司網站：www.lufunds.com

（11）螞蟻（杭州)基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市餘杭區倉前街文一西路1218號1棟202室

辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號12樓

法定代表人：陳柏青

聯繫人：韓愛彬

客服電話：4000-766-123

公司網站：www.fund123.cn

（12）一路財富（北京）信息科技有限公司

註冊地址：北京市西城區阜成門外大街2號1幢A2208室

辦公地址：北京市西城區阜成門大街2 號萬通新世界廣場A 座2208

法定代表人：吳雪秀

聯繫人：劉棟棟

客服電話：400-001-1566

網址：www.yilucaifu.com

（13）奕豐金融服務（深圳）有限公司

註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

聯繫人：項晶晶

客服電話：400-684-0500

網址：www.ifastps.com.cn

（14）北京虹點基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

辦公地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

法定代表人：胡偉

聯繫人：陳銘洲

座機：010-65951887

客戶服務電話：400-618-0707

網址:http://www.hongdianfund.com

（15）和訊信息科技有限公司

註冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號1002室

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街 22 號泛利大廈10層

法定代表人：王莉

客服電話： 400-920-0022

聯繫人：劉洋

公司網站：licaike.hexun.com

（16）浙江金觀誠基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）1幢10樓1001室

辦公地址：杭州市拱墅區登雲路45號（錦昌大廈）一樓金觀誠財富

法定代表人：蔣雪琦

聯繫人：孫成巖

客服電話：400-068-0058

網址：www.jincheng-fund.com

（17）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司

註冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心8樓

法定代表人：汪靜波

聯繫人：張裕

客服電話：400-821-5399

網址：www.noah-fund.com

（18）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐彙區龍田路190 號2 號樓2 層

辦公地址： 上海市徐彙區龍田路195 號3C 座7 樓

法定代表人：其實

客服電話：400-1818-188

聯繫人：丁姍姍

公司網址：www.1234567.com.cn

（19）宜信普澤投資顧問（北京）有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址：北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座180

法定代表人：戎兵

聯繫人：劉夢軒

客服電話：400-6099-200

公司網站：www.yixinfund.com

（20）北京創金啟富投資管理有限公司

註冊地址：北京市西城區民豐衚衕31號5號樓215A

辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座綜合樓712號

法定代表人：梁蓉

聯繫人：李婷婷

客服電話：400-6262-818

公司網站：www.5irich.com

（21）北京恆天明澤基金銷售有限公司

註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

辦公地址： 北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層

法定代表人：周斌

聯繫人：張曄

客服電話：4007-868-868

公司網站：www.chtfund.com

(22)上海凱石財富基金銷售有限公司

註冊地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室

辦公地址：上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓

法定代表人： 陳繼武

聯繫人：葛佳蕊

客服電話：4000-178-000

網址：www.lingxianfund.com

（23）北京錢景基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海淀區丹稜街6號1幢9層1008-1012

辦公地址：北京市海淀區丹稜街6號1幢9層1008-1012

法定代表人：趙榮春

客服電話： 400-875-9885

聯繫人：盛海娟

公司網站：www.niuji.net

（24）浙江同花順基金銷售有限公司

註冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓

法定代表人：凌順平

聯繫人：林海明

客服電話：4008-773-772

公司網站：www.5ifund.com

（25）珠海盈米財富管理有限公司

註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

法定代表人：肖雯

聯繫人：鍾琛

客服電話：020-89629066

公司網址：www.yingmi.cn

（26）大泰金石基金銷售有限公司

辦公地址：上海市浦東新區峨山路505號東方純一大廈15樓

註冊地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室

法定代表人:袁顧明

客服熱線:400-928-2266

公司網址: www.dtfunds.com

（27）北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108

辦公地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108

法定代表人：王偉剛

客服電話：400-619-9059

網址：www.fundzone.cn

（28）上海利得基金銷售有限公司

註冊地址：上海市寶山區薀川路5475號1033室

辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓

法定代表人：李興春

聯繫人：曹怡晨

客服電話：400-067-6266

網址：http://a.leadfund.com.cn/

（29）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人：張躍偉

聯繫人：唐詩洋

客服電話：400-820-2899

公司網站： www.erichfund.com

（30）廈門市鑫鼎盛控股有限公司

註冊地址：廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504

辦公地址：廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504

法定代表人：陳洪生

聯繫人：袁豔豔

客服電話：400-918-0808

公司網站：www.dkhs.com

（31）北京展恆基金銷售股份有限公司

註冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街6號

辦公地址： 北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層

法定代表人： 閆振杰

客服電話： 400-8188-000

聯繫人：馬林

公司網站：www.myfund.com

（32）天津國美基金銷售有限公司

註冊地址：天津經濟技術開發區第一大街79號MSDC1-28層2801

辦公地址：天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層202-124室

法定代表人：丁東華

聯繫人：郭寶亮

客服電話：400-111-0889

公司網站：www.gomefund.com

（33）上海匯付基金銷售有限公司

註冊地址：上海市黃浦區中山南路100號19層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路100號金外灘國際廣場19樓

法定代表人：金佶

官方網站：https://tty.chinapnr.com

客服熱線：400-821-3999

（34）上海聯泰資產管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路 518 號 8 座 3 層

法定代表人：燕斌

聯繫人：陳東

客服電話：400-118-1188

公司網址：www.66zichan.com

（35）深圳眾祿基金銷售有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801

辦公地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8 樓

法定代表人：薛峰

客服電話：4006-788-887

聯繫人：童彩平

公司網址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（36）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司

註冊地址：深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704

辦公地址：北京市西城區金融大街35號 國際企業大廈C座9層

法定代表人：馬勇

聯繫人：張燕

客服電話：400-166-1188

網址：http://www.new-rand.cn

（37）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司

註冊地址：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室

辦公地址：北京市宣武門外大街甲一號新華社第三工作區A座5層

法定代表人：錢昊旻

聯繫人：仲甜甜

客服電話：4008-909-998

網址：www.jnlc.com

(38) 上海基煜基金銷售有限公司

註冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公里1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

辦公地址：上海市昆明路518號北美廣場A1002-A1003室

法定代表人：王翔

聯繫人：藍傑

客服電話：400-820-5369

公司網站：www.jiyufund.com.cn

(39) 眾升財富（北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室

辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08

法定代表人：李招弟

客服電話： 400-059-8888

聯繫人：李豔

公司網站：www.zscffund.com

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並予以公告。

（二）登記機構

名稱：新華基金管理股份有限公司

住所：重慶市江北區聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

辦公地址：北京市海淀區西三環北路11號海通時代商務中心C1座

重慶市江北區聚賢巖廣場6號力帆中心2號辦公樓第19層

法定代表人：陳重

電話：023-63711923

傳真：023-63710297

聯繫人：陳猷憂

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

註冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：021—31358666

傳真：021—31358600

聯繫人：安冬

經辦律師：安冬、陸奇

（四）提供驗資服務的會計師事務所

名稱：瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市海淀區西四環中路16號院2號樓4層

辦公地址：北京市東城區永定門西濱河路8號院7號樓中海地產廣場西塔5-11層

法定代表人：楊劍濤

電話：010－88095588

傳真：010—88091199

經辦註冊會計師：張偉、胡慰

聯繫人：胡慰

四 基金的名稱

本基金名稱：新華豐利債券型證券投資基金。

五 基金的類型

基金類型：契約型開放式。

六 基金的投資目標

本基金在嚴格控制投資風險並保持較高資產流動性的前提下，通過配置債券等固定收益類金融工具，追求基金資產的長期穩定增值，通過適量投資權益類資產力爭獲取增強型回報。

七 基金的投資方向

本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、權證、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、中小企業私募債、短期融資券、資產支持證券、債券回購等）、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業存單等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低於基金資產的80%，持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；對股票、權證等權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%，其中，權證投資佔基金資產淨值的比例為0-3%。

八 基金的投資策略

本基金的投資策略主要包括：大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略以及權益類資產投資策略。

首先，本基金管理人將採用戰略性與戰術性相結合的大類資產配置策略，在基金合同規定的投資比例範圍內確定各大類資產的配置比例，在嚴格控制基金風險的基礎上，獲取長期穩定的絕對收益。另外，本基金通過自下而上的個股精選策略，精選具有持續成長且估值相對合理的股票構建權益類資產投資組合，增加基金的獲利能力，以提高整體的收益水平。

1、大類資產配置策略

本基金的大類資產配置策略遵循“自上而下”的基本原則，在對宏觀經濟和證券市場走勢進行科學研判的基礎上，具體確定各大類資產的配置比例。在客觀分析宏觀經濟和證券市場因素的基礎上，基金管理人將對各類資產的預期收益水平進行科學預判，並據此具體設定基金資產在債券類資產和其他資產上的配置比例，同時設定債券組合在組合目標久期、信用配置、券種配置等方面的基本原則和策略，並根據市場情況的變化及時進行相應的調整。

2、固定收益類資產投資策略

（1）平均久期配置

本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析，預測未來的利率趨勢，判斷債券市場對上述變量和政策的反應，並據此對債券組合的平均久期進行調整，提高債券組合的總投資收益。

（2）期限結構配置

本基金對債券市場收益率期限結構進行分析，運用統計和數量分析技術，預測收益率期限結構的變化方式，選擇確定期限結構配置策略，配置各期限固定收益品種的比例，以達到預期投資收益最大化的目的。

（3）類屬配置

本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析，研究同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢，制定債券類屬配置策略，以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

（4）信用債券投資策略

1）“自下而上”精選個券

本基金通過對債券發行人所處行業、公司治理結構、財務狀況、信息披露等情況進行評估，並在此基礎上，考慮個券流動性、信用等級、票息率等因素，自下而上的精選個券。

2）信用利差策略

隨著債券市場的發展，各種級別的信用產品（主要是政府信用債券與企業主體債券、各類企業主體債券之間）會形成一個不同收益率水平的利差結構體系。在正常條件下，由信用風險形成的收益率利差是穩定的，但在特定條件下，比如某個行業在經濟週期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發生變化時，這種穩定關係將被打破。本基金將利用定性與定量相結合的方式，對整個市場的信用利差結構進行全面分析，在有效控制整個組合信用風險的基礎上，採取積極的投資策略，發現價值被低估的信用類債券產品，挖掘投資機會，獲取超額收益。

3）騎乘策略

基金管理人將通過分析收益率曲線各期限段的期限利差情況，買入收益率曲線最陡峭處所對應的期限債券，隨著持有債券時間的延長，該債券的剩餘期限將縮短，到期收益率將下降，屆時賣出該債券可獲得資本利得收入。該策略的關鍵是收益率曲線的陡峭程度，若收益率曲線較為陡峭，則隨著債券剩餘期限的縮短，債券的收益率水平將會有較大下滑，進而獲得較高的資本利得。

（5）息差放大策略

該策略是利用債券回購收益率低於債券收益率的機會通過循環回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進行正回購，再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種。在執行息差放大策略時，基金管理人將密切關注債券收益率與回購收益率的相互關係，並始終保持回購利率低於債券收益率。

（6）可轉換債券投資策略

可轉換債券是一種兼具債券和股票特性的複合性衍生證券，本基金對可轉換債券的投資主要從公司基本面分析、理論定價分析、投資導向的變化等方面綜合考慮。本基金在不同的市場環境中，對可轉換債券投資的投資導向也有所不同。一般而言，在熊市環境中，更多地關注可轉換債券的債性價值、上市公司的信用風險以及條款博弈的價值；在牛市環境中，則更多地關注可轉換債券的股性價值。

（7）中小企業私募債券選擇策略

中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。

本基金將根據對宏觀經濟的研究，前瞻性判斷經濟週期，調整組合彙總中小企業私募債的配置比例。同時，根據債券市場的收益率水平，重點考慮個券的風險收益水平，綜合考慮個券的信用等級（如有）、期限、流動性、息票率、提前償還和贖回等因素，結合債券發行人所處行業發展前景、發行人業務發展狀況、企業市場地位、財務狀況、管理水平及其債務水平等，以確定債券的實際信用風險狀況及其信用利差水平，重點選擇信用風險相對較低、信用利差收益相對較大、或預期信用質量將改善的中小企業私募債。

基金在控制信用風險的基礎上，對中小企業私募債投資，主要採取分散投資，控制個債持有比例。當預期發債企業的基本面情況出現惡化時，採取“儘早出售”策略，控制投資風險。

（8）資產支持證券的投資策略

本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，預測資產池未來現金流變化，並通過研究標的證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下，結合信用研究和流動性管理，選擇風險調整後收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。

3、權益類資產投資策略

（1）股票投資策略

本基金主要採取自下而上的個股精選策略。一方面，本基金將從公司盈利模式、盈利能力、所屬行業發展前景、公司行業地位、競爭優勢、治理結構等方面對公司進行深入分析和研究，篩選出具有持續成長性且估值相對合理的個股進行重點關注。另一方面，本基金也將積極跟蹤公司股價表現，運用趨勢跟蹤及模式識別模型進行股價跟蹤，重點關注股價具有向上趨勢的個股。基於以上兩方面構建股票投資組合，以提高基金的整體收益水平。

（2）權證投資策略

在控制風險的前提下，本基金將採用以下策略。普通策略：根據權證定價模型，選擇低估的權證進行投資。持股保護策略：利用認沽權證，可以實現對手中持股的保護。套利策略：當認沽權證和正股價的和低於行權價格時，並且總收益率超過市場無風險收益率時，可以進行無風險套利。

九 基金的業績比較標準

本基金業績比較基準：

中債綜合全價指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%。

中國債券綜合全價指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制，樣本債券涵蓋的範圍更加全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、交易所市場等）、不同發行主體（政府、企業等）和期限（長期、中期、短期等），能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。中債綜合指數各項指標值的時間序列更加完整，有利於更加深入地研究和分析市場。

滬深300指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的反映A股市場整體走勢的指數。它的樣本涵蓋了滬深兩個證券市場大部分流通市值，能夠反映A股市場總體發展趨勢。

基於本基金的投資範圍和投資比例，選用上述業績比較基準能夠真實、客觀地反映本基金的風險收益特徵。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數時，基金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，確定變更基金的業績比較基準。業績比較基準的變更需經基金管理人與基金託管人協商一致並報中國證監會備案後，適當調整業績比較基準並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

十 基金的風險收益特徵

本基金為債券型基金，預期收益和風險水平低於混合型基金、股票型基金，高於貨幣市場基金。

十一 基金的投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的託管人――中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2018年3月31日。

1、 報告期末基金資產組合情況

■

2、 報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合

■

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

4、 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

■

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本報告期末本基金未持有資產支持證券投資。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本報告期末本基金未持有權證投資。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

（2） 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金合同尚無股指期貨投資政策。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

本基金合同尚無國債期貨投資政策。

（2） 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

（3）本期國債期貨投資評價

本基金合同尚無國債期貨投資政策。

11、投資組合報告附註

（1）本報告期末本基金投資的前十名證券沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

（2）本報告期，本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

（3）其他資產構成

■

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本報告期末本基金未持有轉股期的可轉換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期前十名股票不存在流通受限的情況。

十二 基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為2016年10月26日，基金業績數據截至2018年3月31日。

（一）本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

（1）新華豐利債券A：

■

（2）新華豐利債券C：

■

（二）自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

新華豐利債券型證券投資基金

累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2016年10月26日至2018年3月31日)

（1）新華豐利債券A：

注： 報告期內本基金各項資產配置比例符合本基金合同的有關約定。

（2）新華豐利債券C：

注：報告期內本基金各項資產配置比例符合本基金合同的有關約定。

十三 基金的費用概覽

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用、賬戶開戶費用、賬戶維護費；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.7%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.7%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人複核後於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.2%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.2%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人複核後於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。

本基金銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產淨值的0.4%年費率計提。計算方法如下：

H=E×0.4%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產淨值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金託管人複核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

銷售服務費主要用於本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

上述“（一）基金費用的種類中第4－9項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

十四 對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金管理人於2017年12月9日刊登的本基金招募說明書（《新華豐利債券型證券投資基金招募說明書》更新）進行了更新，主要更新的內容如下：

1. 在“重要提示”中，更新了招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

2. 在“三、基金管理人”中，更新了主要人員情況。

3. 在“四、基金託管人”中，更新了基金託管人的相關信息。

4. 在“五、相關服務機構”中，更新了代銷機構的信息。

5. 在“九、基金的投資”中，更新了本基金投資組合報告的內容，數據截至時間為2018年3月31日。

6. 更新了“十、基金的業績”的數據。

7. 在“一、 前言”、“二、 釋義”、“八、基金份額的申購與贖回”、“九、基金的投資”、“十二、基金資產的估值”、“十六、基金的信息披露”、“十七、風險揭示”部分中，根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》更新了相關內容。

8. 在“二十二、其他應披露事項”中，披露了自2017年10月27日至2018年4月26日期間本基金的公告信息：

（1）本基金管理人、託管人目前無重大訴訟事項。

（2）2017年10月26日 新華豐利債券型證券投資基金2017年第3季度報告

（3）2017年12月9日 新華豐利債券型證券投資基金招募說明書（更新）

（4）2017年12月22日 關於旗下基金調整流通受限股票估值方法的公告

（5）2017年12月29日 新華基金管理股份有限公司參加中國工商銀行股份有限公司基金定期定額投資業務的優惠活動

（6）2017年12月29日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機銀行渠道基金申購及定期定額投資手續費率優惠的公告

（7）2017年12月30日 新華基金管理股份有限公司關於旗下基金2017年年度資產淨值的公告

（8）2017年12月30日 新華基金管理股份有限公司旗下產品實施增值稅政策的公告

（9）2018年1月6日 關於旗下部分基金增加宜信普澤投資顧問（北京）有限公司為銷售機構並參加申購費率優惠活動的公告

（10）2018年1月20日 新華豐利債券型證券投資基金2017年第4季度報告

（11）2018年1月30日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金在北京展恆基金銷售股份有限公司開展費率優惠活動的公告

（12）2018年3月14日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金在北京恆天明澤基金銷售有限公司開展費率優惠活動的公告

（13）2018年3月24日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分開放式證券投資基金通過中國建設銀行股份有限公司辦理基金轉換業務的公告

（14）2018年3月24日 新華基金管理股份有限公司關於調整旗下部分開放式基金贖回費率的公告

（15）2018年3月28日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司個人電子銀行基金申購費率優惠活動的公告無其他應披露事項

（16）2018年3月30日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金參加交通銀行股份有限公司手機銀行渠道基金申購及定期定額投資手續費率優惠的公告

（17）2018年3月30日 新華豐利債券型證券投資基金2017年年度報告

（18）2018年4月3日 新華基金管理股份有限公司關於旗下部分基金增加濟安財富（北京）基金銷售有限公司為銷售機構並參加申購費率優惠活動的公告

（19）2018年4月23日 新華豐利債券型證券投資基金2018年第1季度報告

新華基金管理股份有限公司

2018年6月9日