2020年10月16日期權覆盤

2020年10月16日期權覆盤

一指數：

週五（10月16日），上證50指數以3374.17點高開，早盤指數在高位震盪，臨近午盤出現跳水。午後市場反攻後維持震盪走勢，收盤3380.17點，漲幅0.26%。技術面指數在高位強勢震盪，盤中圍繞5日均線爭奪，收盤前站在5日均線上方，短中期均線均在多方手中，最終收陽線，成交量放大。

滬深300指數以4798.92點高開，早盤衝高回落，臨近午盤出現跳水。午後市場在低位震盪，收於4791.84點，跌幅0.15%。技術面指數高位震盪，5日均線最終失守，但其餘短中期均線仍有很強支撐，最終收陰線，成交量放大。

二成分股分析：

上證50成分股：

銀行保險領漲，電氣電子，家電領跌。

滬深300成分股：

銀行保險券商領漲，電氣電子、食品領跌。

三成交額分析：

上證50ETF期權總成交面額596.055億元，期現成交比為0.29，權利金成交金額10.756億元；

滬深300ETF期權總成交面額791.173億元，期現成交比為0.38，權利金成交金額13.303億元；

四、波動率分析

上證50ETF的歷史波動率至19.80, 主力(10月)期權合約隱含波動率下跌。

上證300ETF的歷史波動率至21.16，主力(10月)期權合約隱含波動率下跌。

深證300ETF的歷史波動率至21.45，主力(10月)期權合約隱含波動率下跌。

五、策略回顧

買入50ETF購10月3400衝高賣出盈利20%，買入50ETF沽10月3400衝高賣出盈利30%。

買入300ETF購10月4900衝高賣出盈利20%，買入300ETF沽10月4900衝高賣出盈利30%。