孤狼小五
你好。現在人人都在討論交易系統，有很多人拼湊大量技術指標形成自己的所謂的交易系統，其實炒股到了一定境界，就不依賴交易系統了。高級交易系統代表了一種操盤思路，執行的是操盤策略，是宏觀的，主要功能就是通過公式反應股票走勢的關鍵點位，研判主力的思想，從而預測股票未來的走勢。操盤者的思想是活的，所以交易系統應符合操盤者的思想，在一定範圍內允許誤差出現，而這部分必須由人工去識別。所以，如果交易系統能反映出主力行為，就不必深化到每個細節，修正和調整必須以反應主力思想為目標。建議您看看我昨天寫的《實用乾貨，我是如何捕捉北信源漲停的》一文，裡面有主力思想的分析判斷。交易系統的基礎工作就是把關鍵細節體現到盤面上來。
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成神
對於建立了交易系統的交易者而言，優化還是不優化是經常需要面對的問題。人們都想自己的策略更加完善，但是又怕自己過度的優化。那麼，一套可以盈利的交易系統，到底需不需要優化呢？
這個過程，看的其實是所謂的優化是什麼優化。
1、為了執行的優化
我們常說，做交易的首要目標是尋找到一個適合自己的正向收益策略。這裡面為什麼要實現：“適合自己”？是因為一個策略如果適合自己了，那麼它更容易被執行。
因為有了可以盈利的策略並非重點，能夠一致性的執行這套策略，輸出背後的邏輯才是關鍵。
既然適合自己的策略對某些人而言可以更容易的執行，那麼我們就需要在擁有策略的前期嘗試優化某些細節。
比如，是收盤下單還是突破的瞬間下單？你發現目前的收盤下單的弊端你難以接受，於是你優化成了滿足條件立即下單。再比如，你使用了一段加倉策略之後覺得這樣執行並不合適，你優化成為了不加倉，再或者，你發現了單品種不如多品種而嘗試調整倉位基準等等。
這種層次的優化，是為了更好的執行，是在完善交易系統的過程中。完全可以。
2、效率優化
不同的交易系統，即使擁有正向收益預期，其效率也是不同的。
這一點，隨著交易者認知的提升，會慢慢的理解。比如，有的人的交易系統是交易周線的。可不可以？完全可以。能不能盈利？只要邏輯正確能夠盈利。但是有必要麼？
同樣的一套模型，你交易周線和交易日線的交易機會數量完全不在一個量級上。周線交易機會少，潛在回撤更大，收益更低。這是何苦？
這個時候，你交易周線就不如交易日線。這就屬於對交易系統效率的優化。
再比如入場環節，之前你一直使用的是回調入場，然而你發現這樣總是容易錯過機會，於是你改為更加高效的入場，比如突破。因為趨勢的必然形態屬於高效入場。這種優化，屬於為了提高系統的效率而進行的優化。
你發現你的策略雖然可以盈利，但是基於效率而言並非最高。這種優化，也屬於可取的，應該的。
3、過度優化
為了執行，為了提高效率，因為洞察到了更深刻的真相而進行的優化，都是有必要的。那麼什麼樣的優化不可取？
為了完美而進行的優化。
他們的核心思路是：總是會有更好的選擇吧？
比如，每一個品種都各自不同的秉性和最優參數吧？止損總是有那麼一個位置是最佳選擇吧？倉位管理中是有一種完美的方式吧？
人總是喜歡追求完美，他們想要自己的策略變的更加無敵，於是，他們開始尋找最優。
比如，某人今天5個點被止損發現有問題，然後改成了20個點。結果被恰到好處的止損，然後開始30個點，結果發現止損好像太大了，然後28個點…從此，他的止損從來就沒有固定過，天天都在研究如何更好的止損。
再比如，某人的交易系統中，有一個參數是20。但是在執行了一段時間之後他覺得20好像並不是特別好，於是他開始歷史回撤，並且計算出了最優參數，發現是13。於是他改成了13。然後又運行了一段時間之後，他又算了一次，發現最優參數變成了38，於是他又修改…
這種優化，已經不是為了執行和邏輯而優化的，他純粹是為了追求完美而進行的優化。這樣的話就不可取。因為這種優化一旦開始，你可能永遠都在尋找最優參數。這樣的弊端是，你的邏輯很難穩定下來，你可能會永遠處於一種追求完美的狀態，你的心態也大概率將各種崩壞，
也就是說，你已經有了一套交易系統，它的邏輯已經很穩定了，那麼這個時候關鍵其實是執行。忽略到那些微不足道的小細節而專注於長期做正確的事才是核心。當然，說起來容易，想要控制住也並非那麼容易。
因為追求完美是人的天性。想要不追求完美剋制天性的話，唯一的辦法就是你發現真相。你要明白自己的優化到底是為了什麼，你要洞察到交易系統提高到一定程度之後並沒有什麼優化的空間，你要明白自己這種優化已經達到了貪婪的地步…
你更要明白，盈利到最後靠的還是一致性輸出你的正向收益預期邏輯，邏輯穩定，交易結果才可能長期，持續。
天啟量投
當然是需要不斷優化的，因為沒有一個完善的、成熟的交易系統是一蹴而就的，都是隨著市場的打磨，隨著自己不斷的改進，從而逐步進入一個高勝率，高收益的階段！
要知道的是，市場的規則是不斷改變的，甚至許多個股的走勢規律也是會不斷髮出細微的變化，所以說，沒有哪一套系統可以永遠一塵不變，打磨整個交易系統，可能是一輩子都需要做的事！
但是有一點可以肯定，那就是一套完善，有效的交易系統，它的主心骨，框架，以及內在的本質是不會發生改變的，而優化的只是一些邊邊角角，一些細則！這是可以讓你獲利更大化的趨勢。
就好比，一套城市的交易系統，可能會讓你3-5年裡獲得2-3倍，但是經過你的優化，完善，這個交易系統讓你的收益就會有所提高，可能3-5年裡的獲利變為了3-5倍！這就是一個不斷優化的結果和需求！
所以，一定要懂得潛心打磨自己的交易模式，這才是投資的大道，這個過程時間很長！但對於盈利的關鍵還是在於建立自己的交易系統和策略，行情的本身只是催化劑，而非能夠持續盈利的本質。如果自己沒有投資邏輯、模式、紀律等，行情再好也只是氣氛比較嗨而已，但這跟你最終是否盈利無關。不然為什麼那麼多人經歷了牛市照樣在大跌和熊市中又全部回吐。
記住，一個優秀的投資者和一個普通散戶的區別就是在於交易系統，風險控制，以及格局這三方面！
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琅琊榜首張大仙
股民創建交易系統的目的是為什麼？就是它必須在不能盈利的前期通過不斷的優化到達最終能成為正向系統，變成一套可以盈利的交易系統，既然已經是一套可以盈利的交易系統了，就沒有必要優化了，因為你的每一次優化，可能會把盈利變成不盈利，那你這就不是在交易，不是在炒股了，你是在長年累月的做著優化系統的事情，最終不可能賺到錢的。
那盈利的交易系統不用優化，還需要做什麼？
一、優化盈利的交易系統是在不斷犯錯。
既然系統可以盈利，只要堅持不做改變最終是能賺到錢的，一直在優化這是很多人的通病，試圖優化它達到完美的系統，這種交易就變成一直在嘗試錯誤，最終錢虧了很多可能仍然達不到理想的優化效果。
系統已經具備了正向作用，只要長期交易就能賺錢，此時要做思考的是，為什麼盈利的交易系統反而讓自己不能賺錢了，那肯定不是系統的問題了，是否是自身心態問題？需要從其它方面找問題。
二、系統僅是輔助，自己才是核心要素。
任何交易系統僅僅是輔助作用，雖然它能讓投資者盈利，但是真正在交易中能不能做到執行系統的指令，能不能做到買點買，賣點賣這是非常關鍵的，如果都做不到，對系統懷疑，那再好的系統用後意義都不大。
就好比海龜交易系統，給不同的人用是不同的效果，但是創建系統者就是能賺到錢，這問題在於，系統是不是屬於你的操作風格，你有沒有按系統去執行指令，都是很關鍵的。
總之：盈利的交易系統優化就是在不斷犯錯，這就好比已經成功了一半還在走老路，那還哪有心思做其它的事情，應該去找不能讓自己穩定賺錢的其它原因，而不是在雞蛋裡挑骨頭。
金美圓的財經筆記
參數優化是必要的，因為市場的微邏輯確實是在變化的，比如，同一個突破交易系統，現在就沒有過去還用，在以前沒有像現在這麼多的假信號，但是過度優化的話同樣會造成過猶不及的結果。
比如，有的交易者總是想盡可能的避開一些假信號所以會加上一些指標作為信號的過濾器，這樣確實是避開一些假信號，但同時也會造成一些真信號被誤判或者滯後，這也是潛在的機會成本。
一個總體的原則是，只要交易系統的結果是盈利的就沒有必要非得立即調整參數，收盤以後你可以根據自己的想法換一個參數重新復一遍盤，看看結果跟你實際在用的參數有什麼差異，注意這種對比一定要選一段時間的，而不是一兩天的，如果新參數確實是更好，那再換參數也不遲。
當然，有些事情是調整參數也沒有用的，如果你的交易系統是趨勢交易，那就必然要承擔一部分震盪行情中的虧損。
交易匠人
當然是不需要進行優化。
一套系統既然可以盈利，就應當不做改變堅持使用下去。不要對其進行不斷的優化。為什麼呢？
因為一套交易系統肯定是隻針對有限的一種或幾種行情走勢起作用。如果進行過分的優化必然會使系統的適用範圍過窄，導致更多情況下判斷出現錯誤。正所謂人們常說的大巧不工、重劍無鋒。
一個交易系統的判斷準確率越高，說明它越只適用有限的行情環境。比如一個70%交易成功概率的系統和一個90%的成功概率的系統，必然是90%的成功交易概率的系統更加脆弱和單薄。交易系統的過於優化和彌合就會導致這個結果。
舉個例子，一個人是世界級音樂天才，多次獲得國際大獎。那麼這個人就極有可能對其它方面很不擅長，比如不懂水電、不會做飯、不會下棋、數學不行、體育也不好。。。。。這就是過於成功一般都只是局部的。交易系統同樣是這個道理。
一個好的交易系統不應當追求過高的交易成功率，交易系統的重點應是適用性廣泛。只有能夠適應越多行情變化的系統，才能成為最好的交易系統。
孟可的思想空間
一套擁有正向收益預期的交易系統，需不需要優化？你就要先知道，自己為什麼要去優化？對於優化交易系統，我確實懂的不多。
我並不是一名量化交易者、程序化交易者。對於，系統參數什麼的也沒那麼多執念。我是技術分析與基本面結合的交易者。我應用的也是最原始的技術指標。我知道任何交易系統都是有缺陷的，不完美的。
其中關鍵的是你的交易邏輯。當你的交易邏輯沒有問題時，具有正向收益預期，其實最終系統表現如何，完全依賴行情未來走勢。
其實，在我看來，只要你確定了交易時間週期，不斷回測不斷優化，效果也不會像你想象的那麼好。你回測的是歷史數據，當然可以找到最優的參數。但是，未來呢？我們應更關注未來，也就是保證可以穩定輸出你的交易邏輯。
交易有道
在證券市場，用軍事上很經典的一句話來講，叫做，“兵者，詭道”。 兵無常勢，水無常態，事實上任何交易模式都有掙錢的可能，也有虧錢的可能，
我們講一個極端的例子，就是一字跌停板，大家是不是認為這種交易模式是不是100%虧錢啊，在股市，沒有什麼事情是100%。 那麼一字跌停板，也可能有打開的1天，在大盤好轉的時候，反轉也說不定，就算家上市公司發佈了退市的公告在後面有幾天大幅上漲，也是有可能的，
那麼，可能會有人問，為什麼都快退市了，還有人買，他們不是傻子嗎？ 當然不是，快退市的股票，那麼經過連續的一字跌停板，市值肯定很低了，一般的有實力點遊資，或者機構有能力把跌停板撬開，撬開後市場上抄底的資金就會進來，這時候，由於在這之前連續很長時間的交易日，都是一字跌停板，沒有成交量那麼賣盤的成本基本都是套牢盤，而且深度套牢，想賣的大部分都是在抄底，翹板的時候換手了，所以這時候拋盤不大
那麼我們該怎麼完善自己的交易讓利潤最大化，
第一，看大盤，我們做證券投資，一定要看大盤，關注大盤的走勢，大盤在單邊上漲，震盪，和單邊下跌的時候，我們的操盤策略是不一樣的，在大盤單邊上漲的時候，我們可以追漲，但是在單邊下跌，追漲的時候大概率會被套，在震盪的時候，我們可以做波段，高拋低吸，但是在單邊下跌，熊市的時候每天都有新低，那麼我們的策略就是不操作，低吸就會被套。
第二，選板塊，我們在選股的時候，可能有很多不同板塊，或者不同概念的個股符合我們的要求，我們可以重點關注可能的主流資金關注，或者有炒作預期的板塊，在我們選的個股的同時，重點觀察相應板塊裡面的個股
第三，選個股，就算是熱點效應很強的板塊，也不是所有的股票都會漲，就算都漲，也有漲多漲少的問題，先漲停，後漲停的問題，一般先漲停比後漲停的漲幅預期要大很多，所以我們要重點關注最近有異動，有資金關注的個股，
佬A
這個問題我想我還是比較有發言權，個人觀點：如果是已經被市場長期檢驗過的盈利交易系統，只需要堅持到底無需做太大改變。
適合自己的交易系統才是最好的
想在投資這個高風險市場長期生存下去必須要打造出一套適合自己的長期穩定盈利的交易系統，因為每個人的習慣和性格不同，其它高手的交易系統未必適合你。剛開始你可以學習各種理論或者其它高手的交易方法，慢慢融入自己的思想和靈魂打造出符合自己交易習慣和思路的系統。一旦系統達到自己的盈利目標，只需要稍加優化即可無需再做太大改變。
堅持自己的交易系統
堅持自己的交易系統無需做太大改變的前提：交易系統已經過市場檢驗，可以長期穩定的獲得收益，而且這個收益已經符合你的目標，比如你的交易系統經過5年以上的市場檢驗，而且穩定盈利目標是：年化20%。 對於一個普通投資者來說，這個穩定的收益的交易系統已經是非常不錯的，如果你再去做大的修改就必須重新去放到市場檢驗，最終的結果如何誰都無法預知。人生又有幾個5年？不過市場總是在變化，所以你的交易系統只需要跟著市場做稍許優化即可。
從本人的實際經驗來說：我的交易系統經過8年多的市場檢驗是可以讓我每年達到我的盈利預期，所以沒必要再做大的修改，我需要做的是在市場上尋找適合我係統的交易機會即可。我不可能抓住市場上每一個機會，只需要抓住符合我交易系統的機會即可。
我是歡樂孤煙，您的關注和點贊就是最大的支持和鼓勵，謝謝！
歡樂孤煙
任何交易系統都有其優勢和缺點，堅持自己的盈利的交易系統是原則，在盈利的基礎上，讓自己的交易系統更簡單，才是需要去改變的事情。
比如我的交易系統：
第一，我以30分鐘的週期左右我判斷方向，如圖：
當30分鐘的週期告訴我是多，我才開始準備做多。
第二，我以15分鐘週期，作為是震盪的多頭還是趨勢的多頭的判斷條件，如圖：
當15分鐘週期也滿足多頭的時候，我在開始在5分鐘上找進場的機會
第三，以5分鐘週期作為入場，止損，如圖：
第四，再以15分鐘作為持倉的週期，這樣我才能做好交易的大小週期共振和最小的止損，盈利最大化。
最後，我只需要做的是在5分鐘上找合適我的進場點位，是以技術指標為進場，還是以均線系統為進場，還是以畫線的支撐和壓力作為進場。
我現在需要優化的就是進場，因為一旦方向確認，無論在什麼位置進場，都能盈利，至於盈利多少，那要看市場給我多少。
交易的精髓就是，我不知道我能盈利多少，但是我永遠知道，我要虧損多少。且永遠不要逆勢操作。希望喜歡的朋友們多多交流。
看了這麼多年的文章，很少有真正用交易來說話的文章，都是一些東噴西湊的瞎扯淡的文章，很少有真正教操作的文章，現本人我一直想打造真正的以交易為目的的交流平臺，希望大家多多關注，多多交流！謝謝大家
