孤狼小五
你好。现在人人都在讨论交易系统，有很多人拼凑大量技术指标形成自己的所谓的交易系统，其实炒股到了一定境界，就不依赖交易系统了。高级交易系统代表了一种操盘思路，执行的是操盘策略，是宏观的，主要功能就是通过公式反应股票走势的关键点位，研判主力的思想，从而预测股票未来的走势。操盘者的思想是活的，所以交易系统应符合操盘者的思想，在一定范围内允许误差出现，而这部分必须由人工去识别。所以，如果交易系统能反映出主力行为，就不必深化到每个细节，修正和调整必须以反应主力思想为目标。建议您看看我昨天写的《实用干货，我是如何捕捉北信源涨停的》一文，里面有主力思想的分析判断。交易系统的基础工作就是把关键细节体现到盘面上来。
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成神
对于建立了交易系统的交易者而言，优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善，但是又怕自己过度的优化。那么，一套可以盈利的交易系统，到底需不需要优化呢？
这个过程，看的其实是所谓的优化是什么优化。
1、为了执行的优化
我们常说，做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现：“适合自己”？是因为一个策略如果适合自己了，那么它更容易被执行。
因为有了可以盈利的策略并非重点，能够一致性的执行这套策略，输出背后的逻辑才是关键。
既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行，那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。
比如，是收盘下单还是突破的瞬间下单？你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受，于是你优化成了满足条件立即下单。再比如，你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适，你优化成为了不加仓，再或者，你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。
这种层次的优化，是为了更好的执行，是在完善交易系统的过程中。完全可以。
2、效率优化
不同的交易系统，即使拥有正向收益预期，其效率也是不同的。
这一点，随着交易者认知的提升，会慢慢的理解。比如，有的人的交易系统是交易周线的。可不可以？完全可以。能不能盈利？只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么？
同样的一套模型，你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少，潜在回撤更大，收益更低。这是何苦？
这个时候，你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。
再比如入场环节，之前你一直使用的是回调入场，然而你发现这样总是容易错过机会，于是你改为更加高效的入场，比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化，属于为了提高系统的效率而进行的优化。
你发现你的策略虽然可以盈利，但是基于效率而言并非最高。这种优化，也属于可取的，应该的。
3、过度优化
为了执行，为了提高效率，因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化，都是有必要的。那么什么样的优化不可取？
为了完美而进行的优化。
他们的核心思路是：总是会有更好的选择吧？
比如，每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧？止损总是有那么一个位置是最佳选择吧？仓位管理中是有一种完美的方式吧？
人总是喜欢追求完美，他们想要自己的策略变的更加无敌，于是，他们开始寻找最优。
比如，某人今天5个点被止损发现有问题，然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损，然后开始30个点，结果发现止损好像太大了，然后28个点…从此，他的止损从来就没有固定过，天天都在研究如何更好的止损。
再比如，某人的交易系统中，有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好，于是他开始历史回撤，并且计算出了最优参数，发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后，他又算了一次，发现最优参数变成了38，于是他又修改…
这种优化，已经不是为了执行和逻辑而优化的，他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始，你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是，你的逻辑很难稳定下来，你可能会永远处于一种追求完美的状态，你的心态也大概率将各种崩坏，
也就是说，你已经有了一套交易系统，它的逻辑已经很稳定了，那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然，说起来容易，想要控制住也并非那么容易。
因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话，唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么，你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间，你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…
你更要明白，盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑，逻辑稳定，交易结果才可能长期，持续。
天启量投
当然是需要不断优化的，因为没有一个完善的、成熟的交易系统是一蹴而就的，都是随着市场的打磨，随着自己不断的改进，从而逐步进入一个高胜率，高收益的阶段！
要知道的是，市场的规则是不断改变的，甚至许多个股的走势规律也是会不断发出细微的变化，所以说，没有哪一套系统可以永远一尘不变，打磨整个交易系统，可能是一辈子都需要做的事！
但是有一点可以肯定，那就是一套完善，有效的交易系统，它的主心骨，框架，以及内在的本质是不会发生改变的，而优化的只是一些边边角角，一些细则！这是可以让你获利更大化的趋势。
就好比，一套城市的交易系统，可能会让你3-5年里获得2-3倍，但是经过你的优化，完善，这个交易系统让你的收益就会有所提高，可能3-5年里的获利变为了3-5倍！这就是一个不断优化的结果和需求！
所以，一定要懂得潜心打磨自己的交易模式，这才是投资的大道，这个过程时间很长！但对于盈利的关键还是在于建立自己的交易系统和策略，行情的本身只是催化剂，而非能够持续盈利的本质。如果自己没有投资逻辑、模式、纪律等，行情再好也只是气氛比较嗨而已，但这跟你最终是否盈利无关。不然为什么那么多人经历了牛市照样在大跌和熊市中又全部回吐。
记住，一个优秀的投资者和一个普通散户的区别就是在于交易系统，风险控制，以及格局这三方面！
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琅琊榜首张大仙
股民创建交易系统的目的是为什么？就是它必须在不能盈利的前期通过不断的优化到达最终能成为正向系统，变成一套可以盈利的交易系统，既然已经是一套可以盈利的交易系统了，就没有必要优化了，因为你的每一次优化，可能会把盈利变成不盈利，那你这就不是在交易，不是在炒股了，你是在长年累月的做着优化系统的事情，最终不可能赚到钱的。
那盈利的交易系统不用优化，还需要做什么？
一、优化盈利的交易系统是在不断犯错。
既然系统可以盈利，只要坚持不做改变最终是能赚到钱的，一直在优化这是很多人的通病，试图优化它达到完美的系统，这种交易就变成一直在尝试错误，最终钱亏了很多可能仍然达不到理想的优化效果。
系统已经具备了正向作用，只要长期交易就能赚钱，此时要做思考的是，为什么盈利的交易系统反而让自己不能赚钱了，那肯定不是系统的问题了，是否是自身心态问题？需要从其它方面找问题。
二、系统仅是辅助，自己才是核心要素。
任何交易系统仅仅是辅助作用，虽然它能让投资者盈利，但是真正在交易中能不能做到执行系统的指令，能不能做到买点买，卖点卖这是非常关键的，如果都做不到，对系统怀疑，那再好的系统用后意义都不大。
就好比海龟交易系统，给不同的人用是不同的效果，但是创建系统者就是能赚到钱，这问题在于，系统是不是属于你的操作风格，你有没有按系统去执行指令，都是很关键的。
总之：盈利的交易系统优化就是在不断犯错，这就好比已经成功了一半还在走老路，那还哪有心思做其它的事情，应该去找不能让自己稳定赚钱的其它原因，而不是在鸡蛋里挑骨头。
金美圆的财经笔记
参数优化是必要的，因为市场的微逻辑确实是在变化的，比如，同一个突破交易系统，现在就没有过去还用，在以前没有像现在这么多的假信号，但是过度优化的话同样会造成过犹不及的结果。
比如，有的交易者总是想尽可能的避开一些假信号所以会加上一些指标作为信号的过滤器，这样确实是避开一些假信号，但同时也会造成一些真信号被误判或者滞后，这也是潜在的机会成本。
一个总体的原则是，只要交易系统的结果是盈利的就没有必要非得立即调整参数，收盘以后你可以根据自己的想法换一个参数重新复一遍盘，看看结果跟你实际在用的参数有什么差异，注意这种对比一定要选一段时间的，而不是一两天的，如果新参数确实是更好，那再换参数也不迟。
当然，有些事情是调整参数也没有用的，如果你的交易系统是趋势交易，那就必然要承担一部分震荡行情中的亏损。
交易匠人
当然是不需要进行优化。
一套系统既然可以盈利，就应当不做改变坚持使用下去。不要对其进行不断的优化。为什么呢？
因为一套交易系统肯定是只针对有限的一种或几种行情走势起作用。如果进行过分的优化必然会使系统的适用范围过窄，导致更多情况下判断出现错误。正所谓人们常说的大巧不工、重剑无锋。
一个交易系统的判断准确率越高，说明它越只适用有限的行情环境。比如一个70%交易成功概率的系统和一个90%的成功概率的系统，必然是90%的成功交易概率的系统更加脆弱和单薄。交易系统的过于优化和弥合就会导致这个结果。
举个例子，一个人是世界级音乐天才，多次获得国际大奖。那么这个人就极有可能对其它方面很不擅长，比如不懂水电、不会做饭、不会下棋、数学不行、体育也不好。。。。。这就是过于成功一般都只是局部的。交易系统同样是这个道理。
一个好的交易系统不应当追求过高的交易成功率，交易系统的重点应是适用性广泛。只有能够适应越多行情变化的系统，才能成为最好的交易系统。
孟可的思想空间
一套拥有正向收益预期的交易系统，需不需要优化？你就要先知道，自己为什么要去优化？对于优化交易系统，我确实懂的不多。
我并不是一名量化交易者、程序化交易者。对于，系统参数什么的也没那么多执念。我是技术分析与基本面结合的交易者。我应用的也是最原始的技术指标。我知道任何交易系统都是有缺陷的，不完美的。
其中关键的是你的交易逻辑。当你的交易逻辑没有问题时，具有正向收益预期，其实最终系统表现如何，完全依赖行情未来走势。
其实，在我看来，只要你确定了交易时间周期，不断回测不断优化，效果也不会像你想象的那么好。你回测的是历史数据，当然可以找到最优的参数。但是，未来呢？我们应更关注未来，也就是保证可以稳定输出你的交易逻辑。
交易有道
在证券市场，用军事上很经典的一句话来讲，叫做，“兵者，诡道”。 兵无常势，水无常态，事实上任何交易模式都有挣钱的可能，也有亏钱的可能，
我们讲一个极端的例子，就是一字跌停板，大家是不是认为这种交易模式是不是100%亏钱啊，在股市，没有什么事情是100%。 那么一字跌停板，也可能有打开的1天，在大盘好转的时候，反转也说不定，就算家上市公司发布了退市的公告在后面有几天大幅上涨，也是有可能的，
那么，可能会有人问，为什么都快退市了，还有人买，他们不是傻子吗？ 当然不是，快退市的股票，那么经过连续的一字跌停板，市值肯定很低了，一般的有实力点游资，或者机构有能力把跌停板撬开，撬开后市场上抄底的资金就会进来，这时候，由于在这之前连续很长时间的交易日，都是一字跌停板，没有成交量那么卖盘的成本基本都是套牢盘，而且深度套牢，想卖的大部分都是在抄底，翘板的时候换手了，所以这时候抛盘不大
那么我们该怎么完善自己的交易让利润最大化，
第一，看大盘，我们做证券投资，一定要看大盘，关注大盘的走势，大盘在单边上涨，震荡，和单边下跌的时候，我们的操盘策略是不一样的，在大盘单边上涨的时候，我们可以追涨，但是在单边下跌，追涨的时候大概率会被套，在震荡的时候，我们可以做波段，高抛低吸，但是在单边下跌，熊市的时候每天都有新低，那么我们的策略就是不操作，低吸就会被套。
第二，选板块，我们在选股的时候，可能有很多不同板块，或者不同概念的个股符合我们的要求，我们可以重点关注可能的主流资金关注，或者有炒作预期的板块，在我们选的个股的同时，重点观察相应板块里面的个股
第三，选个股，就算是热点效应很强的板块，也不是所有的股票都会涨，就算都涨，也有涨多涨少的问题，先涨停，后涨停的问题，一般先涨停比后涨停的涨幅预期要大很多，所以我们要重点关注最近有异动，有资金关注的个股，
佬A
这个问题我想我还是比较有发言权，个人观点：如果是已经被市场长期检验过的盈利交易系统，只需要坚持到底无需做太大改变。
适合自己的交易系统才是最好的
想在投资这个高风险市场长期生存下去必须要打造出一套适合自己的长期稳定盈利的交易系统，因为每个人的习惯和性格不同，其它高手的交易系统未必适合你。刚开始你可以学习各种理论或者其它高手的交易方法，慢慢融入自己的思想和灵魂打造出符合自己交易习惯和思路的系统。一旦系统达到自己的盈利目标，只需要稍加优化即可无需再做太大改变。
坚持自己的交易系统
坚持自己的交易系统无需做太大改变的前提：交易系统已经过市场检验，可以长期稳定的获得收益，而且这个收益已经符合你的目标，比如你的交易系统经过5年以上的市场检验，而且稳定盈利目标是：年化20%。 对于一个普通投资者来说，这个稳定的收益的交易系统已经是非常不错的，如果你再去做大的修改就必须重新去放到市场检验，最终的结果如何谁都无法预知。人生又有几个5年？不过市场总是在变化，所以你的交易系统只需要跟着市场做稍许优化即可。
从本人的实际经验来说：我的交易系统经过8年多的市场检验是可以让我每年达到我的盈利预期，所以没必要再做大的修改，我需要做的是在市场上寻找适合我系统的交易机会即可。我不可能抓住市场上每一个机会，只需要抓住符合我交易系统的机会即可。
我是欢乐孤烟，您的关注和点赞就是最大的支持和鼓励，谢谢！
欢乐孤烟
任何交易系统都有其优势和缺点，坚持自己的盈利的交易系统是原则，在盈利的基础上，让自己的交易系统更简单，才是需要去改变的事情。
比如我的交易系统：
第一，我以30分钟的周期左右我判断方向，如图：
当30分钟的周期告诉我是多，我才开始准备做多。
第二，我以15分钟周期，作为是震荡的多头还是趋势的多头的判断条件，如图：
当15分钟周期也满足多头的时候，我在开始在5分钟上找进场的机会
第三，以5分钟周期作为入场，止损，如图：
第四，再以15分钟作为持仓的周期，这样我才能做好交易的大小周期共振和最小的止损，盈利最大化。
最后，我只需要做的是在5分钟上找合适我的进场点位，是以技术指标为进场，还是以均线系统为进场，还是以画线的支撑和压力作为进场。
我现在需要优化的就是进场，因为一旦方向确认，无论在什么位置进场，都能盈利，至于盈利多少，那要看市场给我多少。
交易的精髓就是，我不知道我能盈利多少，但是我永远知道，我要亏损多少。且永远不要逆势操作。希望喜欢的朋友们多多交流。
看了这么多年的文章，很少有真正用交易来说话的文章，都是一些东喷西凑的瞎扯淡的文章，很少有真正教操作的文章，现本人我一直想打造真正的以交易为目的的交流平台，希望大家多多关注，多多交流！谢谢大家
