目前投資組合:
本月交易小結:本月大盤震盪上漲了0.86%(從去年12月25日到今天),組合盈利1.67%,震盪市跑贏了市場,套利盈利2.65%,股類0.87%。套利表現較好,股類表現和大盤持平,大盤新年一月漲小票不漲藍籌不太健康,整體行情還在震盪中。
1,關聯對沖套利(可轉債加期權),大盤先揚後抑震盪走勢,比較適合套利,套利部分獲利2.65%
可轉債做了小幅調倉,期權基本按計劃交易,現在平值期權溢價率2%,期權波動率有所回升,
2,要約收購套利,觀察了套利股博彙紙業,但沒有好的機會就漲上去了,沒有參與
3,股類,本月沒有交易,漲跌基本跟隨大盤,目前套利類和股類比例50.9:49.1,等待再平衡機會。
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