期貨交易如何盈利 均線突破法講解
今天我們主要應用均線流和點、線，來構建一個交易系統
大家應該都知道斯坦利克羅的均線流交易法，以及鱷魚交易法等方法，就是離散做多，粘合止盈或止損，越簡單的系統越有效，好，我們就用這個方法，先設定一些規則。
1.均線流選取MA5、MA10、MA20，三根均線離散視為單邊趨勢開始，三根均線粘合視為震盪開始。
2.震盪必有高低點，按道氏理論所述，高低點有且只有一個（震盪是程序化最難識別的，所以主觀識別震盪區間優勢更大，且相對穩定，但必須設定參照標的，譬如均線粘合，K線價格互相包含）。
3.在操作週期內，單根K線收盤價上破震盪區間高點開倉做多，止損為後續單根K線收盤價回到區間內。
4.在操作週期內，單根K線收盤價下破震盪區間低點開倉做空，止損為後續單根K線收盤價回到區間內。
5.單邊趨勢開始、並且建倉成功，持倉跟進應用兩種止盈方式。
6.在長週期方面，前方沒有相對高、低的阻力支撐位，那麼應用盈利目標止盈法，譬如我預設目標為保證金翻倍止盈，那麼在保證金翻倍之前，只有一種信號讓我提前止盈，就是三根均線粘合，行情走入震盪。
7.在長週期方面，前方有相對高、低的阻力支撐位，那麼應用點位目標止盈法，譬如我預設價格運行到阻力支撐位時無條件止盈，那麼在價格觸碰點位之前，只有一種信號讓我提前止盈，就是三根均線粘合，行情走入震盪。
8.終上所述，三種止盈方法取其一，哪個方法出現信號，就嚴格執行。
好，設定好這些規則，一個相對簡單但期望值為正的交易系統就成形了。下面開始舉例。
這波TA走勢，在C點三根均線出現粘合，按規則，行情陷入震盪，震盪以高點A和低點B構成一個區間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價上破區間做多，下破做空。
期貨開戶諮詢加842268121
隨後，D點下破區間，做空，F點K線收盤價回到區間內，按規則止損，此時，震盪區間擴大為以A為高點，E為低點的區間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價上破區間做多，下破做空。
G點是根小陽線接一根小陰線，但G點是高於A點的，如果你嚴格執行系統，在此處會面臨一筆小止損。隨後，收盤價H點高於G點，做多。
做多後是浮盈狀態，行情持續運行，第一目標位為“前高目標位”，從H點到“前高目標位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價格到達前高目標位之前，除非收盤價格回到區間內止損或三根均線粘合止盈，否則，就要持倉到前高目標位止盈。
隨後，I點並未觸碰前高目標位，而J點直接上破前高目標位，那麼，我們持倉直至K點，三根均線粘合才止盈。
一共三筆交易，盈利220點，虧損30點，盈虧比高於7：1，是非常理想的成績，並證明了系統的有效性。
我們再舉個例子。
這波鄭棉走勢，在C點三根均線出現粘合，按規則，行情陷入震盪，震盪以高點A和低點B構成一個區間，我們下一步的交易策略就是：單根K線收盤價上破區間做多，下破做空。
隨後，DK線最高價上破A點，但收盤價低於A，所以不做多，但震盪區間上沿擴大到D。
隨後，EK線最低價下破B點，但收盤價高於B，所以不做空，但震盪區間下沿擴大到E。
F點收盤價下破E，開倉做空，第一盈利目標位為前低目標位。從F點到“前低目標位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價格到達前低目標位之前，除非收盤價格回到區間內止損或三根均線粘合止盈，否則，就要持倉到前低目標位止盈。
G點單根K線直接下破前低目標位，繼續持倉，直至保證金翻倍止盈或三根均線粘合止盈。
H點三根均線粘合止盈。
好，系統就講這麼多，但足以證明這個系統的期望值為正，但還是有優化空間，比如止損方式可以變化，均線級別可以變化，止盈標準可以變化等等，但基於這個框架打造，盈利效果也不會差。
我們都知道交易要有一致性，初學系統前期就是機械性的做重複工作，對理論性的東西沒有融會貫通的時候，就是要不斷嘗試。
強大，來源於猶豫時，對本心的堅持。本心就是你的交易系統，在二級市場你能否戰勝大多數交易員，能否成為韭菜收割機，靠的就是它。所以，對於交易系統來說，要麼別應用，要麼別懷疑。
閱讀更多 中信建投期貨上海浦東 的文章
