安迪:澳联储料维持利率政策不变,巧用外汇相关性优化策略


安迪:澳联储料维持利率政策不变,巧用外汇相关性优化策略

北京时间5月5日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持0.25%利率政策不变。

若本次澳联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:5月5日13:00进场做空AUDUSD,5月12日收盘离场

策略2:5月5日13:30进场做空AUDUSD、做多EURAUD,5月12日收盘离场

(注:EURAUD为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种,5月2日12:00已更新)

本次策略1盈利-2940美元/标准手,策略2盈利-2870美元/标准手。

北京时间4月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议,预计将维持0.25%利率政策不变。

根据《澳联储议息带来交易机会,巧用外汇相关性优化策略》的研究,在澳联储公布利率决议之际,Data Talks建议采取以下交易策略:

若澳联储维持利率不变,该央行公布利率决议后30分钟进场做空,持有至公布后第5个交易日收盘离场。


安迪:澳联储料维持利率政策不变,巧用外汇相关性优化策略

回测结果显示,该策略总体表现良好,但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。

Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据,决定实行以下不同策略(进出场时间点不变):

  • 策略1:做空1手AUDUSD(原策略)
  • 策略2:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种
  • 策略3:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种
  • 策略4:做空0.5手AUDUSD,做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种,则选择用原策略交易)


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若使用以上五个评价指标作为五个维度,以策略1表现为基准

从以上结果可以看出,策略1(即原策略)的盈利表现不错(包括盈亏比和累计盈利);此外,策略3在胜率、标准差和最大回撤率方面均得到明显改善,且累计盈利相较于策略1差距不大。

总的来说,使用了外汇相关性的相关策略胜率都有所提升,策略3侧重于投资风险的减少,策略4表现着眼点在于盈亏比的显著提升。但另一方面,投资收益均受到影响,累计盈利有所下降。因此,Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好,结合外汇相关性数据,对自己的交易策略进行适当的调整。

因此,若本次澳联储维持利率不变,Data Talks有如下策略建议 :

策略1:4月7日13:00进场做空AUDUSD,4月14日收盘离场

策略2:4月7日13:30进场分别做空AUDUSD和XAGUSD,4月14日收盘离场


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