安迪:澳聯儲料維持利率政策不變,巧用外匯相關性優化策略


安迪:澳聯儲料維持利率政策不變,巧用外匯相關性優化策略

北京時間5月5日(週二)12:30澳聯儲公佈利率決議,預計將維持0.25%利率政策不變。

若本次澳聯儲維持利率不變,Data Talks有如下策略建議 :

策略1:5月5日13:00進場做空AUDUSD,5月12日收盤離場

策略2:5月5日13:30進場做空AUDUSD、做多EURAUD,5月12日收盤離場

(注:EURAUD為與AUDUSD當前在0.6-0.8區間內相關係數絕對值最高的品種,5月2日12:00已更新)

本次策略1盈利-2940美元/標準手,策略2盈利-2870美元/標準手。

北京時間4月7日(週二)12:30澳聯儲公佈利率決議,預計將維持0.25%利率政策不變。

根據《澳聯儲議息帶來交易機會,巧用外匯相關性優化策略》的研究,在澳聯儲公佈利率決議之際,Data Talks建議採取以下交易策略:

若澳聯儲維持利率不變,該央行公佈利率決議後30分鐘進場做空,持有至公佈後第5個交易日收盤離場。


安迪:澳聯儲料維持利率政策不變,巧用外匯相關性優化策略

回測結果顯示,該策略總體表現良好,但也可以考慮使用外匯相關性來進一步優化策略。

Data Talks根據歷次公佈利率決議前30分鐘(11:00或12:00)的外匯相關性數據,決定實行以下不同策略(進出場時間點不變):

  • 策略1:做空1手AUDUSD(原策略)
  • 策略2:做空0.5手AUDUSD,做空(相關性為正)/做多(相關性為負)0.5手與AUDUSD相關係數絕對值在0.8-1.0區間內最高的品種
  • 策略3:做空0.5手AUDUSD,做空(相關性為正)/做多(相關性為負)0.5手與AUDUSD相關係數絕對值在0.6-0.8區間內最高的品種
  • 策略4:做空0.5手AUDUSD,做空(相關性為正)/做多(相關性為負)0.5手與AUDUSD相關係數絕對值在0.4-0.6區間內最高的品種

(若在查閱時間點無指定區間內相關係數的品種,則選擇用原策略交易)


安迪:澳聯儲料維持利率政策不變,巧用外匯相關性優化策略

若使用以上五個評價指標作為五個維度,以策略1表現為基準

從以上結果可以看出,策略1(即原策略)的盈利表現不錯(包括盈虧比和累計盈利);此外,策略3在勝率、標準差和最大回撤率方面均得到明顯改善,且累計盈利相較於策略1差距不大。

總的來說,使用了外匯相關性的相關策略勝率都有所提升,策略3側重於投資風險的減少,策略4表現著眼點在於盈虧比的顯著提升。但另一方面,投資收益均受到影響,累計盈利有所下降。因此,Data Talks建議投資者可根據自己的風險偏好,結合外匯相關性數據,對自己的交易策略進行適當的調整。

因此,若本次澳聯儲維持利率不變,Data Talks有如下策略建議 :

策略1:4月7日13:00進場做空AUDUSD,4月14日收盤離場

策略2:4月7日13:30進場分別做空AUDUSD和XAGUSD,4月14日收盤離場


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