北宋著名学者何去非曾这样评价西汉名将卫青：“汉武之有事于匈奴也，其世家宿将交于塞下。而卫青起于贱隶，（霍）去病奋于骄童，转战万里，无向不克，声威功烈震于天下，虽古之名将无以过之。二人者之能，岂出于素习耶？亦天之所资也。”
出身奴隶，却天纵英姿，更幸而得遇明主，实在快意，卫青的际遇着实让人称羡。
在被派去出征匈奴前，卫青一直以亲信的身份伴随汉武帝左右，参议朝政，虽为赏识，却难得显山露水。直到公元前129年，匈奴兴兵南下上谷（今河北省怀来县），汉武帝毅然决然，当即任命卫青为车骑将军，率兵直出上谷。同被授命的，还有名声赫赫的飞将军李广，出兵雁门。这样的安排，虽有借李广声东击西的谋略考量，但将一介骑奴，一举而拔为征伐大将，与名将等阶，若非汉武帝，谁也不能这样大胆果毅。
卫青胆子很大，首次出征，就敢直捣匈奴的祭天圣地龙城，极速攻击，出其不意，一战就虏获了700人。从未领兵作战的卫青首战即告捷。于他而言，龙城之战只是辉煌的起点。对汉廷来说，这是建朝以来对匈奴由败而胜的关键一役。由此，大汉必胜的信心被树立起来，这是它的不凡之处。
公元前128年秋，卫青领三万骑兵，再出雁门，长驱而进，斩获数千人。公元前127年，匈奴再次侵入上谷、渔阳。这一次，卫青没有直来直往，而是迂回侧击，绕到匈奴后方，迅速攻占高阙，切断了驻守在河套地区的白羊王、楼烦王和单于的联系。接着飞兵南下，进到陇县西，围歼了白羊王、楼烦王，重将河套控制在手。此役，汉军全甲兵而还，俘虏敌兵数千人，彻底解除了匈奴对长安的直接威胁。
兵无常形，唯快不变。这是卫青的领悟，也是他的作战特色，即以闪击的方式，抓住要害，致命一击。
迭遭失利后，匈奴多次反扑，接连攻袭代郡、定襄、上郡等地，汹汹依旧。公元前124年春，为剪除单于羽翼，汉武帝命卫青率三万骑兵，从高阙出兵；以苏建、李沮、公孙贺、李蔡率七万人马为隶属，从朔方出兵，合围匈奴右贤王。又令张次公出兵右北平，以阻断单于对右贤王的增援。面对三路大军，匈奴右贤王毫不为意，毕竟汉军从未远征到此，以为依然尔尔，便疏于戒备。熟料卫青大军速度极快，当晚就包围了右贤王。右贤王大惊无措，连夜逃跑，仅带着爱妾和几百个精壮的骑兵急驰突围，向北而去，将包括右贤王的十余小王在内的1.5万余人全部丢给了汉军。此战大获成功。汉武帝接到战报后，极为兴奋，便特派使者到军中拜卫青为大将军，名震朝野。
此役是匈奴与汉军攻守之势易形的开始，之后，汉军攻势凌厉，而匈奴完全处于守势，只有招架之力。公元前123年春，卫青领十万骑兵由定襄出击匈奴，歼灭匈奴军过万。又于当年夏季，再次出兵定襄，斩获匈奴军一万多人。
公元前119年春，汉武帝以倾国之力，令卫青、霍去病各领5万骑兵、10余万步兵和运输队，以14万匹战马、50万步卒为之补给，跨漠长征出击匈奴。卫青西出定襄一千多里，遭遇匈奴单于主力。卫青一面命李广、赵食其右翼包抄，一面自率公孙贺、曹襄正面对抗单于，以步卒结成营垒，让骑兵抵挡冲锋。经过接触，一向自诩骑兵远胜于汉军的单于见汉军气势雄张，顿生怯意，乘着大风正起，于傍晚坐着六头骡子拉的车，连同几百名骑兵，向西北逃去。匈奴兵也四散奔逃。漠北一战，虽未抓获单于，却斩俘敌兵19000余人，击溃了匈奴在漠南的主力，逼其北迁，十几年内再无南下之力。
卫青以一身之任，屡立战绩，功高无匹。虽然位极人臣，却心胸宽广，从不以私威临人。如汲黯不按行见大将军跪拜之礼，卫青不但不以为意，反而对他愈加敬重。卫青敬重贤才，如主父偃、咸宣便是由他所举荐的。卫青虽为武将，在政治上却非常谨慎有度。如部下苏建战败逃归，卫青有专杀之权，却不擅杀之，而是交由汉武帝定夺，很好的维护了皇帝的权力。一些人见卫青地位尊宠，曾劝他养士自拥，但卫青以窦婴、田蚡厚待宾客让刘彻切齿为例断然拒绝了这个建议。由于卫青知进退、操守有度，所以直至去世，朝野中人、汉武帝都对他爱敬有加。在这个意义上，卫青无疑要比许多政客高明太多了。
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