文|望京博格
最近發佈了一篇《通俗版:ETF規模是如何變大的?》
很多人問如何進行ETF套利,其實沒有想象的那麼複雜,但是也不簡單…… 國內大券商有專門的做市部門,民間ETF套利高手據說山東青島比較多。
以半導體50為例,在行情軟件裡面有兩條如影隨形的線:
黑色:ETF實時交易價格;
粉絲:ETF實時“淨值”簡稱IOPV ;
我們按官方的流程來走
申購套利:ETF盤中IOPV 小於 交易價格(考慮交易成本)
贖回套利:ETF盤中IOPV 大於 交易價格(考慮交易成本)
按照上海交易所的公告:http://www.sse.com.cn/assortment/fund/etf/question/c/c_20150911_3985198.shtml
什麼是申購贖回清單(PCF)
http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/etflist/
ETF的申購贖回代碼都是 交易代碼+1
例如510050,的申購贖回代碼就是510051
下載了PCF清單之後,
有些券商的交易軟件支持將EXCEL導入,
然後進行購買股票組合,
之後申購ETF,得到ETF賣出。
當然,專業的還有專門的系統。
贖回套利同理(參考交易所網站)
PS:50ETF申購一個籃子的金額差不多是260萬多……
目前有些ETF的申購門檻在降低的也需要幾十萬元,ETF套利是自動化且盤中可以進行,所以場內(交易量大)ETF溢價或者折價都非常小,除非成份股停牌。
請高手繼續補充!
這次就聊到這裡,
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