美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，截至10月30日当周，有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所VIX指数期货持仓为1998手净多仓，这也是今年5月以来VIX期货持仓首次转为净多仓，一周前，VIX期货为10303手净空仓。
10月标普500指数累计下跌6.94％，创2011年9月份以来最大单月跌幅。在美股剧烈震荡的同时，VIX也急速飙升，10月10日VIX暴涨43.95％至22.96，创六个月新高。这与过去几年中VIX指数低位运行的状况形成鲜明对比。
自2012年以来，美股波动率越来越低，VIX指数从近50降至10，去年4月甚至创下了1998年以来的新低。VIX维持低位也被市场视为全球货币政策维持超宽松状态的必然结果，因此做空VIX成为理智选择。
随着美联储本轮紧缩周期已经加息8次，在流动性日益收紧的环境中，市场波动性也渐渐复苏，VIX突然飙升不再罕见。德银在近日报告中预计，本周美国中期选举，美国政治不确定性升温，投资者押注VIX重新维持高位就成为新的选择。
本文源自中国证券报
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