1.放款本金與本金餘額
放款本金為每個月的放貸金額,本金餘額為截止統計時點,所有未收回的本金金額,包括逾期未還本金與未到還款期限的待還本金,本金餘額也可以叫作應收賬款、剩餘本金、在貸餘額。
注意,這裡所有計算的都是本金,是剔除利息的。
2.遷徙率
簡單說,就是處於某一逾期階段的客戶轉到其他逾期階段的變化情況。遷徙率通常可以用來預測不同逾期階段的未來壞賬損失。比如,M2-M3,說的是從逾期階段M2轉到逾期階段M3的比例。
<code>M0遷徙率=本月末M1應收賬款(本金餘額)/上月末M0應收賬款(本金餘額)*100%
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綜合遷徙率,可區分帶息遷徙率和本金遷徙率。上月末M0-M6應收賬款(本金餘額)中落入本月末M1-M7應收賬款(本金餘額)的佔比。
<code>綜合遷徙率=上月末M0-M6應收賬款/本月末M1-M7應收賬款
綜合遷徙率=M0遷徙率*M1遷徙率*M2遷徙率*M3遷徙率*M4遷徙率*M5遷徙率*M6遷徙率
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遷移率是催收常使用的績效指標。它與vintage結合能實現風險的精細化管理。
3.Vintage
Vintage分析方法,其核心思想是對不同時期的授信的資產進行風險跟蹤,按照賬齡的長短進行同步對比,從而瞭解不同時期貸款的風險情況,是一個所謂的豎切的概念。而遷移率能夠很好的提示貸款整個週期的演變情況,是一個所謂橫切的概念。
Vintage分M1Vintage,M2Vintage,M3Vintage等等,下面以M1Vintage為例說明。
<code>Vintage逾期率=逾期訂單應收賬款(剩餘本金)/放款金額
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上圖中一條線就意味著一個資產包各賬齡段的逾期情況。比如2019年4月放款3000元,到2019年5月的時候處於M1狀態的應收賬款有2000元,2019年6月的時候處於M1狀態的應收賬款有3000元。
一般而言,Vintage曲線會逐漸趨於平緩,說明逾期客戶逐漸表現完畢。剛放款的前幾個月,逾期客戶逐漸表現出來,Vintage呈現快速上升趨勢;幾個月之後,該逾期的客戶基本都逾期了,因此Vintage曲線趨於平緩。因此,Vintage圖也可以用來確定壞樣本的標籤,即定義y變量。
4.不良率
<code>不良率=(M4應收賬款本金餘額+M5應收賬款本金餘額+M6應收賬款本金餘額+ M7及以上應收賬款本金餘額)÷應收賬款本金餘額×100%
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特別注意,不良率並不是M4+的Vintage! 因為雖然分子一樣,但是分母不一樣。M4+Vintage的分母是對應資產包的放款金額,不良率的分母是當前本金餘額。即使是對應到每個資產包,M4+Vintage和當前資產包的不良率也是不等的,因為一個是資產包的金額一個是當前資產包本金餘額,也是不一樣的。
此外,還要注意,貸款不良率是不能完全反應真實的貸款壞賬風險的,尤其是對於一個新開展業務的互聯網金融公司,因為他們的放款金額處於快速上升階段,因此他們的貸款不良率,會被稀釋的很低。
5.損失率
損失率的定義類似於不良率,只不過分子是M7+的剩餘本金。簡單列出公式。
<code>損失率=M7及以上應收賬款總額/應收賬款總額×100%
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6.回收率
回收率=當期還款額÷上期期末應收賬款本金餘額×100%
注意,有人簡單認為,沒有回收的就是遷徙到下一階段的。但是回收率並不等於1-遷徙率。比如,M0遷徙率是當期期末M1剩餘本金/上期期末M0剩餘本金,M1回收率是當期M1回收金額/上期期末M1的剩餘本金。還是分母不同的問題。
7.入催率
入催率指的是在某一個還款日,客戶從M0變成M1的比例。比如說,今天,有N個M0客戶到了還款日,裡面有M個客戶按時還款了,那麼今天的入催率就是(N-M)/N。
8.首逾率
首逾率FPD是指首期逾期率,是說在某一個還款日,僅第一期到期的客戶中有多少沒有按時還款。
<code>首期逾期率=首期即逾期的客戶數/已過首期還款日的客戶數
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與入催率的差別在於,入催率包含了第一期、第二期、第三期等等所有到期的M0,而FPD必須是第一期的M0。
>【作者】:Labryant
>【簡介】:某創業公司策略分析師,積極上進,努力提升。乾坤未定,你我都是黑馬。
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