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編者按：9月16日，由中國人民大學重陽金融研究院、中國銀行國際金融研究所、中國政策科學研究會聯合主辦的“中國金融風險管理發展高級研討會暨巴塞爾協議三十週年和金融危機十週年高級研討會”在北京舉行。中國銀行董事長陳四清出席並致辭。他認為，風險管理是金融發展的永恆主題，對於國家安全和經濟安全具有重要意義。當前，銀行業要圍繞國家“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”的“六穩”工作要求，把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來。本文根據速錄並結合其他媒體報道整理如下：
各位嘉賓、各位學者，
女士們、先生們、朋友們：
大家好！
很高興在金秋九月，與中國人民大學、中國政策科學研究會，共同邀請各界人士，探討我國金融風險管理發展課題。首先，我謹代表中國銀行，向蒞臨本次研討會的領導、嘉賓和朋友們，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
風險管理是金融發展的永恆主題。黨的十九大報告將防範化解重大風險作為三大攻堅戰之首。習近平總書記強調，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局和人民財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。今年適逢我國改革開放40週年，恰逢巴塞爾協議締結30週年、我國實施巴塞爾協議20週年【按1998年銀行注資算（會議邀請函中的表述）】，同時也是全球金融危機爆發10週年。今天，我們在這裡探討金融風險管理發展課題，很有意義，也恰當其時。
下面，我就金融風險管理問題談幾點建議，請大家批評指正。
一、巴塞爾協議構築了全球銀行業穩健運行的監管框架
巴塞爾協議的誕生與演進，與經濟金融形勢的變化密切相關。上世紀80年代，美國發生儲貸協會危機，這讓金融業認識到，必須強化資本約束。1988年，《巴塞爾協議Ⅰ》應時而生，構建了以資本充足率為核心的監管架構。1995年英國巴林銀行破產、1998年亞洲金融危機和1999年美國長期資本管理公司破產，讓金融業認識到，基於防控信用風險的資本監管架構，已經難以適應變化的金融市場。2004年巴塞爾委員會推出《巴塞爾協議Ⅱ》，覆蓋了信用風險、市場風險和操作風險，提出了包括資本約束、現場檢查和市場紀律三大支柱在內的資本監管框架。2008年國際金融危機暴露了《巴塞爾協議Ⅱ》內評法標準寬鬆、加劇金融機構“大而不能倒”和順週期行為等不足。2017年12月《巴塞爾協議Ⅲ》發佈，促進金融機構在依靠資本抵禦風險的基礎上，搭建更加完善的風險治理體系，推動後危機時代金融風險管理理論和實踐的發展。
我理解，巴塞爾協議是金融風險管理理論和實踐的總結，又通過協議的方式指導金融監管和風險管理實踐；巴塞爾協議也是與時俱進的，將會隨著金融風險管理理論和實踐的發展而不斷演變。《巴塞爾協議III》總結了國際金融危機的教訓，並進行了完善，同時仍有進一步發展的空間。當前，全球金融治理不斷變革，金融科技迅猛發展，互聯網新業態層出不窮，金融風險及其表現形式，又呈現出新的特點。過去，有《巴塞爾協議I》《巴塞爾協議II》《巴塞爾協議III》；可以預見，未來還會有《巴塞爾協議IV》《巴塞爾協議V》。銀行業金融機構應提早做好準備。
我國一直積極參與巴塞爾協議的制定與實施。從上世紀90年代開始，我國逐步引入資本充足率管理框架。2007年，中國銀監會發布《中國銀行業實施新資本協議指導意見》，標誌著中國銀行業實施新巴塞爾協議的準備工作正式啟動。經過7年的努力，我國主要大型商業銀行，於2014年獲准成為首批實施新資本協議的銀行。在監管部門和金融機構的共同努力下，我國銀行業實施新巴塞爾協議取得了顯著的成績。2011年以來，四大國有商業銀行先後躋身全球系統重要性銀行之列。2017年末，我國銀行業資產規模已經躍居全球第一，核心一級資本充足率和資本充足率也處於較高水平。
但與此同時，我們也要清醒地認識到，我國銀行業的風險識別、計量和管控能力，與防範化解金融風險攻堅戰的要求相比，仍然存在差距，完善和提升風險治理，還有很多工作要做。
二、銀行業金融機構要主動適應監管要求和形勢變化，提升風險治理能力和水平
銀行業金融機構實施巴塞爾協議的目的，不僅僅是滿足監管要求，更重要的是為了提升風險管理能力和水平實現穩健發展。強化銀行風險治理是巴塞爾協議第二支柱要求的重要內容，也是完善全面風險管理體系的內在要求。實施巴塞爾協議，為我國銀行業金融機構從政策、組織、技術、流程、文化等方面，不斷強化風險治理提供了契機。
一是健全風險治理架構。強化董事會及其風險管理專業委員會的風險管理職責，把風險管理納入銀行整體戰略。建立全面風險管理報告體系，董事會應能夠及時瞭解銀行面臨的所有實質性風險。強化銀行高級管理層的風險管理責任，把風險管理目標與銀行業務經營指標統籌規劃、統一部署。完善風險管理的“三道防線”，強化一道防線的“風險所有者”意識、二道防線的“風險管理建設者”職能、三道防線的“風險監督者”能力。強化並表風險管理，實現從單一銀行風險管理向綜合經營風險管理的轉型升級。
二是完善風險偏好體系。把風險偏好確立為風險治理的重要工具。董事會層面要設定風險偏好指標，並通過“風險偏好陳述書”的形式定義銀行承擔的風險種類，以及每類風險願意承擔的水平。建立健全風險偏好管理框架，做好風險偏好管理，確保風險偏好與銀行戰略、業務預算相互銜接、邏輯統一。完善風險偏好的指標體系，做到覆蓋全面、重點突出、導向明確。強化切實可行、路徑明確的風險偏好傳導機制，完善偏好傳導的政策、路徑和工具。
三是持續提升風險計量能力。圍繞數據、系統、模型等風險計量的決定因素，持續加強基礎能力建設，不斷提高風險計量的準確性和適應性。強化數據治理，統一數據定義和標準，提升信息的可彙總性和可比性。明確數據管理的流程和要求，提高數據質量。整合內外部數據，主動挖掘和應用大數據，更好地預判和管理風險。持續完善信息系統，將制度、流程、授權和限額等風險管理關鍵環節嵌入信息系統，推動風險管理由“人控”向“機控”、“智控”轉變。加強計量模型體系建設，系統規劃計量模型的開發和優化，搭建科學高效的模型體系，提高模型之間的協同度，實現模型快速更新迭代，及時準確捕捉風險變化趨勢。
四是大力培育風險文化。風險管理人人有責、風險管理以人為本，風險管理的主體是“人”。在建立高素質、專業化的風險管理隊伍的基礎上，還要緊緊圍繞人的內在驅動和外在約束，塑造良好的風險文化，提升風險治理成效。內在驅動方面，要不斷加強培訓，增強全員風險意識，提升全員風險管理能力。外在約束方面，要強化風險管理績效考核，同時切實加強制度建設，完善業務和管理流程，強化風險管理的硬約束。
三、銀行業金融機構要把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，著力提升金融服務質效
服務實體經濟是銀行工作的出發點和落腳點。當前，商業銀行要圍繞國家“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”的“六穩”工作要求，把防範化解金融風險和服務實體經濟更好地結合起來，著力疏通貨幣政策傳導機制推動經濟健康平穩發展。
著力履行使命擔當，服務國家戰略。銀行業金融機構應發揮好金融穩定器作用，優化風險管理政策，把資源配置到國民經濟的重點領域和關鍵環節。積極支持基礎設施領域補短板，推動社會有效投資穩定增長。持續加大對高端裝備製造、民生消費、節能環保、信息技術等轉型升級重點領域的金融服務力度。大力支持“一帶一路”、京津冀、雄安新區、長江經濟帶、粵港澳大灣區和海南自貿區（港）建設。面對國際貿易形勢變化，銀行業金融機構應進一步做好進出口企業金融服務，推動跨境電商等外貿新業態發展，培育對外貿易新動能，促進對外貿易多元化。中國銀行將充分發揮熟悉國內外市場的優勢，積極吸引外資企業在我國投資，支持中資企業優化國際市場佈局，推動我國經濟平穩增長、加快轉型升級。
著力傳導貨幣政策，大力支持小微企業。我國小微企業數量多、貢獻大，是實現經濟高質量發展的重要力量。商業銀行應建立專門針對小微企業的授信管理模式、經濟資本計量方法、準備金制度和績效考核機制，進一步打通銀行數據與小微企業社會信用信息的關聯，解決好信息不對稱這一關鍵痛點，讓創新能力強、社會信用度高的小微企業，更容易獲得金融資源。中國銀行將進一步完善“信貸工廠”和“中關村模式”，提升對小微企業金融服務的效率，打造符合科技型小微企業特點的貸款和風控模式；完善跨境撮合服務，為小微企業開展技術、貿易與投資合作提供平臺。
著力深化改革創新，提升金融服務效率。巴塞爾協議III對風險計提資本提出了更加嚴格的標準，這要求商業銀行更加重視提高資本的週轉效率，降低和減少資本佔用，實現“輕資本、高效率、優質量”發展。商業銀行應聚焦主業、做精專業，堅持價值創造導向，改變追求大而全、外延式擴張的發展模式，走高質量發展之路。中國銀行提出科技引領、創新驅動、轉型求實、變革圖強戰略，將著力打造服務實體經濟、滿足人民對美好生活需要、具有強大價值創造能力和市場競爭能力的高質量發展模式。
當前，各方還應增強合力，著力穩定和引導市場預期。現在很多人都在關注，在外部環境發生明顯變化的背景下，中國經濟未來的走勢如何。我們的看法是，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。我國國內生產總值增速已連續12個季度保持在6.7%至6.9%的區間，充分顯示了我國經濟發展的強大韌性和內在穩定性，為應對各類風險挑戰打下了堅實基礎。現在，中國經濟發展所集聚的動能是過去兩位數的增長都達不到的。目前，金融機構的資本充足率普遍高於監管要求，同時還在通過多個渠道補充資本，完全可以滿足實體經濟的發展要求。我們相信，中國經濟在創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念指引下，將繼續保持中高速增長、邁向中高端水平。
中國銀行作為國有大型金融機構，將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺把黨中央、國務院對經濟工作的決策部署貫徹落實到位，切實把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，不斷適應監管要求，深化巴塞爾協議應用，提升風險管理水平，增強服務實體經濟能力，為推動經濟高質量發展不斷貢獻新的更大力量！
最後，預祝本次研討會取得圓滿成功！
謝謝大家！
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