在长期与匈奴作战中，汉武帝造就过许多名将，最有名的就是卫青、霍去病以及李广。不过汉武帝本人多疑猜忌，杀伐果断，倘若有人威胁皇权，一定会遭到汉武帝的杀戮。当时卫青在抗匈战争中屡立奇功，受到汉武帝封赏。有臣僚说，“自天子欲群臣，下大将军”，宠幸到所有大臣都希望毕恭毕敬的地步。但是卫青在汉武帝面前永远是如履薄冰，谨言慎行。
卫青还曾拿出汉武帝赏赐的五百金去讨好汉武帝的宠妃王夫人，为她父亲祝寿。卫青这样做，就体现了他为人的谦逊谨慎，愿意出钱为所有能影响他前程的事打点。宁乘告诉卫青，要有清醒认识，自己高官厚禄，是因为卫子夫地位高，提醒他，不要以为真的是自己功劳大，个人的地位与皇后有关。所以，现在王夫人也同样受宠，家人就没有你这样幸运，所以就应该把汉武帝赏赐的拿出部分来给他们家。
宁乘不过是点到即止，这牵涉到宫廷政治。王夫人受宠，而没有出色的家人，这就难免王夫人嫉妒，如果她直接掰倒卫子夫，威胁的就是卫青。卫青这样做，就是向汉武帝表明，不会争权夺宠，还会主动去平衡关系。这就表现了卫青的远见，愿意去迎合地位不如自己的人，愿意把他们处为朋友。这是卫青能受汉武帝重用的秘诀。
卫青谦卑的性格也是早年形成的，当时他父亲让他放羊，整个家庭不把他当作正常成员看待，所以卫青一定是从小就培养成了敏感的性格，谨小慎微。对所有人讨好，不讨好也不会去得罪。
在汉武帝一朝有许多贵戚常以豢养门客为荣，而有人劝卫青养门客时，卫青说，“自魏其武安之厚宾客，天子常切齿，彼亲附士大夫。招贤绌不肖者，人主之柄也。人臣奉法遵职而已，何与招士?”窦婴待养士，让汉武帝切齿，卫青总结的教训是，招贤纳才是皇帝专有的权利。作为大臣，不要这样，否则就会重蹈覆辙。
公元前123年，卫青去打匈奴，苏建吃了败仗。苏建一个人跑回来见卫青，周霸建议卫青，大将军从来没斩过部将，现在正好树权威。卫青说，“使臣职虽当斩将，以臣之尊宠而不敢，自擅专诛于境外，而具归天子。天子自裁之，于是以见为人臣，不敢专权，不亦可乎?”即使有这个权力，也不打算判决其生死，交还给汉武帝，表明自己不敢专权。
有古训，将在外，君命有所不受。作为大将，可以不一味听从君主。苏建是斩是赦，理应由卫青来决断。更关键的是，处决苏建是自己职权，还交给汉武帝，是表明自己绝对臣服。由此可见卫青极力遵从汉武帝的权力 。
理想中的君臣关系不应该是如此，留下名声的往往是敢于反对的。有担当有作为的不应该是皇帝的应声虫。可皇帝偏偏喜欢奴才，能显示皇帝的权威。尤其是强势的皇帝更不喜欢有个性的大臣。汉武帝为加强自己的权威，挑的丞相都是这样的应声虫。卫青如此处理，就是想把与汉武帝的关系就变成主奴关系，这样才能免遭汉武帝的杀戮，安度晚年。
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