美國曾針對交易所不同風格客戶多年的期貨交易結果做過一個客觀詳實的統計，其結果是：
100位做交易的人中，有70位是穩定賠錢的，有20位能保本不虧，只有10位能實現盈利。
實現盈利的10人中，有7人是做趨勢交易風格的，2人是做波段風格，只有1人是做短線。
另外一個角度的統計結果是，
100位做趨勢的人中，有70位能存活下來；
100位做波段的人中，有20位能存活下來；
100位做短線的人中，有10位能存活下來。
這就是著名的1:2:7原則！
某博客上發佈了一篇題為《客戶期貨盈虧交易數據分析–揭示期市真經》的文章。
覺得裡面的分析統計數據極具說服力，所以轉載並收藏與此，以供分享和警示！
一朋友在一大型期貨公司擔任風控總監,平日接觸客戶交易資料較多,最近他做了個關於虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數據的分析（數據週期是最近3年）.摘錄幾個來分享一下:
一、贏利的客戶中，85.2%的贏利來自於5單以內的贏利，扣除掉這5單，這部分客戶的大多數都是虧損。這5單的特點：持有日期基本上都在2個月左右，基本上都是單邊市場。
二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。
三、所有止損的單，如果不平，有98.8%的概率在未來2周內扭虧為贏。
四、所有止贏的單子，如果不平，有91.3%的概率在未來2周內實現更大的贏利。
五、所有客戶的收益率呈現接近正態分佈，很遺憾，這個正態分佈的均值是-14%。
這是網上看到的，
第一條那是做趨勢的，第二條告訴你別頻繁交易，我覺得是對的，
我想說的是關於第三條，！？，這種統計方式， 這是誤導，在這兩週內沒止損？ 放到3周或更長的時間裡看呢？還有2%就可能讓你爆倉？！
第四條說讓盈利奔跑
每一個進入期貨市場的交易者，都會認為自己開啟了財富之門，已經在守著一座礦藏富饒的金礦寶山，就等著挖掘了。這是他們一生中離財富最近的時刻，這個問題你怎麼看？其實答案是現成的：凡是信奉資金管理的交易者就是開啟了財富之門；凡是隻瞭解技術分析的不成熟交易者從此一直會與虧損相伴。
一、在充滿傳奇的歲月裡
在那個豆油等農產品瘋長的歲月裡，我們都聽到過一個武漢退休中學女教師，四萬元炒豆油做到一千萬的期市神話。這段傳奇是真的，不過退休女教師很快被打回原形，只剩二十萬離場。全倉殺入、浮盈加碼、雪球效應、利潤爆棚這是暴富的贏家心得……就大多數交易者全倉殺入的結局是快速虧損20%、30%、40%，爆倉出局……這是滿倉交易者的常態。
期貨市場不缺乏傳奇，但是這不是常態，而是病態，大家都是把病態的特例當做期貨市場尋常事而信心滿滿進入這個市場的，並且高喊著：我來了，我要一統期貨的大好河山。
真實的以交易為生的交易者一直在謹小慎微地恪守著資金管理、風險控制、交易策略，儘管他們所佔比例不足市場交易者的0.4%，他們卻是代表著在市場持續盈利並生存下來的一種常態。
二、再也回不來了
有一個慢慢的逐步瞭解期貨併入市的中年交易者，在五年後遇見他，他和我說的第一句話：“我賠了的再也回不來了。”叫人黯然神傷。如果在股市，一般是春去春又回，這種事情不會發生。他雖不是在股市，卻一直痴迷著股民信奉的指標，他誇誇其談於技術分析，但他對道氏理論、艾略特的波浪理論、麥吉的形態學並沒有太多興趣，也沒有認真的研讀過。他在技術分析這條路走偏了，走入狹小的、偏執的指標分析之中。
我有幸看到他交易博客中寫下的感悟，叫我吃驚的是，他轉載了許多理念、風險控制、資金管理，包括相關的許多文章。這說明什麼？說明他瞧出了自身的問題和差距，而又一直沉浸在自己的全倉操作、半醉不醒的狀態中。這種情況在交易者中是很普遍的，他們從不間歇地滿倉殺進殺出，同時又口若懸河的說著操作策略、資金管理。他們天真的以為：進入了期貨交易，以後再也沒有必要為賺錢看別人的眼色了；再也不用為應對社交事務說一些言不由衷的話了；再也沒有必要為了競爭而勾心鬥角、爾虞我詐了；所有的一切都是我來主宰，拋開了虛偽，迴歸到真實。
沒有多久，他會發現不是隻要宅就可以賺到錢，市場比社會現實更加殘酷無情，你可以宅在家裡賠光你所有的財富。做了期貨以後他的生存狀態都每況愈下，從少吃儉用到節衣縮食，為的只是在市場上活下來、存在的久一些。
他們本來以為，在一個斗室之中，在自我意志主宰的小屋裡，這裡是自己的金融交易室，是締造期貨傳奇的天地。他們憑藉著簡單的財富夢想、粗糙的對盈利預判、不停歇地全倉殺進殺出，幾次、十幾次、幾十次之後，他們彈盡糧絕而進入絕望。誰也不知道，他們在暴富和絕望間還能徘徊、掙扎幾次、多久？他們也許進入到了告別期市的倒計時，而他們離開後幾時回來誰也不知道，也許是徹底、永遠的告別離開。
三、賺上一套房
有一個朋友是2005年進入期貨市場，據他的女友講：從做期貨那天起就說給我賺到一套房。在他入市以後央行增發的百萬億人民幣把樓市印得老高。在波濤洶湧的瘋漲中這個朋友賺上一套房的美夢徹底破滅了。他始終一意孤行、慘淡的經營著他的期貨，欲罷不能。原來只想賺個幾十萬能買房子，最終一路看著房價飆升到一百萬、幾百萬、上千萬，他在期貨市場前前後後也扔了一套房，賠了有幾百萬人民幣了。他的錢也應該永遠回不來了。
如果懂得一點資金管理的知識，有一點操作理念，這個朋友本來有很多機會的，他經歷了豆油、棉花等農產品的瘋狂行情，也經歷了鋅銅等工業品的飆升，經歷了股指期貨的爆炒熱潮，全倉殺入回回叫他損失慘重。如果能領悟交易策略、風險控制也會穩健的捕捉到其中一段盈利的大行情，也許就走入了穩定獲利、以交易為生的坦途。
四、僅僅是一個傳奇
在只有幾千個億的期貨市場裡，能賺到上千萬應該屬於特例、傳奇，因為市場資金不過只由一萬個幾千萬元構成。期貨市場的資金和股市市值是天壤之別的，股市締造神話、空間是期貨市場的上百倍、甚至還要多。我們的絕大多數交易者前赴後繼是為了締造一兩個傳奇，還是應腳踏實地的以交易為生而存活下來。這個問題一直是絕大多數交易者從來沒有搞清楚的問題。
賺錢是第一位，還是存活是第一位？支持前者的肯定是奮不顧身的滿倉；支持後者的會走入資金管理。而期貨市場至少98%的交易者會認為賺錢是第一位，那是他們的當務之急，是他們的夢寐以求，使他們進入市場的初衷。當他們意識到資金管理、交易策略時基本上已經無力在市場上支撐和堅持了。
就技術分析和資金管理而言，幾乎所有交易者都或多或少了解技術分析，只有不足1%的極少數交易者既瞭解技術分析，也在踐行著資金管理，也就是這些朋友在市場上獲得了絕無僅有的生存機會。技術分析的正確率一般只有50%，它不足以叫交易者依託它生存下來；而資金管理可以使交易者的交易水準登上一個臺階，跨越期貨交易的最大關隘——生存關，你將看到一片嶄新的天地，朝著逐步穩健獲利的方向邁進。
閱讀更多 期樂匯 的文章
