交易的智慧，醍醐灌頂：“阻力最小”的秘密
在這個大千世界，形形色色的事物均遵循著“阻力最小”原則，儘管我們很多時候並未留意。
光與水的智慧
光是節約時間的典範，它永遠以最短路徑行進。在真空中，光以30萬千米/小時的速率沿直線傳播；反射時，光所走過的路線，入射角等於反射角；折射時，入射角與折射角的比例，與兩種介質的折射率保持著特定關係。光的行為，取決於介質的根本結構，光在介質中始終以“阻力最小”的方式傳播，任何一條其他路徑都是“彎路”。
再來觀察水。水的智慧，遠非世間常人所能及。河道寬，則水流緩慢；河道窄，則水流湍急；水的行進路線也取決於河道結構，或直或彎。若水流遇到一塊巨石攔路，它不會去“努力翻越”，而是明智地繞道而行。
努力乃痛苦之源
那麼先問個問題，你喜歡交易嗎？你為交易努力過嗎？（ps：這不是問你：你喜歡賺錢嗎？你為賺錢努力過嗎？）
現代教育崇尚努力和競爭。宣傳名人早年充當“拼命三郎”的報道比比皆是，似乎只要努力就一定能成功。但真是這樣嗎？讓孩子每天比別人多練兩個小時鋼琴，將來他就能成為莫扎特？比別人多畫兩個小時的畫，就能成為達芬奇？
“天才是1%的天分，加上99%的汗水”，這句話沒錯。但不要小看那1%，它決定了剩下99%的汗水的性質。擁有這1%，努力便是成功之源；缺少這1%，努力只能成為痛苦之源。
努力，即試圖用強大的意志克服“最小阻力”的約束，與環境和自身心境對抗。從這個意義來看，天才或許從來都沒有“努力”或“勤奮”過，在常人眼裡是在做拼命三郎，但事實上他們不過是順應自己心靈的召喚而已。半夜12點，小莫扎特在練琴；凌晨1點，在父母棍棒驅使下的一個小男孩同樣在練琴。外表相似的行為背後，是全然不同的結構。前者在享受整個音樂行雲流水的過程，後者或許僅僅出於不願捱打的目的。“順心”根本無需努力，只有“違心”才需要努力。愛因斯坦曾說：“我從來沒有工作過一天”。如果您發現自己每天工作都不開心，都在努力克服許許多多的障礙，一切只為等待發薪日，那麼有一點是可以肯定的：您不是做這件事的天才。
畫家每畫一筆，想著這一筆能給自己帶來多少財富，他不會是一個好畫家；不熱愛足球，只希望藉助踢球讓自己擁有豪宅的球員，不會是一個天才球員；立志要得諾貝爾獎的人，一定得不了諾貝爾獎；不能享受投資和交易的過程，只求在交易中快速獲利的人，不可能是一個好的交易員。
更看重“享受過程”，還是更看重“享受結果”，或許正是少數成功者與多數失敗者之間的根本差異。克服內心的掙扎，試圖用“努力”來麻痺神經，從交易的角度來講其實就是逆勢。那些讓您徹夜難眠的交易單，十有八九會以虧損收場，因為很明顯，您已經不是在享受過程了，而是在被整個過程煎熬，不斷地寄希望於這個過程早點結束，好讓自己最後得到“煎熬的回報”。不幸的是，人的心靈往往是最準確的羅盤，逆勢而為不僅讓整個過程痛苦不堪，而且結果也往往不盡人意。
改變結構，方能改變結果
以努力作為手段的行為是治標；唯有改變結構方能治本。這猶如治水，堵不如疏。要想改變河流的走向和強度，必須在河道上做文章。不想讓水太急，可以把河道修寬一些；一味封堵可能決堤；而積極疏通反能引水灌溉農田。
對個人而言，如果我們對自己的現狀不滿，那麼這時最需要的是自省，而不是“繼續努力”。換一份工作，換一個環境，從結構進行調整，要比運用意志力重要得多。人生最重要的事，莫過於搞清楚自己來到這個世界究竟是做什麼的。天生我才必有用。讓姚明去打乒乓球，巴菲特去做中文系教授，恐怕他們再怎樣努力也難以獲得現在的成功。一旦尋找到這份上帝安排的職業，就找到了心中的“勢”，從而順勢而為，為過程而快樂，而非為了得到一個結果委曲求全。
對交易者而言，必須認識自身結構——性格與心理；認識市場結構——分形與波浪理論，做到知己知彼。市場是自然的函數。穩定獲利的途徑，也註定是一條阻力最小的通途；而非讓人心力交瘁的戰場。
第一步，就是從量化自己開始！
通過特殊股股性的量化來做套利交易。通過這樣一個簡單的量化給大家灌輸量化的思維。
舉個栗子：
老妖王-特力A，從2016年1月1號開始，逢板必打，有打必有肉！
如下圖所示，每個紅箭頭的漲停板第二天，都最少有一個高開的套利空間！有兩次甚至是3連板！
這種模式慢慢傳導到後續的妖王-中科信息、貴州燃氣等等，直到越來越多的人發現和相信，才因為一致性而失效，萬興科技就是第一隻總妖王漲停被砸的例子。
最恐怖的是什麼？
通過量化統計，這個模式，直到上禮拜之前才失效，命中率高達98%！
那麼，這兩年多的任何時間，如果你能通過量化，發現這個邏輯：這塊肉，是不是可以很輕鬆就吃到！！！
今天，就為大家打開量化投資這扇門，告別虛無的感覺，用數據說話！
什麼是量化？
量化投資其實就是定量投資，是通過分析一定的數據，在有合理邏輯的支撐下，運用某種策略所進行的具有勝率優勢的投資。
量化投資有時候是看到某些現象，然後去分析數據來得出結論。但這個結論能不能形成一個有效的策略，得看這個結論合不合乎邏輯。
舉個栗子，
2016年以來，我們都會覺得A股的大盤股走勢遠比小盤股好，然後我們去分析數據，結論也確實如此。但如果根據這個結論，形成一個策略：任何時候選股優先大盤股和績優股，再根據成交量在重要均線介入，你會發現，你跑贏了指數和絕大多數人。
但大多數人都喜歡忽略這種方式，因為慢，沒有短線的追漲殺跌更能激發你的腎上腺素，只是跟數字打交道，機械化的操作。
藝在精不在博，把一種模式做精遠比所有模式都一般要強得多。能盈利走，最重要。
為何做量化？
同樣的，你一年以來的交易是盈利的，但是這些盈利到底是從何而來，是打板、低吸、追高還是套利，你只能憑藉感覺來回答，而感覺是否正確，你無從知曉。除非你是板王這種類型，只有打板一種模式，那就非常容易量化。
但大多數人的交易模式都是各種因素摻雜，一直會有“噪音”來干擾你的判斷，更不用說時間的關係，只能記得近期的交易，這就更容易讓人產生錯覺。
我們之前有位學員就是這樣，他自我評估後，說他是一位短線選手，擅長追蹤熱點。我們分析完他近期一年的交割單，發現他只對了一半。
他90%的交易確實都是短線，2-3日就賣出。但是總體計算下來，最終短線的盈利只有2%（全年收益18%）。剩下的16%收益來自於為數不多的波段操作和1次打新收益。
我們給他的建議就是減少短線交易，加強波段持股。僅僅是這一點點的改變，才小半年的時間，他的收益就遠超過往。
因此要量化自己的交易，知道自己能力圈的半徑比大小更重要。
如何做量化？
1、設立一個EXCEL統計表，每日記錄自己的交易
2、標註每筆交易的類型-低吸、打板、追高、套利等等
3、每週、月回測自己的交易，統計出盈利交易的模式
4、根據結果--減少無效交易，加強有效模式！
這個時候，根據客觀的數據，而不是自己主觀的感覺，多花些時間優化自己的交易模式，未來交易效率就大大提升。
白量滔天
圖所示的股票走勢,大家看看有什麼特點？
上圖個股除權以後,股價小陰小陽,出現陽線的時候沒怎麼漲,陰線的時候卻跌了下來,也就是跌得多漲得少。從K線組合上看,白顏色比較多,再從成交量上來看,除權以後量也是白顏色多,尤其在a區間內白量比較豐富,白茫茫一片,這都是下跌途中放出來的白量。
“大雨落幽燕,白浪滔天”,就覺著像是一片大雨滑落下來,一片白量,我們就給這幅圖取一個名字白浪滔天,取名是為了好記一點,賦予一點詩意嘛。白浪滔天,事情就麻煩了,說明主力在潰逃。遇上這種圖形,就說明陰盛陽衰,這種走勢不可靠。今後即使有反彈,反彈也是很微小的。只要是白量太大,情況就是不妙,大家要記住。特別是在高位,除權以後漲上來,又走出一個拱形狀態,拱形中間又放白量,那就是一段漲勢結束,一段跌勢的開始,也就是主力潰逃的開始。
這隻股票的走勢還有一個特點：就是它除權下來後,在b點位置形成的籌碼峰相當豐富。其實,它的上檔籌碼峰並不大,除權以後籌碼峰才比較豐富,實際上b區間籌碼峰的真實意義是與上檔的籌碼峰重疊的,復權以後應該是重疊的,所以b區間籌碼峰規模相當大,現在根本不可能向b區間籌碼峰進軍,根本沒有這種可能性,這個籌碼峰太強大了。
另外,我們還看到一個斷頭鍘刀。看到了嗎？在c點有一個致命斷頭鍘刀,就是這個斷頭鍘刀,才形成了一個死芽,而就是這個死芽,才形成了後面的暴跌。死芽是暴跌的先兆,在這裡也得到了印證。
當莊家獲利豐厚時,如果高位反覆出現白量滔天,那麼只要股價再跌破120日平均線,則頭部形成！
小結：
一段健康的行情應該是紅肥綠瘦的,陽線多於陰線,陽線長於陰線,陽量高於陰量,這樣的行情才是健康的。如果是白量滔天的話,則是一種很不好的現象,它間接反映了該股的供需狀態為供過於求,如果這個特徵出現在莊家獲利豐厚的高位,則構築頭部的可能性大大增加了！
當碰到白量滔天的個股時,要多加分析,儘量尋找到其它頭部特徵相互印證,及早退出為妙！
深度閱讀：也談投資最重要的事——敬畏人性
最近我開始明白一個道理，我們常常說的“敬畏市場”其實並不是簡單指向市場本身，本質上還是對於人性的敬畏。市場先生本來就是反覆無常的，但在市場背後困擾我們最多的還是人性中的弱點。有一位大師曾經說過，不要輕易去逆人性。人性是我們與生俱來的弱點，讓人類變得不完美，但更完整。最終，能夠克服人性的只有哲學和信仰的思維。這也是為什麼在投資中，數學之上是哲學，哲學之上是神學。
投資中最不需要的是聰明
資本市場是一個由幾百萬，上千萬最聰明人組成的。要打敗市場，聰明是最不需要的要素，做一個好的投資人，聰明也是最不重要的因素。市場是所有人組成的智慧，而聰明只是依靠個體。在任何時間，個體都無法戰勝一個整體的組織。那些自認聰明的投資者，最終在歷史的長河中逐漸被市場消滅。
第一種聰明的投資者，把別人當做韭菜來收割，想賺市場博弈的錢。市場博弈中最核心的部分來自於你把股票看做簡單的籌碼，然後你覺得有人會把你的籌碼在高位接走，在這個“擊鼓傳花”的遊戲中，你永遠接的不是最後一棒。然而作為一個群體，這是永遠不可能實現的。永遠有人接最後一棒，而如果你不斷是在做博弈，必然會成為接那個最後一棒的人。
第二種聰明的投資者，認為自己能預測未來。然而，如果真的有人能夠預測未來，古羅馬帝國，大明王朝，奧斯曼土耳其帝國，蒙古帝國等就都不會滅亡了。看了大量的歷史書後，給我最深刻的感悟是，未來是無法預測的。人們總是認為自己能夠預測股價的未來，產業的未來，公司的未來。而事實上，幾次正確的判斷可能有天時地利人和的因素。一個人要持續對未來做出正確預測的概率是零。
第三種聰明的投資者，認為自己是對的，市場是錯的。這就是我們經常看到的逆向投資者。歷史上看，其實大部分逆向都被市場消滅了。在大部分時候，其實市場是很有效的，能夠比較客觀正確的反應一個公司的價值。而前面我也提到過，全世界看到這個公司的維度，一定比單一個人看的維度更多。大部分逆勢做空，逆勢抄底的人最後都死了。也有老虎基金羅伯遜這種，雖然看對了納斯達克泡沫的方向，卻在市場見頂前扛不住被迫清盤。
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