如何建立一个正期望值的交易系统？

黄应秋

正期望的交易系统，这个简单的词，其实包含了很多深意。

首先，它是一套交易系统。一套交易系统的目的，就是为了能够输出一套稳定的交易逻辑。有的交易系统是为了日内的“波段”，有的交易系统为是做小时线的“波动”，还有的交易系统，是为了追寻日线级别的趋势。

一套交易系统，它做的行情的周期和级别都是不同的。所以，交易系统的模式也是多种多样，但是，如何能够让交易系统具有正期望值呢？

我们都知道，一套系统，它之所以能被称为系统，是因为建立者确定，自己的一笔交易成败决定不了最后的结果。自己在一个周期内的盈亏才是关键，所以，他不在意每一次的盈亏，他在意的是最后的整体。也就是：胜率*盈亏比。

如果一个交易者他的胜率是50%，他赚一次钱平均为100，他亏一次也是100，他最后能赚到钱吗？不能，因为有手续费成本。

但是，假如一个交易者，他的胜率是50%，但是他赚一次钱平均为100，他亏一次却亏80，那么他你能赚钱吗？能。因为只要他交易了足够多的次数，他的盈亏比优势就会被积累。

那么，假如现在，有一个交易者，他的胜率是40%，但他赚一次钱平均为100，他亏一次却是30。他能赚到钱吗？能，因为他的胜率虽然低，但是盈亏比高。在一个较长的周期里，他就具有正向收益。

所以，这就是为什么我们总说，交易系统是在一个较长的周期内具有正向收益的原因，其实着背后说的就是：只有在一段时间内，我们的胜率和盈亏比的优势才能够体现出来。

因此，想让自己的交易系统具有正向预期，你必须要能够拥有胜率*盈亏比的优势。提升优势有两种方法：一种，是盈亏比不变，你能够提高胜率。比如，你在一个位置上，能够判断出接下来涨100个点，和接下来跌100个点的概率是一样的。这是可以的。

另外，你还可以固定胜率，但是提高盈亏比。比如，你的胜率是50%，但是你的盈亏比可以达到10:1，即平均一次盈利10块，但是平均一次亏损1块钱。这样，也是可以的。

这两种方式，就是建立一个正期望值的交易系统的核心方法，前者靠预判的精准，后者靠跟踪趋势。至于选哪种，那就得看各位自己的选择了。

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