如何建立一個正期望值的交易系統？

黃應秋

正期望的交易系統，這個簡單的詞，其實包含了很多深意。

首先，它是一套交易系統。一套交易系統的目的，就是為了能夠輸出一套穩定的交易邏輯。有的交易系統是為了日內的“波段”，有的交易系統為是做小時線的“波動”，還有的交易系統，是為了追尋日線級別的趨勢。

一套交易系統，它做的行情的週期和級別都是不同的。所以，交易系統的模式也是多種多樣，但是，如何能夠讓交易系統具有正期望值呢？

我們都知道，一套系統，它之所以能被稱為系統，是因為建立者確定，自己的一筆交易成敗決定不了最後的結果。自己在一個週期內的盈虧才是關鍵，所以，他不在意每一次的盈虧，他在意的是最後的整體。也就是：勝率*盈虧比。

如果一個交易者他的勝率是50%，他賺一次錢平均為100，他虧一次也是100，他最後能賺到錢嗎？不能，因為有手續費成本。

但是，假如一個交易者，他的勝率是50%，但是他賺一次錢平均為100，他虧一次卻虧80，那麼他你能賺錢嗎？能。因為只要他交易了足夠多的次數，他的盈虧比優勢就會被積累。

那麼，假如現在，有一個交易者，他的勝率是40%，但他賺一次錢平均為100，他虧一次卻是30。他能賺到錢嗎？能，因為他的勝率雖然低，但是盈虧比高。在一個較長的週期裡，他就具有正向收益。

所以，這就是為什麼我們總說，交易系統是在一個較長的週期內具有正向收益的原因，其實著背後說的就是：只有在一段時間內，我們的勝率和盈虧比的優勢才能夠體現出來。

因此，想讓自己的交易系統具有正向預期，你必須要能夠擁有勝率*盈虧比的優勢。提升優勢有兩種方法：一種，是盈虧比不變，你能夠提高勝率。比如，你在一個位置上，能夠判斷出接下來漲100個點，和接下來跌100個點的概率是一樣的。這是可以的。

另外，你還可以固定勝率，但是提高盈虧比。比如，你的勝率是50%，但是你的盈虧比可以達到10:1，即平均一次盈利10塊，但是平均一次虧損1塊錢。這樣，也是可以的。

這兩種方式，就是建立一個正期望值的交易系統的核心方法，前者靠預判的精準，後者靠跟蹤趨勢。至於選哪種，那就得看各位自己的選擇了。

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