1.關於資本資產定價模型，下列說法正確的有（）
A該模型反應資產的必要收益率而不是實際收益率
B該模型中的資本資產主要指債券資產
C該模型解釋了風險收益率決定因素和度量方法
D該模型反映了系統性風險對資產必要收益率的影響
資本資產定價模型中，所謂資本資產主要是指股票資產，選項B錯誤，其他正確，因此本題選ACD
2.判斷題：依據資本資產定價模型，資產的必要收益率不包括對公司特有風險的補償（）
資本資產定價模型是“必要收益率=無風險收益率+風險收益率”的具體化，而風險收益率中的貝塔係數衡量的是證券資產的系統風險，公司特有風險作為非系統風險是可以分散掉的。
3.某上市公司2013年的貝塔係數為1.24，短期國債利率為3.5%。市場組合的收益率為8%，則投資者投資該公司股票的必要收益率為（）
A5.58% B9.08%
C13.52% D17.76%
必要收益率=無風險收益率+風險收益率=3.5%+1.24*（8%-3.5%），因此本題選B
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