交易系統是基於價格行為與價格信號的綜合考慮，以確定交易規則的一整套交易體系。你有一套明確的市場進入規則嗎？你對這些交易規則進行過測試嗎？他們的表現如你所願嗎？只要有一個問題的答案是否定的，在交易時你會苦不堪言。
要想在做交易決定時免受情緒干擾，明確的交易規則不可或缺。你的交易規則必需是給你帶來過可觀收益的，否則你如何靠它確定進場時間。規則和嚴守規則是保持不被情緒左右的關鍵，因為你的交易規則只有兩種結果，要麼奏效要麼失敗，沒有第三者可能。
所有交易規則都必須是可量化的。每一條規則都是明確的可量化的，交易者才能擺脫情緒的干擾。如果你已有自己的交易規則，請測試一下看它是否符合這一標準；如果你還沒有形成自己的規則，那就趕緊制定規則並且嚴格遵守。確保交易規則所有組成部分都是可量化的，並且不存在主觀情緒因素。下一步，你需要測試你所制定的交易規則。針對你的交易時間週期，用相應的歷史數據去檢測你的交易規則並且記錄每一筆交易結果。弄清楚每筆交易的持續時間，每個信號的平均移動幅度，連續盈利者，連續虧損者，平均盈利者和平均虧損者。所有這些數據將是你的交易規則和系統產生盈利的有力證明。接下來，根據每筆交易的平均移動來確定你的止損位置和目標。你需要進行最少100次回測——我的建議是進行200次者更多，但是不能低於100次。現在，每次交易時你對自己的期望都瞭然於胸。每次你捕捉到有效交易信號時，你就可以有條不紊地按交易系統和規則去執行你的交易計劃。
這僅僅是交易紀律的開始。作為一個系統交易者，你必須清楚你交易系統的預期，必須進行必要的測試以樹立自己對交易系統的信心，否則，將如同開車時不握方向盤！此乃系統性交易的基本準則。可是，大多數交易者沒有自己的交易規則——更多的交易者有自己的交易規則但是從不對它們進行測試。
成為系統交易者的首要條件就是馬上建立自己的交易系統並且掌握它的性能。如果你沒有積累足夠的數據能用以支持你的系統，你的系統就沒有任何實際意義，也就沒有使用價值。為了自己——面對現實開始努力！要想獲得交易的成功，你得搞先清楚你的交易系統能給你帶來什麼。否則，你還是拋硬幣吧！
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