05.24 量化看盤:區間底部能否反彈

數據用法:

圖中曲線顏色為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子為市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。

量化看盤:區間底部能否反彈

多空與熱度

量化看盤:區間底部能否反彈

量化看盤:區間底部能否反彈

數據分析:

昨日系統顯示空頭趨勢以及熱度翻綠,我尾盤跟隨空倉了,都在猜測今日會不會大幅反彈,所以盤中一直盯著市場熱度數據,上午市場有所反彈的時候市場熱度反而是下降的,之後熱度一直下滑,收盤跌至-50度,說明市場在冷卻。

趨勢交易者最怕窄幅區間震盪,何為窄幅區間震盪?從幅度來看就是上漲很少就下跌,下跌很少又反彈;從時間來看就是下跌一兩天就反彈,上漲一兩天就下跌。只要幅度和時間較長,則區間操作也容易。例如昨日確立空頭趨勢,今日立馬反彈,幅度和時間都太小,就很難操作。後面幅度跌的越大,時間越長,就越好操作。

從上證指數看,系統判斷為3150-3210的區間震盪,今日已經跌至區間下軌附近,區間下軌會不會支撐反彈?這是接下來看盤重點關注的,數據上重點關注熱度能否明顯回升。

量化看盤:區間底部能否反彈

數據用法:

圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。

量化看盤:區間底部能否反彈

市場風格

量化看盤:區間底部能否反彈

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數據分析:

在空頭趨勢中空倉休息了,風格有啥用呢?對於做空的來說有用,即做空弱勢風格的那個指數,例如這幾天藍籌風格柱子下降,同時今日顯示個股風格,要做空自然是做空藍籌系列的指數,事實上這幾天藍籌指數相對弱勢很多。在多頭趨勢確立後就該做多強勢風格的指數。

量化看盤:區間底部能否反彈

數據用法:

圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大超跌機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。

量化看盤:區間底部能否反彈

市場機會

量化看盤:區間底部能否反彈

量化看盤:區間底部能否反彈

數據分析:

多空與熱度數據是結果型的數據,其最終給出明確的答案,是多是空很明確,不需要分析判斷,只需要跟隨操作即可。風格、機會、風險、人氣等數據是分析型數據,是反應市場內在特徵的數據,通過分析可以預判市場未來走勢,並且知道市場所處的位置。

此時肯定沒有超跌機會,機會數據自然不會升高。

量化看盤:區間底部能否反彈

數據用法:

圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。

量化看盤:區間底部能否反彈

市場風險

量化看盤:區間底部能否反彈

量化看盤:區間底部能否反彈

數據分析:

雖然指數下跌了,但風險指數並沒有下跌,說明市場還沒有開始釋放風險,市場賺錢效應還保持,一旦風險下降進入釋放風險階段,則個股殺跌就比較厲害。

雖然上證指數跌回了3150區間下軌,上證50指數跌回了前期底部附近,但風險數據在高位,所以我對這裡不樂觀,一旦殺跌釋放風險,實際虧損幅度會比預期的高得多。

量化看盤:區間底部能否反彈

數據用法:

圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。人氣循環為復甦--高漲--瘋狂--渙散--低迷--絕望--再復甦。

量化看盤:區間底部能否反彈

市場人氣

量化看盤:區間底部能否反彈

量化看盤:區間底部能否反彈

數據分析:

今日人氣數據61.4%,可以理解為61.4%的人還看多市場,這是人氣數據的簡單含義,所以人氣瘋狂時要注意風險,人氣絕望時是機會。

這裡風險在8.5的高位,人氣中位,如果繼續上漲則市場進入風險區,人氣進入瘋狂區,那時就是確定的頂部了,但不是每一次市場都會衝進風險區才回調,所以就需要多空系統順勢而為。

量化看盤:區間底部能否反彈

結論:

⊙從上證指數看,系統判斷為3150-3210的區間震盪,今日已經跌至區間下軌附近,區間下軌會不會支撐反彈?數據上重點關注熱度是否明顯回升,熱度不明顯回升的反彈不真實。

⊙雖然上證指數跌回了3150區間下軌,上證50指數跌回了前期底部附近,但風險數據在高位,所以我對這裡不樂觀,一旦殺跌釋放風險,實際虧損幅度會比預期的高得多。

⊙數據分析是預判,數據讓我們清晰的知道市場在高位還是低位,有風險還是有機會,實際操作依然跟著系統順勢而為,


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