05.24 量化看盘:区间底部能否反弹

数据用法:

图中曲线颜色为红色时代表上升趋势,可积极做多持股;曲线为绿色代表下降趋势,需观望休息。图中柱子为市场热度,决定是否选股开仓,当市场热度由低位大幅回升或者翻红时可积极选股开仓;当热度由高位大幅回落或者翻绿时,不开新仓,只出不进。

量化看盘:区间底部能否反弹

多空与热度

量化看盘:区间底部能否反弹

量化看盘:区间底部能否反弹

数据分析:

昨日系统显示空头趋势以及热度翻绿,我尾盘跟随空仓了,都在猜测今日会不会大幅反弹,所以盘中一直盯着市场热度数据,上午市场有所反弹的时候市场热度反而是下降的,之后热度一直下滑,收盘跌至-50度,说明市场在冷却。

趋势交易者最怕窄幅区间震荡,何为窄幅区间震荡?从幅度来看就是上涨很少就下跌,下跌很少又反弹;从时间来看就是下跌一两天就反弹,上涨一两天就下跌。只要幅度和时间较长,则区间操作也容易。例如昨日确立空头趋势,今日立马反弹,幅度和时间都太小,就很难操作。后面幅度跌的越大,时间越长,就越好操作。

从上证指数看,系统判断为3150-3210的区间震荡,今日已经跌至区间下轨附近,区间下轨会不会支撑反弹?这是接下来看盘重点关注的,数据上重点关注热度能否明显回升。

量化看盘:区间底部能否反弹

数据用法:

图中曲线为上证指数,柱子为市场风格,蓝色柱子代表蓝筹风格,红色柱子代表个股风格,柱子高度代表风格的力度,高度越高该风格力度越强。

量化看盘:区间底部能否反弹

市场风格

量化看盘:区间底部能否反弹

量化看盘:区间底部能否反弹

数据分析:

在空头趋势中空仓休息了,风格有啥用呢?对于做空的来说有用,即做空弱势风格的那个指数,例如这几天蓝筹风格柱子下降,同时今日显示个股风格,要做空自然是做空蓝筹系列的指数,事实上这几天蓝筹指数相对弱势很多。在多头趋势确立后就该做多强势风格的指数。

量化看盘:区间底部能否反弹

数据用法:

图中红色曲线为市场机会,该数据在市场下跌时使用,数据越大超跌机会越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。该数据是判断大盘中期底部的重要数据之一,反应市场超跌程度。

量化看盘:区间底部能否反弹

市场机会

量化看盘:区间底部能否反弹

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数据分析:

多空与热度数据是结果型的数据,其最终给出明确的答案,是多是空很明确,不需要分析判断,只需要跟随操作即可。风格、机会、风险、人气等数据是分析型数据,是反应市场内在特征的数据,通过分析可以预判市场未来走势,并且知道市场所处的位置。

此时肯定没有超跌机会,机会数据自然不会升高。

量化看盘:区间底部能否反弹

数据用法:

图中绿色曲线为市场风险,该数据在市场上涨时使用,数据越大风险越高(最大100,最小0),中期顶部概率越大。该数据是判断大盘中期顶部的重要数据之一。

量化看盘:区间底部能否反弹

市场风险

量化看盘:区间底部能否反弹

量化看盘:区间底部能否反弹

数据分析:

虽然指数下跌了,但风险指数并没有下跌,说明市场还没有开始释放风险,市场赚钱效应还保持,一旦风险下降进入释放风险阶段,则个股杀跌就比较厉害。

虽然上证指数跌回了3150区间下轨,上证50指数跌回了前期底部附近,但风险数据在高位,所以我对这里不乐观,一旦杀跌释放风险,实际亏损幅度会比预期的高得多。

量化看盘:区间底部能否反弹

数据用法:

图中红色曲线为市场人气,反应市场人气活跃程度(最大100,最小0),高于85进入疯狂区,低于15进入绝望区,疯狂时容易产生风险,绝望时容易产生机会。人气循环为复苏--高涨--疯狂--涣散--低迷--绝望--再复苏。

量化看盘:区间底部能否反弹

市场人气

量化看盘:区间底部能否反弹

量化看盘:区间底部能否反弹

数据分析:

今日人气数据61.4%,可以理解为61.4%的人还看多市场,这是人气数据的简单含义,所以人气疯狂时要注意风险,人气绝望时是机会。

这里风险在8.5的高位,人气中位,如果继续上涨则市场进入风险区,人气进入疯狂区,那时就是确定的顶部了,但不是每一次市场都会冲进风险区才回调,所以就需要多空系统顺势而为。

量化看盘:区间底部能否反弹

结论:

⊙从上证指数看,系统判断为3150-3210的区间震荡,今日已经跌至区间下轨附近,区间下轨会不会支撑反弹?数据上重点关注热度是否明显回升,热度不明显回升的反弹不真实。

⊙虽然上证指数跌回了3150区间下轨,上证50指数跌回了前期底部附近,但风险数据在高位,所以我对这里不乐观,一旦杀跌释放风险,实际亏损幅度会比预期的高得多。

⊙数据分析是预判,数据让我们清晰的知道市场在高位还是低位,有风险还是有机会,实际操作依然跟着系统顺势而为,


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