05.11 量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据用法:

图中曲线为上证指数,曲线颜色为红色时代表上升趋势,可积极做多持股;曲线为绿色时代表下降趋势,需观望休息。图中柱子是市场热度,决定是否选股开仓,当市场热度由低位大幅回升或者翻红时可积极选股开仓;当热度由高位大幅回落或者翻绿时,不开新仓,只出不进。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

多空与热度量化看盘:磨底阶段 减仓应对

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据分析:

很遗憾,今日市场没有继续拉升突破,在开盘几分钟就显示市场热度大幅下降,且一路下降没有回升过。开盘后看到这种热度数据自然是大幅减仓应对。(昨日收评明确提示再不拉升就减仓)

今日收盘市场热度-38度,多空趋势线依然是红色,显示多头趋势还没破坏,只是市场冷却了。此时系统的操作建议是不开新仓,根据所持个股走势只出不进。

人在实盘交易时为何总是纠结、犹豫?就是总担心小概率事件发生。系统交易也不能预测,只是对各种情况都有对应的应对方案。万一明天大涨呢?万一出现也会有对应的方案应对,这就是系统交易。反正当下市场冷却了,减仓应对,要起来必然会有热度回升迹象,后期继续关注热点数据变化。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据用法:

图中曲线为上证指数,柱子为市场风格,蓝色柱子代表蓝筹风格,红色柱子代表个股风格,柱子高度代表风格的力度,高度越高该风格力度越强。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对市场风格量化看盘:磨底阶段 减仓应对

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据分析:

昨日重点谈了市场风格对行情的影响,风格的持续才有上涨动力,才有赚钱效应。市场启动时主风格是个股,此时蓝筹来抢位也不对,来回切换也不好,今日开盘后蓝筹较强,创业板持续弱势,个股风格还是没有强化,风格混乱了好几日自然会有调整需求。

从风格的角度分析,回调后需要重新确立新的主风格,要么个股风格重振雄风,要么蓝筹风格抢位成功。主风格不确立且不强化,难有上攻动力。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据用法:

图中红色曲线为市场机会,该数据在市场下跌时使用,数据越大机会越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。该数据是判断大盘中期底部的重要数据之一,反应市场超跌程度。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

市场机会量化看盘:磨底阶段 减仓应对量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据分析:

不得不说,在弱势环境下,没有超跌的底部很折磨人,有超跌才有动力快速反弹。3月后的底部迟迟不向下挖坑形成超跌底部,就会形成反复震荡磨底的过程。今日市场热度再度冷却,看来市场还在底部磨底过程中,不排除重回3100震荡。

这种磨底方式在历史上2014年1-6月出现过,当时就让人很难受,只是希望这次磨底后也像那一次一样酝酿出一波大行情。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据用法:

图中绿色曲线为市场风险,该数据在市场上涨时使用,数据越大风险越高(最大100,最小0),中期顶部概率越大。该数据是判断大盘中期顶部的重要数据之一。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对市场风险量化看盘:磨底阶段 减仓应对

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据分析:

昨日的问题:风险很高必然是头部,这个逻辑没问题,但风险不高必然上涨吗?

答:风险就如泡沫,就如吹大的气球,气球吹的过大自然会破灭,但气球不大的话,一定会被吹大吗?这就需要看外力因素了,不是气球自身能决定的。

在底部时风险数据在低位,人气在低位,市场很难进一步下跌,需要一种恐慌力量才能将市场超跌。如今风险抬升了一段,虽然不高,但绝对不是在底部。人气也被抬升至半山腰,此时就比底部更容易下跌了,如此这里系统提示减仓应对不可侥幸。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据用法:

图中红色曲线为市场人气,反应市场人气活跃程度(最大100,最小0),高于85进入疯狂区,低于15进入绝望区,疯狂时容易产生风险,绝望时容易产生机会。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

市场人气量化看盘:磨底阶段 减仓应对量化看盘:磨底阶段 减仓应对

数据分析:

最近一直说市场人气的复苏有2个坎要过,一个是50附近,一个80附近,今日热度冷却,市场人气想从复苏迈向高涨就很难了。

如果我们定位目前是磨底阶段,那么人气就不会轻易跌至绝望,每次下跌都会积累一点人气希望,就如K线形态里的底部抬高一样。如图,市场人气最近三个底部分别是2月6日的7;3月23日的17.2;4月23日22.1;也是在逐步抬高的。所以下一次市场人气低位时是不错的买入机会。

量化看盘:磨底阶段 减仓应对

结论:

⊙市场热度下降,系统提示不开新仓,只出不进减仓应对。直至热度回升加仓或空头趋势确立空仓休息。

⊙风格不持续,风格力度不强是这波行情反弹动力不足的主要原因,回调后仍需重新确立主风格。

⊙从数据分析,这里迟迟不超跌,反弹又乏力,像是长时间的磨底阶段,与2014年1-6月很类似,希望磨底后能酝酿一波大行情。


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