週三上證50指數早盤低開低走,震盪下行,盤中小幅回落後一度企穩反彈,量能不足致使午後指數再度震盪下行,持續走弱整理,跌幅擴大,截至收盤上證50指數收跌1.18%。上證50ETF現貨報收於3.033元,下跌0.95%。技術面上看,由於權重藍籌股領跌,指數繼續下探,跌破十日均線,成交量略有放大,持倉量上升。
標的成份股分析:有色,國防,石油領漲,券商,保險領跌。
期權成交量:期權總成交面額773.407億元,權利金交易10.887億元。屬於正常平均水平。合約總成交2520049張,較上一交易日增加17.47%,總持倉4119911張,較上一交易日增加0.94%。
期權漲跌幅分析:認購期權下跌,認沽期權上漲。
認購期權
認沽期權
波動率分析:歷史波動率微漲至11.13%,隱含波動率上升。
策略回顧:如買入50ETF購一月3100合約,衝高賣出最高盈利10%,如買入50ETF沽一月3100合約衝高賣出,最高盈利30%。今日標的證券雖然有一定的跌幅,但是整體振幅較小,不適合做日內交易。
重要總結:標的證券50ETF已經連跌四天,形成一個短期的頭部下跌趨勢,任何上漲趨勢中都會遇到回撤,屬於正常現象,目前指數跌破十日均線,向20日均線運行,這個位置還是不建議大家在下跌初期方向未明確時提前介入,還是等趨勢明朗,回踩確認成功後再擇機買入認購做多。
風險提示:本文內容僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎
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