上週國內A股市場呈現先抑後揚走勢，上證綜指週一大幅下挫，之後幾個交易日指數觸底企穩，自低點逐步回升至3000點之上，最終週五收報3005.04點。但期指三個品種走勢各異，其中IH表現較好，主力合約微漲0.10%，IF及IC則雙雙回落，主力合約分別下跌0.17%和0.79%。基差方面，由於期指走勢相對較弱，升水幅度大幅減少，其中IF、IH主力合約升水分別降至5.97點和9.82點，IC則由升水轉為貼水15.59點。
量能方面，交割結束之後，期指持倉有所恢復，三個品種當週共計增倉20637手，總持倉升至363390手。同時各品種持倉也有不同程度增加，其中IF增倉14064手，持倉升至132091手，IH增倉5027手，持倉升至60681手，IC增倉1546手，持倉升至170618手。
主力持倉方面，隨著期指總持倉的回升，IF及IH多空主力出現明顯增倉跡象。其中IF多頭增倉7209手，空頭增倉7968手，淨空持倉升至12354手；與IF類似，IH主力持倉也出現一定程度增加，多頭增倉2370手，空頭增倉2138手，淨空持倉降至4179手；IC多頭小幅增倉629手，空頭則減倉1789手，淨空持倉降至15255手。
具體席位方面，上週期指探底回升，市場情緒有所好轉，多數席位多頭持倉均有增加，其中中信期貨多頭增倉1676手，淨多持倉升至1602手，國投安信期貨多頭增倉200餘手，淨多持倉升至1118手，東吳期貨多頭增倉100餘手，持倉升至2506手。空頭方面，平安期貨、瑞銀期貨等席位空頭持倉有不同程度增加，其中平安期貨空頭增倉1000餘手，淨空持倉升至2000手之上，瑞銀期貨空頭增倉99手，持倉升至2761手，與此同時，申銀萬國期貨空頭持倉則出現小幅回落，淨空持倉降至3042手。
總體來說，交割影響減弱之後，上週期指持倉出現顯著增加，但同時各品種主力持倉則呈現增減不一的態勢。整體看，期指短期難有方向，預計仍將維持區間振盪走勢。
（作者單位：永安期貨）
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