二元期權交易週期性規律

我們都知道,任何標的資產的價格都不可能一直上漲或者一直下跌,正常情況下,大幅下跌之後,後面下跌的幅度就會很有限,到後來跌不動了,就會開始強力反彈,反彈到一定高度之後,又會出現上漲乏力開始再次下跌的現象,CC二元期權小編講解二元期權交易週期性規律。

二元期权交易周期性规律

所以資產價格的漲跌,從來都不是一帆風順,而是螺旋式上升或下降,針對這種情況,我們同樣可以在不同的時間階段匹配不同的交易策略。

我們依然採取分類的思想,所謂二維,我們用看漲期權和看跌期權來分類,所謂四象,我們用大幅下跌、下跌有限、大幅上漲、上漲有限來分類,從而構造出一個簡單的二元期權交易策略的二維四象圖。

而預期標的資產價格會大幅下跌情況下,我們的最優策略是買入看跌期權來獲利;

當標的資產短期之內大幅下跌之後,一般難以繼續下跌,後期下跌幅度有限,這個時候賣出看跌期權來獲利,可以賺取一定的時間價值;

當標的資產價格跌不動了,就會開始強力反彈甚至反轉,這個時候最好的策略是買入看漲期權來獲利;

當標的資產短期經過大幅上漲之後,上漲的動能逐漸衰竭,後期上漲幅度有限,這個時候賣出看漲期權來獲利,同樣是賺取一定的時間價值。

這就是期權最簡單的單腿交易策略在所適用的不同情況。

再次簡單總結一下單腿期權交易策略適用的情況,同時根據文化財經軟件中的看跌、看不跌、看漲、看不漲來簡單解釋一下,其實這個期權交易策略循環圖正是對應了看跌、看不跌、看漲、看不漲四種情況:

1)預期大跌(看跌):買入看跌。

2)預期下跌有限(看不跌):賣出看跌。

3)預期大漲(看漲):買入看漲。

4)預期上漲有限(看不漲):賣出看漲。

需要注意的是,很多交易者存在一個思維誤區,之前介紹了,我利用了統計和計量經濟學中的一個例子,無法接受原假設不代表拒絕原假設,從而無法得到接受備擇假設。

很多剛接觸二元期權的交易者總是把賣出看跌和買入看漲給混淆了,這就像是誤把無法接受原假設當做拒絕原假設一樣。簡單來說,看不跌不等於看漲。

當然,我個人的解釋是下跌幅度有限,這樣理解就會發現它和看漲完全不一個意思。從策略本身來區別,賣出看跌賺取的是時間價值,買入看漲賺取的是內在價值。

假設在標的資產完全沒有發生變化的情況下,賣出看跌期權會獲利,而買入看漲期權則會虧損,因為時間在不斷地流逝。


分享到:


相關文章: