從理論上來說，技術分析適用於任何市場，無論是外匯、商品、股市還是數字貨幣，也適用於任何品種，只要你有K線、成交量、各種技術指標，技術分析基本上可以用於任何市場的任何品種交易。
技術分析的適用性、用技術分析做國內期貨品種需要注意的問題以及TLS交易法則。
01 技術分析的適用性
談到技術分析，我們說得最多的就是：價量時空，根據價量時空又可以演變成各種技術指標。所以任何可以交易的品種，它只要有價格和成交量，有行情圖表，理論上都是可以利用技術分析進行交易的。
技術分析不像基本面分析，有很多東西需要考慮和注意，比如玻璃，今天5月份，鄭商所對玻璃期貨交割品進行了調整，從FG2005合約開始，這個時候我們就需要注意過去和現在的不同。
過去基準品是5mm無色透明平板玻璃（不大於2mx2.44m）一等品，替代品4mm無色透明平板玻璃（不大於2mx2.44m）一等品。
調整之後，基本品是5mm無色透明平板玻璃（3.66mx2.44m，3.66m2.134m）一等品，替代品6mm無色透明平板玻璃（3.66mx2.44m，3.66m2.134m）一等品，不設升貼水。
簡單來說，交割品從小板改為大板，替代品厚度從4mm提高到6mm，過去小板機械切割會導致大量浪費，所以多頭接貨意願不足，玻璃主力合約長期貼水。
現在改成大板交割，有利於多頭接貨，過去多頭接貨只能折價賣給玻璃廠，而大板下游接受程度高，接貨之後還可以轉手銷售，有利於增加買方交割的積極性。
所以，如果搞基本面研究，你的注意產業層面的變化，還得注意交割規則的變化，甚至i還得關注宏觀層面的變化，可能某些條件發生變化了，基本面交易方法也需要調整，但是技術分析不存在這個問題。
技術分析很多東西本身並沒有道理可以講，更多的是基於對過去某些現象的歸納總結，從而得出這種現象下上漲或下跌的一個歷史概率。
技術分析交易者做得就是根據歷史統計得來的大概率盤面信號，並相信歷史會重演，這種現象再次出現在盤面的時候，大概率還會上漲或者下跌。
由於做得是概率性交易，所以技術分析交易者的每筆單子基本上都是帶有止損的，避免小概率事件發生而導致大規模虧損。
所以，從理論上來說，技術分析適用於任何市場的任何品種，同時技術分析交易基本上都是通過帶止損來規避小概率事件。
02 使用技術分析需要注意的問題
關於止損的問題，其實一直存在諸多爭議。技術分析交易者支持止損，因為他們認為爆倉的都是基本面交易者；而基本面交易者不支持止損，因為我也見過止損割肉虧沒了的。
但實際上，無論是用技術分析還是用基本面分析，爆倉本身與交易方法沒有任何關係，只與資金管理有關，所以不能把資金管理失誤歸咎於某種分析方法上。如果認識不到這一點，那麼爆倉之後還有可能繼續爆倉。
對於大多數人來說，尤其是以技術分析為主的交易者，我還是建議帶止損，但是我不得不承認，你所掛的止損單基本上都被暴露了，很容易被掃止損。這裡分享一個某大師的一席話：
交易中風控很難，但必須做好，逃避莊家的反覆阻殺，把常人設止的止損平倉點變成你的入場點，從大勢、大區間中的小區間層層優化設製出那個點，你成功了一半了。這兩年有兩個莊來請我參與設計殺對手盤，一個是做外盤的原油黃金恆指等，資金池七千萬美元，池養大後在三個月內阻殺90%，後來他們四個股東瓜分了近三億人民幣。還有一個國內現蘋果庒之一，要在杭州開分公司，讓我去做老總。他們知道我在江浙滬臺閩多年，深知各級層交易者的習慣，設計對手盤非常到位，如果我設計的那個點，一定是你的止損位，一天只需兩次足以讓你損兵折將。我當然拒絕了這兩個惡莊的邀請，殺生太重必有惡報！我有個學生的老爸，5180萬打入卡里一個月，催我交易，但一個月我沒下一單，他把銀行卡在我茶几上拍了怕怕響，問為什麼不做？為什麼不做？因為道不同不相為謀，這幾次我少拿一個多億，但我相信賺了這一個多億，我沒命花！自己也會在內心把自己折磨死去。這些是外話，但知道這些就知風控的重要性及難度。莊家請一些有經驗的盤手設計路線，拉多少回多少，你能逃避那個點嗎？雲端的數據有時也會漏出被賣，我們在寧波有次105點，被一秒擊穿並回到原位，550手單子從盈利45點變虧損60點，一秒105點並速回原點，太可怕了！去年有個老闆自以為交易沒啥了不起，我掛了止損還怕你不成？！結果神奇發生了，他做在電腦前時間越長，止的次數越多，如早上掛了一單出去辦事了，幸運他今天只需虧一次。200萬四個月損了30%。
瞭解了這個情況之後，你就應該去思考如何被掃止損。對於我來說，我的交易偏長期為主，而且也有對沖，所以不設止損，這是我應對這種問題的方法。
如果單純做技術分析，不做對沖，也不做長期，那麼就應該換個思路來應對這種問題，不要去做那些小品種，因為那些小品種往往容易被資金操控，掃止損單然後再正常運行，所以從這個角度來講，儘量去參與那些持倉了較大、成交量較大的品種。
因為持倉和成交較大的品種，操控起來不太容易，需要的資金更多一些，莊家付出的成本也大一些，你被掃止損的概率也小一些，當然也取決於你止損設置的技巧。
此外，我覺得交易週期不要太短，日內週期被掃止損的概率更大，做日線週期被掃止損的概率小一些。總的來說就是去尋找主力掃止損成本最大的品種和交易週期，所以做日內短線的就特別容易被掃止損，放在日線來看，可能就是很正常的一個波動。
所以，原則上技術分析可以適用於任何品種，但是從被掃止損的角度來講，我個人認為儘量去參與一些持倉和成交比較大的品種，這些品種出現的相關信號更加可靠一些，另外交易的週期適當放大一點，持倉數量降低一點，保持止損的金額不變，這樣被掃止損的概率會降低一些 。
03 關於TLS法則的簡單介紹
TLS法則是一種極簡主義的技術分析方法，它的核心也是基於歷史會重演的假設，同樣的原因（S）在相同的條件下（TL/T/L）下才有可能產生同樣的結果。
T是趨勢，分為上漲趨勢，震盪，下跌趨勢，盤的方法是高高低低原則（HHLL）。
L是水平，包括支撐/阻力位（區域）、事件區域、斐波那契支撐/阻力水平、均線等等。
S是價格行為信號，包括pin bar、inside bar、fakey、分型、2K反轉等等。
其中，S就是原因或者現象，T和L是條件，基於同樣的原因在相同的條件下才會產生相同的結果，所以S往往要與TL融合去進行交易，才能夠得到高勝率的體現。
另外，技術分析的三種常見交易策略：趨勢追蹤、區間交易、反趨勢交易。
大部分人喜歡做的都是趨勢追蹤，最常見的做法就是突破跟隨，但實際上趨勢追蹤策略的勝率很低，好在盈虧比高一些，基本上30%多一點的勝率，2.5以上盈虧比就能賺錢。
但是很多紀律不好的技術分析交易者勝率達不到30%，最根本的原因在於不會止盈，趨勢追蹤交易自然情況下的勝率就很低了，當你得到了2R或者3R的利潤時，不懂得止盈，希望一口吃個胖子。
結果行情回調了，又不果斷兌現利潤，眼睜睜看著價格回調出發止損，結果盈利單子變成虧損單子，從而導致勝率低於你的技術分析方法本身應該有的勝率，這不是技術分析的問題，而是交易者自己的問題。
利用TLS交易法則去做趨勢追蹤交易，勝率最高的是TLS三者同時滿足，其次是TS同時滿足，最低的是基於單個信號S去交易。
此外，區間交易也是一種比較常見的交易方式，它主要是在支撐位（區域）和阻力位（區域）之間做反向交易，然後把止損放在區間之外，區間的上下邊界就是L，基於明顯的價格行為信號S入場。
利用TLS交易法則去做區間交易時，勝率最高的是LS二者同時滿足，如果在震盪區間中間出現了一個S，那麼這個信號的勝率可能並不高。
最後，還有一種勝率較低，但是盈虧比巨大的交易策略，那就是反趨勢交易策略。比如M頂或者W頂就是典型的反趨勢交易策略。
當價格再次觸及頂部，M頂就是一個阻力水平L，這個時候如果出現一個明顯的下跌行為信號S，基於LS共振，可以去做反趨勢交易，一旦成功，盈虧比巨大，一位關注公眾號的交易者正是利用這種方式參與i2001合約，在日線週期上賺了12R的利潤。
當然TLS交易法最好的地方在於，入場的時候，止損自動確定，目標利潤也一目瞭然，交易週期至少是1h以上為宜，最佳週期是日線，整個進場、入場、止損、資金管理等邏輯都非常全面。
一個交易員說，他就是按照TLS法則，每天收盤前10分鐘，看一下交易機會，然後入場，設好止損，有的交易設置固定2R止盈不看盤，有的是讓利潤奔跑的交易，每天收盤前10分鐘再看一下。交易結果很滿意。
閱讀更多 誰動了我家的奶酪 的文章
