今天看了一眼自動對沖的程序，發現對沖失敗的交易開始變多。
這個很容易理解，因為不同平臺出現價差的時候，往往同時伴隨著價格大幅波動。比如突然出一個利好消息，然後某幣開始漲，幣安可能因為交易量大，先開始放量大漲。這時候幣安的價格就會高，比如這輪火幣價格滯後了，相對還比較低。這個時候就存在套利空間，在火幣買入，幣安賣出。
為了保證安全，小碼哥目前是要保證一個平臺的買一（或者買N）價高於另一個平臺的賣一（或者賣N）價。這樣能直接兩邊吃單（Taker），而不用掛單等候。但是可能API讀取數據有時間差，比如大幅上漲的時候，火幣價格雖然滯後，但是大家都在搶這個價差。看到不等於搶到。快的人把掛單吃了，價格就漲上去了，慢的人就有可能搶空。為了控制滑點，小碼哥的代碼不是用市價吃單，而是直接用對應的價格掛單去吃，吃空的可能性存在。
所以接下來優化方向：
1. 更換API的接入法，用websocket代替REST輪詢，可能更快一些。
2. 判斷一下最近盤口走勢，如果是放量大漲、大跌的時候，先吃掉風險開口那邊的單，確保吃掉之後，再吃另外一邊的。但是可能帶來的負面影響是這個等待同樣可能導致價差消失。
所以先走第一步，再觀察一段時間。
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