2009年初，我也加入了牛市這個大"家庭"。嚐到甜頭應該就是第一次買股賺錢的那個點，或者說第一次發現兩天就賺到一個月薪水的那一秒。從剛開始的2萬，到後來的15萬，短短3個月時間。好像小散剛入市運氣都特別好，就算啥都不懂，趕上牛市也可以大把大把的賺錢，於是越投越多。但是沒有交易系統、在大幅振盪行情中都虧回去了，直到本金已經所剩無幾。我才意識到，不能盲目交易，這是一個註定失敗的階段。於是我開始參加期貨培訓班， 2010年進入期貨公司， 2012年接觸TB、形成自己的交易策略，同年開始研究和開發量化交易策略。
程序化是無處不在的，按照系統規則人工下單也是程序化；狹義上、程序化是電腦按照交易邏輯產生交易信號並自動下單。程序交易是自己的優勢，會繼續揚長避短，繼續堅持系統化和程序交易。系統交易必須具備客觀化、完整性、一致性的特徵，在提煉交易思想後產生一個客觀的交易規則，包括入場、出場、止損、止盈等方面形成一個完整閉環，毫無例外地嚴格執行交易並保持一致性。系統交易既可以按照系統信號人工下單，也可以由電腦執行交易規則自動下單。不管使用主觀交易還是程序交易，成功的交易者大多都是系統交易，隨意交易的結果只會導致長期虧損。
我一開始學習各種經典量化交易策略，形成自己的交易思想。通過看書、瀏覽論壇、高手訪談，總結交易思想，堅持寫交易模型，反覆測試，隨著時間積累就有了自己體會，形成具有自己個性的交易策略體系。然後開始開發模型，經過優勝劣汰，保留實盤模型有13套，主要都是趨勢跟蹤模型，採用了不同策略的思路，既有快速跟蹤小波段趨勢的趨勢敏感型，也有用於跟蹤大波段趨勢的相對滯後型，實現多核心思想、多週期應用，儘量保持策略間的低相關性，主要交易品種是股指期貨。
實盤要賺錢，交易策略的盈利能力是最重要的。堅持多策略、多週期和多品種的組合配置原則，再配置日內短線、也做波段和中長線策略。自己每週都會對策略表現保持密切跟蹤，不會頻繁調整，一旦策略表現與預期差別較大時，如出現大回撤，就會對策略表現與行情波動特徵的關係進行研究分析。策略開發要清楚每個模型的定位，什麼條件能夠盈利，什麼情況可能虧損。要建立交易模型與市場波動特徵的關係庫，持續跟蹤交易模型績效與市場的波動特徵，一旦模型績效曲線有別於過往走勢時就要警惕會發生失效的可能。每個交易模型都需要設立一個系統止損點，達到模型歷史最大回撤的2倍時就無條件停止，這是風控措施的一部分。要時刻牢記風險，將風控放在第一，將交易策略放第二。要完善風險管理措施，任何條件下一旦觸發風控底線都要無條件平倉或減倉。在本金附近使用低槓桿穩健運行，積累安全墊，有了一定利潤鋪墊後再加正常槓桿、追求利潤增長。主要採用趨勢跟蹤策略、多週期、多策略、多品種、分散組合交易。
交易市場有一方盈利就必然導致另一方虧損，扣除手續費後，雙方盈利虧損總和必然是虧損的，所以期市是一個負和博弈，必須要有一套適合自己的邏輯交易體系才能生存下去，從虧損到盈利，需要一步步完善自己的交易體系，達到最終的穩健盈利。
六脈神劍程序化鐵礦石盈虧曲線圖
六脈神劍程序化焦炭盈虧曲線圖
六脈神劍程序化雞蛋盈虧曲線圖
六脈神劍程序化原油盈虧曲線圖
六脈神劍程序化股指盈虧曲線圖
程序化交易完全決定於制度化、系統化邏輯判斷規則的程序化交易買賣決策，將各種訊息透過電腦輔助轉化為程序語言，人為發出買賣訊號由電腦替代，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。叔本華，德國的哲學家心理學家，他曾說："一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤，是不可避免的，這就是人的劣根性"。一個投資者在正交易時，往往會因為人情緒化因素貪婪，恐懼，猶豫，賭性等等改變原有的計劃，而這種行為會不斷重複發生。程序化交易可以說是一項良好的投資者執行工具，因為他一切功課在事先，電腦是徹頭徹底的執行者，應當說幾乎百分之百的做到知行合一。
金融市場的交易不是娛樂，找刺激和快感別在這兒，讓計算機程序自動化交易去面對；生活才有娛樂，讓我們堅持不手動，讓程序化交易的勝利成功來充實我們生活中的娛樂。
