vlong晴天
成功率僅僅是50%，說明你執行的交易策略出現了問題。
往往交易成功率低由以下幾個方面出現了問題。
第一選股出現問題，自己沒有對選取的股票進入研究，僅從盤面分析做出是否可以買賣的決策
第二拿不住好的股票，總想著高拋低吸。
第三買進的股票自己只要有任何風吹草動就開始懷疑，然後去聽所謂的專家的建議。
所以股票投資如果執行的策略不對，不可能在股市裡可以獲得較高的收益。
宗老斌
一個僅僅只有百分之五十勝率的交易系統，在疊加了交易過程裡交易者執行的因素之後，最後完成的交易勝率會非常低。在這樣情況之下，即是有很好的資金管理的方式，和盈虧比在2：1以上的合理水平，也無法完全保證最後能夠達到穩定盈利。
造成百分之五十勝率的交易系統無法完成穩定盈利的原因。
一個只有百分之五十勝率的交易系統，完全不能達到穩定盈利的要求的。
在過去的一個時間，我們為了驗證勝率和盈虧比的那個才是交易系統的核心，做過這樣的一個實驗：我們首先假設了勝率在百分之五十，此次假設了2：1比較合理的盈虧比水平，並且設置了最大虧損值10個點。實驗開始，總計參與了100次交易後，我們把交易績效進行了統計，50次虧損都是以止損的形式終結交易，每一次的虧損都是10個點，50次虧損總計為500個點。
但是，盈利的狀況確實不盡如人意，盈利的次數雖然也達到了50次，但是其中包含了將近13次的糾錯的次數，而糾錯之後的盈虧比無法完成2：1，甚至不及1：1的水平，還有的糾錯以虧損出局的情況，糾錯交易的結果基本上保持了盈虧互抵。
因為糾錯的存在，導致交易系統實際的勝率只有百分之三十七了。在這37次盈利的交易中，最大盈利為45個點，最小的盈利只有17個點，37次總計盈利了610個點。如果把糾錯後造成的結果忽略不計，最後的綜合績效只有110個點，其結果是盈利的。
這個測試結果完全是在過去的數據上完成的，並不是交易實戰的數據。
它僅僅是一種理論上的盈利模式，但是，實際交易中操作交易系統的人，因為各種原因的影響，使實際交易和交易系統理論上的交易大相徑庭，勝率就會驟減。
上面實驗是在過去數據的基礎上進行的，完全排除了人的因素，最後只有90個點的盈利，扣除了糾錯的次數後，勝率只能達到了百分之三十七。而如果疊加了人的因素後，其勝率很難超過了百分之三十，這樣的勝率狀況，即是有一個合理的盈虧比作保證，也很難達到穩定盈利。
而在實際交易中，因為加入了交易者的因素後，盈虧比的狀況也發生了變化。一些技術上乘的交易者，實踐交易的盈虧比會比設置的盈虧比高，但是一些初級的交易者，完成的盈虧比卻是一塌糊塗。
測試還是在不間斷的情況下進行的，但是在實際交易中，不間斷的交易完全是不可能的。在實際交易中，當市場處於一個單邊的行情時，因為方向的單一性，會導致頻繁交易後的勝率發生傾斜。特別是在單邊行情裡猜底和猜頂，頻繁猜錯會導致勝率急促下降。
在實際交易中因為對交易場景的認知的偏差，和交易者的本身的因素的問題，或導致交易系統所有的勝率驟降。
所以，一個勝率只有百分之五十的交易系統，疊加了交易者的因素後，其勝率會降至最低。同時也是加入了交易者因素後，盈虧比也會發生變化，往往不會處於一個合理的水平上，使交易能夠達到穩定盈利確實很難！
如何才能達到穩定盈利的目的？
在百分之五十的交易系統之下執行交易，只有交易者和交易系統的高度一致，才能穩定盈利。
但是，交易者畢竟是人，不是機器，想要達到和交易系統高度的一致，簡直是不可能的。這就決定了一個只有百分之五十勝率的交易系統，在實踐交易中很難達到穩定盈利。
所以，只有改進交易系統提高交易的勝率這一條道路了。
我們通常會選擇以交易大概率事件和規避小概率事件為制定交易系統的標準。
這裡指的大概率事件不是隻有百分之五十的可能性，而是具有百分之七十五或者更高的可能性。
商品價格的運行的方向包括了上升趨勢，下降趨勢和橫盤整理三種可能性，其中橫盤整理為無方向趨勢。
我們利用已知的市場行為信息來推演市場未來運行方向的可能性時，把無趨勢方向疊加至上升趨勢中，或者下降趨勢中，這樣就得到了已知的市場行為信息推演為上升趨勢和下降趨勢兩種結果了，然後，利用排除法排除掉一個方向的可能性，那麼市場將會沿著另外一個方向運行。
不論是依據技術形態和技術指標來建立交易系統，都必須選擇較大概率的事件為交易標的，以提高交易系統的勝率。
在趨勢交易中，股票價格突破了趨勢線之後，趨勢方向發生轉換的概率在百分之七十五以上，如果依據趨勢線制定交易系統，那麼交易系統所具備的勝率就一定在百分之七十五以上。
勝率是交易績效達到穩定盈利的保證，一個高勝率的交易系統必須建立在大概率事件的基礎之上。在實踐交易中，扣除了交易者的因素後，最後得到的交易勝率也會在一定幅度之上，如果在輔以一個合理的盈虧比和高效的資金管理的模式，達到穩定盈利是毫無疑問的。
我們不寄望於交易者能夠達到爐火純青的交易技術，而是要把交易系統打造成一個高勝率的適合盈利的東西，對我們的交易提供勝算的支撐，最後就一定會達到穩定盈利了。
小結：交易是交易者基於交易系統執行完成，因為交易者本身的因素的影響，一些較低勝率的交易系統根本無法保證實現穩定盈利。想要達到穩定盈利的目的，首先需要改進和完善交易系統，提高交易系統的勝率，此次才是通過不斷地交易實踐，對交易者的訓練，以求交易者和交易系統的高度一致，保證交易系統的勝率不打折扣地達到預期的效果，最後完成一個穩定盈利的綜合績效。
以上所述，純屬個人觀點，歡迎在評論裡發表不同見解，我們一起探討行走吧木頭
我是木魚ETF投資，我們從事量化投資研究有很多年了，對於你所說的成功率，我有一定的心得，可以分享給大家。
可以這麼說，如果你要進行很多次的交易，並且假設每次交易你賺錢或虧錢的幅度大致是相當的，那麼要達到52%的成功率才能不虧錢，55%成功才能穩賺錢，這是大數據計算出來的結果。作為對比，如果你把市場上所有的股票全買了，在每個交易日都進行，分別都放5個交易日看盈利情況，那麼獲利的交易佔比大概是45%，這個統計是木魚2019年整年計算的大數據結果。也就是說沒有交易系統的話，你買賣股票的成功率大致也在45%左右，你的交易系統僅僅提升了5%，這是不夠的。
為什麼是52%？也許是因為相同的幅度，跌的總是比漲的要多。100元跌10%後漲回10%仍然達不到100元，就是這個道理。52%理論上能讓你不虧損，但是如果想獲得盈利的話，那麼你還需要戰勝一定的不確定性，這個不確定性就是那另外的3%。也就是說如果你是個頻繁交易者，並且能夠很有原則的止盈止損的話，那麼你需要是你的交易系統成功率達到55%，否則你的穩定盈利都是不可信的。
講到你的交易系統成功率那麼很重要的一點是，你必須確認你的每次交易都是有原則的和規律的。否則你可能因為10%的失敗丟失掉了90%的利潤，或是這10%的失敗造成了90%的損失，這是投資中非常常見的，因此你的單次交易必須是頻繁的，偶然性低的。如果達不到這一點，你談交易系統成功率都是不切實際的。
有人說成功率要達到70%，在木魚從量化的角度來看，70%是不可能實現的。我們曾經用大規模人工智能計算來追求70%的成功率，但得出的結果都是偶然性的，不符合正態分佈的非規律性事件。因為長週期時間的維度和市場的變化，是不可能給你一個穩定和單一的環境，來實現你所謂的70%的，而且如果你的主觀思維和能力也在變化的話，這個概率更是不可信的。如果你有70%的成功率，那麼可以說你可能已經成為這個世界上的頂級股神了，巴菲特都達不到。
值得注意的是，如果投資者瞎買ETF，成功率也能達到50%。也就是說你的交易系統比不上隨便亂買etf帶給投資者的成功率。當然要實現這個目標的假設是，投資者必須把每次交易都當做一次很純粹的很簡單的交易，比如你需要規定很明確的止盈止損方案，該走就走，該留就留，而不是長期的等待，把大部分的時間週期放在少量的交易次數上。這很可能是因為etf品種，它已經把股票自身很多風險方面的缺陷彌補了，比如一攬子投資的成功率顯著高於單隻股票投資成功率，投資股票的45%的默認成功率被拉高到了50%。
投資者們總是認為自己能夠通過自己的聰明才智把握到一個很高的勝率，但正因為千千萬的人都有這樣的想法，因此真正能做到的是少數中的少數。把你的交易系統沒有執行過上千次以上的交易之前，談所謂的成功率也是沒有多大的價值。因為你都無法確認你的交易系統是否是穩定的。
談這個成功率很有價值的一點，是讓投資者對投資的邏輯有數字化的理解。有的人堅守一隻茅臺，從頭拿到尾獲得了巨大的成功，但這畢竟是少數，對於大多數投資者，投資交易可能是較為頻繁重複發生的操作，在這個時候統計所謂的成功率才有了價值。因為能夠把茅臺從300塊拿到1700塊的人，幾乎少之又少。因此對於絕大多數投資者來說都屬於普通投資者，沒有什麼人成功率的概念，最合適他們投資的方法還是定投etf，而不是非要在這個市場裡面與那些有經驗的老手你死我活，這樣的博弈實際上是不適合參與的。
以上是木魚對你這個成功率的一些想法和一些自己多年的心得的分享，希望對大家有用更多有價值的投資思路，歡迎關注，我們關注木魚etf投資！
