在期貨市場中，大多數人以為失敗是因為沒看準行情，所以將看k線功力提升就可以成功？殊不知應該去檢討為何會連續不斷的'小賺大賠'或'大賺再大賠'，這些才是失敗的本質，很多人一開始就錯了。 虧損本是獲利的一部份，爭取做到“每次賠得少，每次賺得多”才是最重要的。沒有一個能夠有'保持盈虧比'與'資金管理'的交易策略與技巧，再高的預測準確率都是枉然。就算有較高勝率，也不代表你一定賺錢！“我是在60-70％失敗的幾率中，找尋10％的標的”我們操作系統只有30%左右成功率，盈虧比是1:4以上，很多高勝率低盈虧比的策略我們都放棄了！很多人在成功率上花費了太多的精力，卻在盈虧比沒有在意，一次失敗虧掉了無數的收益積累！
上圖為趨勢策略，盈虧比1:4，勝率在25%左右
大部分人認為：在成功率一定的情況下，倉位越大，則賺的越多。在交易中，並非倉位越大，你賺的越多，事實上，合適的倉位大小，與做單成功率和盈虧比有一定的關係，不看誰贏的次數多，而是看誰獲利多。為何不能重倉？因為即使你的成功率高於90%，那麼你即使前面9次都對，後面一次輸掉，也是滿盤皆輸，賬戶清零。何況很難做到90%的成功率，而且很難連續9次都盈利！很多人盲目的追求高勝率，不停學習，最終還是很難盈利，因為沒有計算合理的盈虧比。一筆交易值不值得做，他的盈虧比必須大於3，則這筆交易才值得做。成功率不高的情況下，例如30%，那麼你的盈虧比大於3，那總體上也是能夠讓你盈利。如果你的成功率為30%，意著成功率不高的情況下，必須抓住行情並吃掉行情，否則是賺不了錢的。你的盈虧比是3，你的最佳倉位不能超過26.67%。假設你的成功率是40%，你的盈虧比是5，你的最佳倉位不大於28%。不難看出成功率和適合的盈虧比！
單次操作單品種四分之一內為最佳倉位比，控制在此以內來控制回撤相對合理。閱讀更多 量化期貨交易 的文章
