一、公开市场
央行公告目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年4月2日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期。
二、货币市场
今日隔夜Shibor1.2780%，较昨日下行12.50BP；一周Shibor1.8570%，较昨日下行14.70BP；一个月Shibor1.7720%，较昨日下行3.70BP；三个月Shibor1.8890%，较昨日下行2.90BP；隔夜回购加权平均利率1.7571%，较昨日下行33.01BP；7天回购加权平均利率1.7126%，较昨日下行15.06BP。
三、CBR收益率曲线及估值
今日AAA+曲线短端小幅下行，长端下行较多，曲线趋缓，变动最大值在12BP以内；AAA长端小幅下行，曲线趋缓，变动最大值在8BP以内；AAA-曲线短端小幅下行，中长端小幅上行，曲线趋陡，变动最大值在9BP以内；AA+短端小幅下行，长端微幅上行，曲线趋陡，变动最大值在7BP以内；AA曲线中短端小幅上行，长端小幅下行，曲线趋缓，变动最大值在5BP以内；AA-和A+短端小幅上行，中长端有所下行，曲线趋缓，变动最大值在24BP以内;A曲线整体小幅下行，变动最大值在6BP以内；A-曲线整体有所下行，短端下行较多，曲线趋陡，变动最大值在19BP以内。
20200402到期收益率曲线
关键期限点值相较昨日变动
20200402CBR非金融企业信用债样本券估值
中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。
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