标的指数综述:
周四上证50指数早盘低开,窄幅震荡,盘中震荡上行,午后指数小幅回落,随着石油板块的拉升震荡上行,截至收盘上证50指数收涨1.41%,从技术面上来看,指数低开高走,上攻20日线,成交量放大,持仓量增加。
沪深300指数早盘低开震荡上行,临近午盘小幅回落,午后指数小幅回落后快速拉升,涨幅不断扩大,截止收盘沪深300指数收涨1.62%,从技术面上来看,指数收中阳线,站上5日和10日线,成交量持平。持仓量微减。
标的成分股:
上证50指数成份股:以医药,食品,电子电器,旅游领涨,仅有山东黄金,上汽集团等4只股票下跌。
沪深300指数成份股:以石油,软件,电子领涨,以文教,有色,汽车领跌。
期权成交量:
上证50ETF期权总成交面额 429亿元,权利金交易 10亿元。
沪市300ETF期权总成交面额 535亿元,权利金交易13亿元。
今日两大ETF期权总成交面额和权利金均低于平均水平。
波动率分析:
上证50ETF历史波动率微降至28.52,上证300 ETF期权历史波动率微降至31.31深证300 ETF期权历史波动率微降至30.29。
三大指数ETF期权主力三月份期权合约的隐含波动率均下跌。
50ETF期权隐含波动率
沪市300ETF期权隐含波动率
策略回顾:
如买入50 ETF购四月2700合约冲高卖出,最高盈利20%。如买入50 ETF沽四月2700合约,冲高卖出,最高盈利5%。
如买入300 ETF购四月3700合约冲高卖出,最高盈利40%。如买入300 ETF沽四月3700合约冲高卖出最高盈力10%。
今日两大标的指数和标的证券都有一定的涨幅,如适当买入认购期权较为容易盈利。
策略总结:
今日标的指数和标的证券都有一定的涨幅,如今日买入实值认购期权相对比来说比较容易盈利,但是今日的成交量并没有放大,期权的成交量也没有放大,在这种情况下期权的隐含波动率又在下跌,说明现在并不是期权交易的黄金时段,操作并不是很容易盈利,如果标的证券和标的指数能象今天一样有一个相对较大的涨幅,做好日内交易会有略微盈利,所以在这种行情下做期权交易一定要注意短期风险,切不可在日内交易盈利的情况下持仓过夜,这样会增加持仓头寸的风险,把风险敞口放大,所以还是建议以日内买入认购期权做日内交易为主。以上是今日的复盘。
风险提示:本文内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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