英為財情Investing.com – 就在美聯儲採取緊急降息措施以增強市場信心之前，牛市期間曾經最熱門的一個交易正捲土重來——做空波動性。
- 週一，CBOE恐慌指數看跌期權與看漲期權之間的比率升至2.5，為2011年以來的最高水平，表明大量投資者押注波動性將回落。
- 在被動交易領域裡，槓桿式VIX期貨空頭倉位已飆升至一年多以來的最高水平，VelocityShares Daily 2x VIX (NASDAQ:TVIX)（兩倍做多VIX波動率指數）約22%為空倉，較一週前增長4%。
- 在散戶中更為常見的另一種做空波動性策略也受到關注。過去兩個交易日，ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (NYSE:SVXY)——最大的做空波動性ETF流入了近1.34億美元，為2018年初以來的最大兩日成交量。
- 在上週五飆升至49.48之後，週二VIX恐慌指數收於36.82。
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