趋势模型现在总共有4个，未来肯定还会增加的。目前这几个年化率在16年4月份到现在平均为11-15%左右，如果跨越15年的牛市，年化率在25%左右。
乍眼一看好像收益率并没有多高，市面上年化率在25%上的交易模型大把，甚至50%的年化率都有。对于高年化率来说必然存在着某个年份的表现会比较差，回撤会大一点，这是肯定的。当然也是我个人能力水平的局限，但也让我明白了那些大V所说的十年十倍、五年十倍这些未来都是呵呵的……
每一个交易模型都有它的缺点与优点，我做了大量的回撤有时候交易日的一个改变或调仓周期的改变，都会大大的影响整体收益的表现。为了保证数据不过度拟合与择行操作，我选择了保守法则，回测都是以16年到现在为主，以整体股市比较差的情况为准，降低预期的收益率然后慢慢扩大投资周期，让整体的操作性在熊市的时候能够坚定的执行下去。
假如一个策略在近4年收益率在20%以上，在19年出到现在跑出大幅度的超额收益，那么必然在前面几年肯定会有一年回撤很厉害。我们现在做回测都存在一定后视镜原理，设计时就会调节整体参数，让收益看起来更加漂亮。我相信绝大多数模型都是在19年中旬之后才开始出现，假定策略收益在18年回撤了10%以上，未来开始根据模型交易时，出现大幅度的回撤，很多人其实很难坚持下去，毕竟回测只是历史数据，而未来一切还是混沌的。所以设计之处我考虑了三个点:
1、让计划可以在熊市与震荡市坚定执行下去
2、低频交易，每月操作低于4次
3、年化率10%以上，跑赢基准，跑赢定投
趋势模型交易信号我是以开盘集合竞价为基础回测，每天发帖更新信号的时间控制在9:30前左右发出。（历史数据不代表未来）
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