趨勢模型現在總共有4個，未來肯定還會增加的。目前這幾個年化率在16年4月份到現在平均為11-15%左右，如果跨越15年的牛市，年化率在25%左右。
乍眼一看好像收益率並沒有多高，市面上年化率在25%上的交易模型大把，甚至50%的年化率都有。對於高年化率來說必然存在著某個年份的表現會比較差，回撤會大一點，這是肯定的。當然也是我個人能力水平的侷限，但也讓我明白了那些大V所說的十年十倍、五年十倍這些未來都是呵呵的……
每一個交易模型都有它的缺點與優點，我做了大量的回撤有時候交易日的一個改變或調倉週期的改變，都會大大的影響整體收益的表現。為了保證數據不過度擬合與擇行操作，我選擇了保守法則，回測都是以16年到現在為主，以整體股市比較差的情況為準，降低預期的收益率然後慢慢擴大投資週期，讓整體的操作性在熊市的時候能夠堅定的執行下去。
假如一個策略在近4年收益率在20%以上，在19年出到現在跑出大幅度的超額收益，那麼必然在前面幾年肯定會有一年回撤很厲害。我們現在做回測都存在一定後視鏡原理，設計時就會調節整體參數，讓收益看起來更加漂亮。我相信絕大多數模型都是在19年中旬之後才開始出現，假定策略收益在18年回撤了10%以上，未來開始根據模型交易時，出現大幅度的回撤，很多人其實很難堅持下去，畢竟回測只是歷史數據，而未來一切還是混沌的。所以設計之處我考慮了三個點:
1、讓計劃可以在熊市與震盪市堅定執行下去
2、低頻交易，每月操作低於4次
3、年化率10%以上，跑贏基準，跑贏定投
趨勢模型交易信號我是以開盤集合競價為基礎回測，每天發帖更新信號的時間控制在9:30前左右發出。（歷史數據不代表未來）
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