电网小僧
期权走势是对未来波动率的反应，不是对价格的反应。 这点必须先搞明白。其次期权有看跌期权和看涨期权，你必须分清楚。 个人投资者，交易时，看涨就买入看涨期权，看跌就买入看跌期权，也就是选择买入相应方向的期权合约，不要卖出相应方向的期权合约。
买入期权是风险有限收益无限
卖出期权是收益有限风险无限
简单解释就是期权金就相当于买保险，卖出期权就是相当于保险公司卖保险，需要规模效应。如果保险公司只卖出一份保险，万一出险，风险就太大了。这就是我不建议个人卖出期权的原因。
股指奶爸
你所说的期权和指数走势相反是你看到期权的各个不同品种情况是不一样的。
期权和指数走势相反不同情况下确实有不同的表现情况。
期权分认购和认沽期权。
当走势相反的时候可能存在以下不同情况。（在不考虑波动率情况下）
1.如果上证50ETF行情大涨,则认购大涨，认沽大跌。那么就是认沽跟50ETF相反。
2.如果上证50ETF小涨，则实值认购上涨，虚值认购可能涨也可能跌，越虚越可能跌。认沽一般都是跌。这里解释下实值和虚值，实值对认购来说就是小于50ETF现价价格的标的期权品种，虚值就是大于50ETF的现价价格的期权品种，认沽相反。
考虑波动率的情况，则又有不同了。
1.如果目前波动率很大，而上证50ETF小幅上涨，则认沽认购可能一起涨，这个时候涨的是时间价值，可能理解为外在价值（与波动率相关的价值）。
2.如果目前波动率很大，而上证50ETF大幅上涨，则认购肯定大涨，而认沽可能小幅下跌。
3.如果目前波动率很小，而上证50ETF小幅上涨，则认沽认购可能一起跌。
4.如果目前波动率很小，而上证50ETF大幅上涨，则认购涨，认沽跌。
综上，你说的情况其实要考虑的外在因素太多，要分析情况太多，不能一概而论，需要具体分析。
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鑫哥投资
首先，我们需要了解的是上证50ETF指数和上证50ETF期权是两个不同的概念。
上证50ETF指数的走势取决于其组成的一揽子股票的价格所换算出的净值走势。通俗理解，就是代表当天其组成的一揽子股票的综合走势。
而上证50ETF期权的走势则是代表了以上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约的价格走势。而标的价格（也就是上证50ETF指数）的走势只是影响期权价格的一个因素，其他的影响期权价格因素包括波动率、到期时长、行权价格、市场利率等等。一般情况下，行权可能性越大、波动率越大、到期时间越长期权价格越高。所以期权走势与标的走势并不一样。
如问题中图所示，第一张图代表9月行权的以2.800为行权价格的看涨期权的价格走势，第二张图代表6月行权的以2.800为行权价格的看涨期权的价格走势。而第三张图则是标的上证50ETF的走势图，截图价为2.765。该看涨期权属于虚值期权。你可以对比下各个不同到期时间，不同行权价格的期权价格，其实也是有一定差距的。
当然在期权交易中，很多投资者不会持有到期行权，而仅仅是赚取期权价格的价差，这也为实际期权价格的波动中添加了其他投机的因素。
