初始資金：100萬
開始時間：2020年4月27日
實盤策略簡介：
我開發的動量輪動策略包括超高頻、高頻、低頻等各種類型，這個公佈的百萬實盤由多個分鐘級別的超高頻策略組成。組合中的策略年均交易次數大概為100次左右，平均持倉時間都只有1-2天，遇到振盪行情時會頻繁打臉，是所有策略中執行難度很大的。組合中各策略勝率大概為45%-55%，盈虧比大概為1.5-2.0，最大回撤大概為12%-20%，最大回撤持續期大概為100-500天。策略的超額收益主要來源於大幅下跌和大幅振盪行情，小幅振盪和一直小幅上漲的行情跑不過指數。
策略優點：
因為所有策略都是分鐘級別的，所以交易信號特別敏感，幾乎可以抓住所有的大漲，可以躲過絕大部分大跌。
策略缺點：
也因為太敏感，所以在小幅震盪行情時，會連續虧損，有的策略歷史連續虧損次數最長超過10次。
輪動組合：上證50、滬深300、中證500、創業板、創業板50等幾個主要寬基指數對應的相關ETF。
測試歷史收益：2011.1.1-2020.4.24
以上收益已考慮了佣金和誤差，近10年測試總收益超過60倍，年化收益超過50%，每年均為正收益。從歷史收益可看出，2013年的創業板牛市和2015年的巨幅振盪時，策略收益都非常好，而2017年和2018年所有指數波動都較小時，策略收益較差，2017年甚至沒有跑過滬深300指數。
【宜昌白雲飛投資體系】
1、買什麼？“指數基金+動量輪動”，買漲得最好的指數基金，永遠只騎快馬。
2、怎麼買？“趨勢跟蹤”，跟隨價格，漲了就買，跌了就賣，打得贏就打，打不贏就跑。
3、如何執行？“量化交易+機械執行”，把投資策略固化成數學模型，用模型代替人為的主觀判斷，然後嚴格按模型給出的信號機械執行。
4、如何進行資金管理？“適當分散”，通過多品種多週期的分散讓資金有序進出
計劃這個百萬實盤至少公開運行一個完整的牛熊週期，讓我們一起來驗證一下超短線量化交易到底效果如何。
今天上午上漲，到目前為止，已滿倉了。
文:宜昌白雲飛 | 公眾號:你也會投資
