國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的週期性非常明顯。在這裡先對週期做一個解釋：我認為的週期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個週期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段週期，一個月或者幾個月則是數個週期疊加的大週期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的“散戶”呢？通過這麼幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於週期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段裡，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這裡，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重複循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種週期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的週期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的佣金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的衝擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的週期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行週期性的分析，所以說我們分析的是週期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的週期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長週期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。重點:國內期貨期貨招商，詳情私聊。
