buzzline
交易員具體選擇什麼樣的週期操作是按照分鐘線，小時線，日線還是周線很大的一個因素取決於其擁有的資金量，資金量大的人或者機構承受風險能力更強，更適合中長線交易，資金量小的交易員建議還是做日內交易積累本金，避免隔夜持倉。隔夜意味著承擔更大的風險，在產品波動大的時期隨時有爆倉的風險。
在我的操作中大小週期是如何結合在一起的呢？用一句話通俗易懂概括，就是用大週期定趨勢和方向策略，小週期決定開平倉細節。週期選擇不是固定不變的，而且同一個品種不同時段也可能會不同，拿原油舉例，做短線，亞盤時段波動幅度較小，選擇5分鐘作為小週期和15分鐘線作為大週期就足夠使用。到了美盤至少需要15分鐘作為操作週期，小時線作為方向定勢，當然不管是亞盤還是美盤都會將日線趨勢作為一個重要的參考
最優的策略是開倉介入時候小週期和大週期的運行方向一致。如果是在小週期回撤過程中就介入就要時刻擔心提前止損了，通過大的週期不僅可以定向，還可以識別前期關鍵的阻力位置和支撐位置，趨勢和關鍵通道，我的經驗是絕不要在這些關鍵位置為了順大週期而逆著小週期方向開倉。因為那樣就很難做到極致的止損。另外一個問題是關於趨勢都是走出來之後才知道的，但是趨勢隨時會終結卻很難提前預測，開倉前能令大週期趨勢終結的所有技術因素都應該避免，比如這波趨勢在大週期上從最低點或者最高點算起排列了幾根，重要的數字是4，6，8，9，11，13，17，連續上漲或者下跌超過17根極為少見，根據我的經驗一般超過8根不應該追漲殺跌介入新倉位理應等待回調回到趨勢支撐位或者阻力位再尋找機會
清風下的魚
這個問題，對於不會量化交易的人而言，非常困難。
量化手段是解決這一疑惑的絕佳方式。
比如，我用海龜交易法則去測試一個品種的日線，結果如下：
日線級別，2010年至今，盈利了不少。但是，我用同樣這套策略去交易5分鐘，結果如下：
虧的很……額…不對，依然是盈利的，而且竟然盈利了900來萬……
這怎麼就能證明大週期比小週期更好呢？這小週期明顯更牛B啊！
仔細觀察我們會發現，這兩個策略我們都沒有添加關鍵因素：“滑點”。所謂的滑點，就是你能否在交易的一瞬間，確保你能夠成交且恰好成交在你想要的位置上。
一般而言，因為流動性等原因，滑點是存在的，比如你想要在3000位置成交，結果成交在3001。
所以，我們嘗試給策略添加一個滑點，讓它更接近現實。結果呢？
我們給日線級別添加滑點之後，結果如下：
結果並沒有什麼變化，因為日線的交易次數少，手續費和滑點成本加到一起才：
才6萬，而我們的總盈利是90多萬，所以，對於日線級別而言，這些成本不算什麼，但是小週期呢？如下圖：
加上一個滑點，小週期到虧了接近2千多萬……這裡面，滑點成本是3000萬……手續費交了接近900萬。
看到了嗎？這就是小週期的最大挑戰。
在真實的交易中，小週期到底有多少個滑點這是未知的，交易軟件到底算的準確度有多少也是未知的，這一切，就讓小週期的“不穩定性”大幅度上升…
而且，手續費肯定是沒錯的，小週期的手續費是大週期的400倍…對系統的影響權重明顯更高。
所以說，小週期的反脆弱性太低了，一旦滑點過大，且沒有行情，直接就是絞肉機。因此才說：
小週期跟大週期比起來，難度大了許多。
而基於的角度，是長期穩定的“可能性”。
天啟量投
我個人觀點，只要策略是對的，大小週期都可以賺錢，如果策略是錯的，大小週期都不賺錢。
